Что такое фракталы: определение и практическое применение на форекс

Каждый трейдер должен знать, что такое фрактал на рынке Форекс. Стоит рассмотреть этот вопрос подробно, чтобы не возникало дополнительных вопросов и ошибочных действий из-за непонимания этого термина.

Что такое фрактал?

У фрактала нет точного определения. Это кривая, которая соответствует одному из параметров:

  • наличие сложной структуры при любом увеличении;
  • считается самоподобной;
  • есть дробная размерность;
  • возможно построить рекурсивными процедурами.

В жизни фрактальность сводится к тому, что какую-то сложную задачу делят на части. Таким образом, их применяют в решении стратегических задач предприятия, для выполнения различных работ и так далее. Нередко физики прибегают к фракталам при выполнении сложных опытов. То есть, они выполняют тесты, чтобы доказать определенный факт.

Определение

Фракталы на Форексе имеют немного своеобразное значение. В мире финансов впервые этот термин ввел Билл Вильмс, который работал инвестором и трейдером. Он доказал, что фракталы позволяют определить вершины и впадины на графиках финансовых инструментов.

Цель фракталов на Форексе заключается в том, чтобы показать предельные локальные значения на определенном участке графика. Верхний фрактал состоит из пяти «свечей». Средняя представляет локальный экстремум. Соответственно, «нижний» фрактал считается его зеркальным отражением.

Важно. Третья «свеча» — это сигнал на продажу или на покупку соответственно. Сегодня фрактал — стандартный инструмент в одной из наиболее популярных торговых площадок MetaTrader 4. Он находится во вкладке «Список индикаторов».

Виды

Вот виды фракталов, которые применяются на финансовом рынке. Стоит рассмотреть подробнее, какие используются трейдерами.

  • Геометрические. Они представляют собой геометрические фигуры. Они получаются за счет построения простых или сложных фигур. Сначала требуется нарисовать основу, а потом уже ее отдельные части заменяются фрагментами. Всякий раз масштаб необходимо уменьшать. Когда изменения визуально практически невозможно рассмотреть, стоит получить представление о самом фрактале. Так, меняя основу и фрагмент, пользователь получает много разных геометрических фракталов. Вот какие применяются сегодня: Снежинка и Пирамида Коха, Линии Чезаро, Т-квадрат, Н-фрактал и так далее.
  • Динамические или алгебраические. Они появляются при изучении нелинейных динамических систем. Поведение матрицы описывается комплексной нелинейной функцией F(z). Вот какие подвиды сегодня применяются на Форексе: фрактал Галлея, фрактал Ньютона и многие другие

У каждого типа есть свои нюансы, о которых не стоит писать в данной статье, так как это займет много времени. При желании каждый может ознакомиться с ними дополнительно. В противном случае статья будет больше похожа на научный труд.

Билл Вильямс рассматривает фракталы с технической стороны и делит их на следующие типы:

  • истинный на покупку;
  • ложный на покупку;
  • истинный на продажу;
  • ложный на продажу.

Справка. Ложными называются фракталы, которые не вписываются в базовую модель. С помощью инструмента Аллигатор их идентифицируют, чтобы не обращать на них внимания. Это поможет сэкономить деньги трейдера, так как помогает уберечься от финансовых ошибок.

Плюсы

Есть несколько достоинств у них:

  • снижение рисков при проведении торгов на бирже;
  • изучение тенденций, что позволяет заключить более выгодную сделку;
  • полезный инструмент, который доказал получение прибыли при грамотном его использовании;
  • детальное изучение, как ведет себя рынок в заданный момент времени, учитывая внешние факторы воздействия;
  • трейдер выбирает удобную для него стратегию для работы.
Подробнее:  Фигуры технического анализа трейдинга для форекс: значение, применение и особенности

Но не все так радужно на самом деле.

Минусы

Существуют и недостатки работы с этим финансовым инструментом, а именно:

  • применение доступно не всегда;
  • требуется изучить немало справочной литературы и тренироваться на практике, чтобы отличить разные виды фракталов;
  • инструмент не всегда гарантирует точный результат;
  • есть ложные фракталы;
  • необходимо использовать их вместе с другими финансовыми инструментами.

То есть, это инструмент для опытных трейдеров. Поэтому необходимо набраться опыта, чтобы его использовать. Однако это делается и на демо счете, который есть на большинстве торговых площадках Форекс.

Торговля по фракталам на Форекс

Необходимо понимать, как происходит работа на финансовом рынке с этим инструментом, чтобы его использовать для получения прибыли. Цель всей работы – это вовремя заметить фрактал и правильно интерпретировать его. Динамика зависит от цен, поэтому минимальное и максимальное значение не всегда является таким, как указано в учебниках. Главное, чтобы он указывал на экстремум в заданном тренде.

Требуется учитывать следующее:

  • надежность фрактала зависит от таймфрейма заданного тренда;
  • чем меньше таймфрейм, тем ниже вероятность появления ложных сигналов (однако в этом случае идеальный момент точки входа теряется);
  • при появлении разнонаправленных тенденций придется долго ожидать пробоя в одну или в другую сторону;
  • если закрытие прорывной свечи происходит далеко за пределами уровня продажи или покупки, то открывают сделку на меньший временной отрезок.

Важно. Надежность использования фракталов напрямую зависит от временного отрезка, выбранного для проведения сделки. Рекомендуется работать с длительными временными отрезками, чтобы не сделать ошибку при виде ложного фрактала.

Условия использования

Требуется знать, когда допускается использовать этот финансовый инструмент для работы.

  1. Если получится построить прямыми или кривыми линиями тренды на рынке.
  2. Подтверждение тренда. Если на рынке ценам не удается пробить экстремум, который был задан в рассматриваемый период, то можно быть уверенным, что это тренд.
  3. Увидев тренд, необходимо еще немного подождать, чтобы изучить: действительно это он или флетовое движение. Если цена не пробивает экстремум, то стоит готовиться к входу в сделку.
  4. Если фрактал, который дает сигнал на покупку, находится выше красной линии (зубов аллигатора), то стоит выставлять отложенный ордер на сделку, который будет на несколько уровней выше фрактального экстремума.
  5. Если фрактал немного ниже зубов аллигатора, то требуется открывать сделку на несколько пунктов ниже.

Это случаи, когда фракталы помогают зарабатывать деньги при торговле на Форекс. В иных случаях стоит отказаться от их использования.

Как установить на графике?

Это сделать несложно. Обычно трейдеры используют площадку MetaTrader 4. Этот финансовый инструмент входит в набор стандартных, поэтому достаточно только кликнуть на «Список индикаторов» -> Билл Вильямс -> Fractals.

Важно. Не все площадки поддерживают этот инструмент по умолчанию. Если он отсутствует, то его скачивают на специализированных сайтах. Далее требуется выполнить распаковку в папку, где содержатся другие финансовые инструменты, помогающие торговать на Форекс.

Необходимо понимать, что безупречные финансовые инструменты отсутствуют. В данном случае видно большое количество фракталов, некоторые из которых будут ложными. Ели ориентироваться на них, то результат окажется неудовлетворительным. Поэтому вместе с фракталами рекомендуется использовать другие инструменты типа MA, RSI, Стохастик и так далее.

Подробнее:  Тотальный банковский уровень на Forex

Торговля на пробой фрактала

Стратегия пробой фрактала
Рисунок 1 — Пример торговли на пробой фрактала

Это стратегия, которая используется начинающими и профессиональными трейдерами. Она гибкая и универсальная. Лучше всего показала себя на паре EUR/USD. Для работы используют следующие инструменты:

  • Moving Average (Smoothed/Closed/период 135);
  • Фракталы Билла Вильямса.

Необходимо покупать валюту, если:

  • цена находится выше границы MA;
  • требуется поставить отложенный ордер Buy Stop по уровню фрактала;
  • take profit = 115, stop loss = 65;
  • если ордер не был активирован, его удаляют и делают новые настройки.

Если формируется сделка на продажу, то требуется установить настройки take profit = 120, stop loss = 65.

Важно. Рекомендуется использовать функцию stop loss, если одновременно действует несколько сделок. Это позволит автоматически закрыть сделку.

Уровни поддержки/сопротивления

Как использовать фрактал для определения уровня поддержки и сопротивления
Рисунок 2 — Использование фрактала для построения уровня поддержки

Опытные трейдеры знают, что их сложно строить из-за субъективности инструмента. То есть, при построении линии поддержки или сопротивления, сложно сразу сказать, все ли правильно делается. Вот как необходимо работать:

  • взять график;
  • увеличить число периодов до 31 – 35;
  • сформировать линии уровней поддержки и сопротивления, согласно имеющимся экстремумам.

Исходя из этого, трейдер понимает, как в дальнейшем будут вести себя цены на рынке. Если же не использовать фрактальность, то любой график будет пестрым от линий, поэтому его будет невозможно увидеть. Лучше всего смотреть последние события, чтобы делать вывод о том, как в дальнейшем поведут себя цены на мировом рынке.

Линии тренда

Как применять фракталы для линии тренда
Рисунок 3 — Использование фракталов для линии тренда

Это еще один популярный метод использования фракталов. В этом случае необходимо:

  • изучить график;
  • провести прямые через экстремумы;
  • понять, в каком тренде находится цена.

Эта техника позволяет понять, насколько сильно упал курс акций или валюты за заданный период времени и стоит ли входить в сделку на покупку или продажу.

Определение тренда с помощью индикатора

Определение тренда с помощью индикатора
Рисунок 4 — Как с помощью индикатора определить тренд

MetaTrader 4 обладает большим количеством встроенных индикаторов, которые помогают быть успешным на рынке Форекс. Они позволяют изучить, в каком направлении движутся цены на мировом рынке. Таким образом, благодаря последовательности экстремумов трейдер понимает, что произойдет с ценой в ближайшее время.

Справка. Эти индикаторы не гарантируют, что через несколько минут тренд не изменится. Однако пользователи видят, что чаще происходит: пробивание нижних или верхних экстремумов.

Для определения флета необходимо, чтобы верхние и нижние экстремумы располагались на одном и том же уровне.

Определение флетового движения

С помощью фрактала можно определить флет
Рисунок 5 — Определение флетового движения с помощью фракталов

Инструмент Fractals используют, чтобы обнаружить флетовые движения на ранних этапах. Для этого достаточно увидеть несколько примерно одинаковых фракталов примерно на одном и том же уровне для верхней или нижней границы. Однако речь идет о кратковременных флетах. При комбинировании информации с продолжительными временными рамками можно выделить консолидацию в консолидации.

Справка. Необходимо помнить, что рынок непредсказуем, поэтому такой метод не дает 100% гарантии положительного результата, как и любой другой.

Форекс стратегии на фракталах

Сегодня трейдеры применяют большое количество стратегий торговли на Форексе при использовании фракталов. Подходящими для опытных и начинающих считаются:

  • пробойный фрактал;
  • безрисковая стратегия;
  • Молния.

Стоит рассмотреть их подробнее, потому что ими пользуются новички и акулы финансового рынка.

Пробойный Фрактал

Эту стратегию принято использовать на парах евро/доллар. Рекомендуется применять ее в период активности лондонской и Американской биржи. Обычно это с 6 утра до 12 дня.

Подробнее:  Разбираемся, что же такое Своп(Swap) на форекс и зачем он нужен?

Суть стратегии заключается в том, что среднее расстояние до установки take-profit немного выше или ниже (в зависимости от тенденции рынка), чем точка экстремума. То есть, если тенденция на повышение, то необходимо покупать валюту и наоборот: когда курс снижается, то валюту требуется продавать. При этом оптимальное значение take profit = 120.

Стратегия безрисковая

Безрисковая стратегия
Рисунок 6 — Пример безрисковой стратегии

Эта стратегия считается простой, поэтому ее часто используют начинающие трейдеры. Трейдеры чаще используют пару евро/доллар. Необходимо использовать:

  • индикатор фракталов со стандартными настройками;
  • оптимальные временные рамки D1.

Правила торговли следующие:

  • при открытии фрактала вверх открывают сделку на продажу (важно действовать быстро, так как фракталы работают с небольшим отставанием);
  • время выхода из позиции – это конец дня;
  • когда фрактал работает вниз необходимо открывать сделку на покупку (выход тоже происходит в конце операционного дня).

Важно. Недостаток стратегии заключается в невозможности установить параметр stop loss.

Рекомендуется иметь на депозите крупную сумму, чтобы не потерять все при флетах, которые не меняют общую картину.

Стратегия Молния

Наглядный вид стратегии "Молния"
Рисунок 7 — Пример стратегии «Молния»

Тут тоже рекомендуется торговая на паре евро/доллар. При этом тайм-фрейм может быть разным. Помимо фракталов используют каналы Фибоначчи с настройками 0,15, -0,15, -0,85 и -1,15.

Алгоритм торговли следующий:

  1. Работа начинается при обнаружении двухфрактального тренда. Расстояние между верхним и нижним экстремумом должно быть от 20 до 100 пунктов. Чем меньше расстояние, тем ниже будет прибыль трейдера.
  2. После формирования фракталов необходимо построить канал Фибоначчи.
  3. Когда появится третий фрактал, требуется провести параллельную линию канала Фибоначчи. То есть, перемещается уже имеющаяся линия.
  4. Потом требуется построить два уровня. Первый (красная линия) горизонтальный и идет через второй фрактал. Второй идет в вертикальном направлении на пересечении уровня 15% и горизонтальной линии.
  5. Если тренд растущий, то выставляется отложенный ордер Buy Stop, когда он идет на понижение, то Sell Stop.
  6. Во время покупки stop loss ставят примерно на 40 пунктов ниже верхнего экстремума, а при продаже выше. Значение take profit должно быть в любой точке между первым и третьим фракталами.

Данная стратегия очень помогает заключает кратковременные сделки, чтобы получить быструю прибыль, пока действует заданный тренд на рынке. В долгосрочной перспективе такая тактика может оказаться провальной.

Рекомендации по использованию

Существуют правила работы на финансовом рынке с применением фракталов:

  • нерегулярность, которая проявляется в виде нестабильной волиатильности и резких ценовых бросках, которые ломают движение после формирования фракталов;
  • существуют ложные фракталы, поэтому стоит подождать с входом сделки, чтобы убедиться, что он истинный;
  • это локальные экстремумы, которые не гарантируют, что общая ситуация на рынке сохранится, поэтому нужно следить за волиантностью;
  • требуется действовать быстро, так как этот финансовый инструмент работает с задержкой.

Справка. Задержка этого инструмента не критичная. То есть, тейдер входит в сделку не по лучшей, но по оптимальной цене. При этом снижется риск потери денег.

Таким образом, фракталы – это популярный и эффективный финансовый инструмент, который позволяет снизить риски при работе на бирже. Также с их помощью изучают тенденцию на рынке. Большинство торговых площадок предлагает работать с фракталами по умолчанию. Однако они бесполезны в чистом виде. Требуется дополнительно использовать другие инструменты, чтобы проанализировать ситуацию на рынке и понять, стоит ли входить в сделку.

Оцените статью
Market Review
Добавить комментарий