Особенности технического анализа фигуры «Бриллиант»

Различные подходы к техническому анализу определяют разницу между используемыми трейдерами при построении стратегий и торговых систем (ТС) инструментами. Многие, особенно предпочитающие работу на предсказуемых и менее динамичных фондовых площадках или рынках деривативов, эффективно пользуются графическими паттернами. Хотя большинство из них было впервые рассмотрено десятки лет назад, сформулированные для фигур ценового графика торговые рекомендации не теряют актуальности и в современной рыночной ситуации.

Некоторые графические паттерны, такие как двойная и тройная вершина или противоположные им двойное и тройное дно, «Голова-плечи» известны практически каждому трейдеру, освоившему теоретические основы торговли на финансовых рынках. Но среди фигур, позволяющих прогнозировать разворот или продолжение движения, встречаются и более редкие (по частоте появления на ценовом графике) и менее известные. К таким относится фигура «Бриллиант».

Фигура «Бриллиант»

Паттерн «Бриллиант» («Кристалл», «Алмаз», «Ромб», в англ. варианте – «Diamond») представляет собой формирующуюся в конце трендового (восходящего или нисходящего) участка ценового графика комбинацию 2-х фигур – расходящегося и симметричного (сходящегося) треугольников.

Фигура бриллиант
Рисунок 1 — Графическое изображение фигуры «Бриллиант»

Подобная конфигурация встречается на графиках достаточно редко. Чем выше волатильность актива, тем чаще наблюдается «Бриллиант» на ценовых чартах. Частота появления заметно снижается для финансовых инструментов с низкой ликвидностью, что объясняется резкими значительными перепадами котировок.

Известными специалистами технического анализа паттерн «Бриллиант» оценивается неоднозначно. Например, Эрик Найман (при некоторых дополнительных условиях) считал формирование фигуры и выход цены за ее границу сильным сигналом разворота. Противоположного мнения придерживается Александр Элдер. По его мнению, композиция из двух составляющих, не дающих определенного сигнала, не может в результате генерировать четкий сигнал. Свое мнение он подтверждал многочисленными практическими примерами — в некоторых случаях «Бриллиант» служил сигналом разворота, в других — продолжения тренда.

В итоге на текущий момент паттерн «Бриллиант» рассматривается как разворотный только на старших таймфреймах (как правило, H4 и более). На младших периодах ценового графика его прогностическая ценность значительно снижается. Кроме таймфреймов следует учитывать и характер рынка – на спокойном и более предсказуемом фондовом формирующийся «Бриллиант» заслуживает большего доверия, чем на котировках валютных пар на рынке Forex.

Правила построения

Для сохранения прогностической ценности фигуры «Бриллиант» при построении паттерна на ценовых графиках следует придерживаться некоторых общих правил:

Подробнее:  Фигура флаг в техническом анализе: как правильно отрабатывать в трейдинге?
Как правильно стоить фигуру
Рисунок 2 — Правила построения фигуры
  • Паттерн формируется только после участка ярко выраженного направленного (трендового) движения. При этом появление «Бриллианта» возможно как на нисходящем, так и на восходящем тренде.
  • После завершения волны основной тенденции на ценовом графике начинается участок хаоса, состоящий из нескольких колебаний цены с растущей амплитудой. Обязательное условие – размах колебаний меньше прироста (падения) цены на предшествующем трендовом участке. По экстремумам колебаний строятся трендовые линии (линии поддержки и сопротивления), образующие расходящийся треугольник — левую часть «Бриллианта».
  • После периода хаоса котировки переходят в стадию консолидации – формируется правая часть паттерна. Для «Бриллианта» такой переход рассматривается как симметричный треугольник – фигура, образованная трендовыми линиями с одинаковыми (или близкими по величине) положительным и отрицательным углами наклона.

Подтверждает окончание формирования паттерна пробой стороны правой части фигуры в направлении, противоположном направлению предшествующего тренда.

В источниках (на информационных сайтах, в учебной литературе и аналитических материалах) утверждается, что следует рассматривать и «Бриллиант» неправильной формы. Если в случае с левой частью паттерна проблем это не вызывает (расходящийся треугольник не обязательно симметричен), то для правой утверждение оказывается спорным. Несимметричное образование в правой части классифицируется как восходящий или нисходящий треугольник. Такие фигуры имеют собственную прогностическую ценность, для них сформулированы правила идентификации и торговые рекомендации, к рассматриваемому «Бриллианту» отношения не имеющие.

Установка Stop Loss и Take Profit

Кроме анализа рыночной ситуации и прогноза о развороте тренда, сформированный на ценовом графике «Бриллиант» позволяет количественно оценит цели движения и уровень фиксации убытков.

Уровень установки ордера StopLoss определяется однозначно — 2-3 пункта выше (ниже) последнего экстремума, предшествующего пробою стороны треугольника. Приводящиеся в некоторых источниках рекомендации о фиксации убытка за крайней нижней или верхней точной «Бриллианта» нерациональны – такая установка ордера приводит к лишним потерям средств трейдера.

Для расчета уровня TakeProfit трейдеры пользуются одной из 4-х методик:

  • По известной величине StopLoss и принятой для конкретной стратегии или ТС степени риска;
  • По высоте фигуры. Для расчета определяют точки максимума и минимума и расстояние между ними. Для определения цели движения это расстояние откладывают от точки пробоя или от вершины паттерна.
  • По вершине (самой низкой или самой высокой точке) паттерна. Назвать такой подход рациональным трудно, но он может быть оправдан при использовании тактик с близкими целями (например, скальпинговых).
  • По размаху предшествующего тренда. В этом случае рекомендуется выделить предшествующую формированию «Бриллианта» волну восходящего или нисходящего тренда, оценить ее размах и для расчета цели отложить полученную величину от точки пробоя. Такой вариант является наиболее оптимистичным и может не сработать, если наблюдается не разворот, а глубокая коррекция в рамках долгосрочной тенденции.

Наиболее часто используют методику с определением высоты фигуры. При действительном пробое полученная таким образом цель достигается более чем в 80% случаев.

Особенности практического применения паттерна

Паттерн «Бриллиант» на ценовых графиках имеет значительную практическую ценность. Он позволяет:

  • Вне зависимости от таймфрейма, волатильности и ликвидности инструмента говорить о предстоящем изменении рыночной ситуации (развороте цены или продолжении текущего тренда после периода консолидации), что требует повышенного внимания трейдера.
  • При соблюдении условий (на старших таймфреймах и спокойных рынках) прогнозировать смену тенденции. Это позволяет, как минимум, вовремя закрыть открытые позиции или перенести StopLoss.
  • Определить момент входа в рынок (на пробое стороны треугольника в правой части фигуры).
  • Рассчитать уровни установки ордеров StopLoss и TakeProfit.
Подробнее:  Как правильно произвести технический анализ фигуры "Голова и плечи"?

Обязательно условие для реализации возможностей – верное определение паттерна на ценовом графике.

Как определить фигуру?

Для идентификации фигуры «Бриллиант» необходимо выполнение нескольких условий:

Правила для распознавания фигуры
Рисунок 3 — Необходимые условия для идентификации фигуры
  • Участок восходящего или нисходящего тренда перед формированием фигуры.
  • Несколько расходящихся колебаний после его завершения – не менее 2-х последовательно увеличивающихся экстремумов в противоположном основной тенденции направлении, и не менее одного экстремума по предшествующему тренду. Именно такой набор позволяет построить 2 трендовые линии – поддержки и сопротивления, формирующие расходящийся треугольник. Участок говорит о потере интереса трейдеров к торговле в направлении тренда, относительном равновесии сил продавцов и покупателей. Ситуация нередко подтверждается объемами и показаниями индикаторов.
  • После пиковых значений цены – несколько затухающих колебаний. Экстремумы формируют симметричный треугольник. Рынок переходит в фазу консолидации.

В зависимости от направления предшествующего тренда линия поддержки (сопротивления) рассматривается как основная, пробой которой станет сигналом на вход.

Правила входа в рынок

Правила входа в рынок при работе с паттерном «Бриллиант» зависят от выбранного трейдером стиля торговли:

  • Агрессивный – вход по рынку (или отложенным ордером) на пробое линии поддержки или сопротивления (в зависимости от формирования паттерна на вершине или дне рынка).
  • Обычный вход – отложенным ордером SellStop или BuyStop, установленного на 2-3 пункта ниже (выше) минимума (максимума) свечи, на которой произошел пробой стороны ромба.
  • Консервативный вход – после повторного тестирования линии поддержки/сопротивления отложенным ордером в нескольких пунктах от локального экстремума.

Возможен и альтернативный вариант входа – по максимумам (минимумам) волн внутри паттерна строится зона сопротивления (поддержки). Позиция открывается после пробоя как стороны ромба, так и полученной зоны.

Дополнительно для подтверждения входа используют графики объемов или показания индикаторов, например Stochastic или RSI.

Пример использования стратегии

Стратегия с использованием паттерна «Бриллиант» включает;

  • Построение фигуры на графике;
  • Определение момента входа в рынок;
  • Расчет уровней StopLoss и TakeProfit;
  • Выбор объема позиции в соответствии с принятыми правилами манименджмента и управления рисками.
Подробнее:  Как правильно произвести технический анализ фигуры "Голова и плечи"?
Как использовать для стратегии
Рисунок 4 — Использование фигуры при разработки стратегии

Конкретная реализация правил торговли с обычным входом приведена на рисунке.

Рекомендации по работе с паттерном

При работе с паттерном «Бриллиант» следует придерживаться простых рекомендаций:

  • Не рассматривать фигуру как генератор сигналов на таймфреймах младше H4, на графиках котировок активов с низкой ликвидностью – прогностическая ценность в таком случае достаточно низка. При этом фигура говорит о потенциальном изменении рыночной ситуации, что требует от трейдера уделить графикам повышенное внимание.
  • При формировании «Бриллианта» с несимметричным (нисходящим или восходящим) треугольником в правой части отдавать предпочтение торговым рекомендациям для этих фигур.
  • Стремиться получить подтверждение сигнала «Бриллианта» от графиков объемов, трендовых индикаторов или осцилляторов.

Таким образом, «Бриллиант» — графический паттерн, имеющий определенную прогностическую ценность на ценовых графиках старших таймфреймов. В этом случае на спокойных рынках с его формированием прогнозируют разворот текущего тренда. Кроме того, трейдер получает возможность определить момент входа в рынок, рассчитать уровней установки ордеров для фиксации прибыли и ограничения убытков. Появление «Бриллианта» не всегда является однозначно разворотным сигналом, оптимальным вариантом является дополнительное подтверждение графиками объемов или индикаторами теханализа.

Оцените статью
Market Review
Добавить комментарий