Советник Стенобой: управление объемом сделок и уровнями убытков и прибыли

В торговле на финансовых рынках автоматические торговые системы (ТС) широко используются как опытными, так и начинающими трейдерами. Как правило, первые решают с их помощью задачи получения стабильных положительных результатов при долгосрочном инвестировании. Вторых же больше интересуют варианты, позволяющие получить солидную прибыль в течение незначительного отрезка времени при небольших начальных вложениях. Именно они создают основной спрос на советники-скальперы, ориентированные на «разгон» депозита.

В таким торговым роботам предъявляются особые требования. требования – алгоритмы должны обеспечивать высокий процент прибыльных сделок, соблюдение жестких правил управления капиталом и оптимальный рискменеджмент, позволяющие сохранить средства пользователя. Следует отметить, что число подобных удачных решений в свободном доступе невелико. Именно к ним относится советник «Стенобой».

Советник Стенобой

Стенобой –советник, разработанный для торговой платформы MetaTrader 4, использующий алгоритм торговли по уровням поддержки/сопротивления. Уровни определяются по ближайшим экстремумам ценового графика, для анализа используются данные нескольких периодов от M1 до H4.

Авторы позиционируют разработку как робот-скальпер. При этом, используемый алгоритм трудно считать скальпинговым – кроме расчета уровней поддержки/сопротивления предусмотрена оценка силы импульса на ценовом графике и принятие решения о возможности достижения указанной в настройках цели. Если условие не выполняется – сделки не открываются. В результате робот количество входов не соответствует определению скальпинга – оно значительно меньше, чем в любой автоматической скальпирующей ТС.

Среди других особенностей советника Стенобой – несколько вариантов манименджмента (расчета объема сделок) и динамическое управление уровнями ограничения убытков и фиксации прибыли.

В результате вероятность получения роботом прибыли по открытым позициям достаточно высока, а уровень риска задается в параметрах настройки Это позволяет использовать Стенобой для разгона небольших депозитов с малой вероятностью полного «слива».

Характеристики советника

Советник Стенобой версии 1.3 появился в 2012 г. как изначально коммерческая разработка. Его характеристики:

  • Торговая платформа – MetaTrader4, старые билды;
  • Финансовые инструменты – валютные пары EURUSD и GBPUSD, ограничения по инструментам заложены в коде советника, на других активах не работает и не тестируется;
  • Период графика – любой от M1 до H4, результаты не зависят от таймфрейма, на котором установлен робот;
  • Время торговли – с открытия рынка в понедельник до закрытия в пятницу, доступна настройка календаря пользователем.

Робот рассчитан на работу с котировками любого брокера. Однако в настройках советника Стенобой предусмотрено ограничение по величине спреда и проскальзывания, причем последнее является критически важным для получения расчетной величины прибыли ввиду близких целей. Соответственно, при выборе брокерской компании решающим фактором становится качество исполнения ордеров и торговые условия по парам EURUSD и GBPUSD. Предпочтение следует отдать счетам в компаниях Alpari, RoboForex, Foex4You, InstaForex.

Поскольку робот использует для закрытия позиций перемещение стопов (TrailingStop) для прибыльной работы следует обеспечить непрерывное соединение с торговым сервером. Оптимальный вариант – установка на VPS-сервер.

Плюсы

Советник Стенобой приобрел широкую популярность у трейдеров благодаря следующим достоинствам:

  • Торговый алгоритм, реализующий работу по уровням поддержки/сопротивления и анализ поведения цены на таймфремах от M1 до H4, позволяет получить прибыль более чем в 90% открытых сделок;
  • Несколько методик управления капиталом подойдут для трейдеров с различными подходами к торговле.
  • Набор настроек, позволяющий провести настройку робота и оптимизацию для изменившихся рыночных условий.

При этом от трейдера все же требуется периодический контроль за ситуацией и исполнением ордеров.

Минусы

Хотя советник Стенобой заслужил множество положительных отзывов пользователей, ему присущи собственные недостатки, причем немало. Среди них:

  • Система лицензирования, требующая постоянной связи с серверами разработчика и их состотяния. Это создает ситуацию, когда работоспособность робота (открытие позиций и анализ рынка) зависит от непредсказуемых обстоятельств. Судя по обсуждениям на форумах, такие нарушения в работе встречались неоднократно.
  • В распространенной в сети версии в код встроено искусственное ограничение абсолютного размера риска, что делает невозможной работу трейдеров со значительными размерами депозитов.
  • Не лучшим образом организована система записи логов и их контроля – зачастую Стенобой отказывается работать без предварительной очистки логов терминала.
  • Невозможность управлять заданием MagicNumber сокращает возможности пользовательского контроля за сделками.
  • Отсутствие механизмов «подхватывания» сделок после потери связи иногда приводит закрытию с убытком потенциально прибыльных сделок.
  • Стенобой поставляется в закрытом коде (в виде файлов .ex4 и .dll) не позволяет вносить коррекции в алгоритм анализа, а пределы оптимизации параметров не всегда достаточны для адаптации к изменившейся рыночной ситуации. Поэтому многие трейдеры отмечают прибыльную работу робота в течение некоторого времени после появления версии 1.3 и значительное ухудшение качества торгов в дальнейшем.
Подробнее:  Советник Илан: особенности использования, плюсы и минусы в работе

Выбирая для торговли советник Стенобой, следует учитывать эти проблемы, например, задавая более жесткие правила управления капиталом.

Настройки

Настройки советника Стенобой позволяет определить большинство необходимых параметров ТС. Они объединены в несколько групп.

Настройки советника Стенобой
Рисунок 1 – Параметры настройки робота Стенобой.

Разрешение на торговлю и язык информационной панели

В группу включены переменные:

  • LongAllowed – установка в true разрешает открытие длинных позиций;
  • ShortAllowed – установка параметра разрешает ордера на продажу актива;
  • LANGUAGE – устанавливает язык отображения сведений на информационной панели, 1 – на немецком языке, 2 – на английском.

Робот использует три алгоритма управления капиталом. Выбор необходимого осуществляется установкой для переменной MoneyManagement_Variant соответствующего числового значения (1, 2 или 3).

Первый вариант управления капиталом 1 – FFM (Fixed Fractional Money Management)

При выборе этого алгоритма манименджмента робот работает с фиксированным риском, вычисляемым как процент от баланса или эквити (баланса с учетом полученного на момент открытия позиции профита). При расчете учитывается и динамический размер стопа.

Параметры управления:

  • Risk_long_Percent –задает риск (в процентах) для длинных позиций;
  • Risk_short_Percent– уровень риска для сделок на продажу.
  • Use_Adaptive_MM – включение алгоритма расчета объема сделки с учетом полученного на текущий момент результат торговли.
  • Divisor_Long, Divisor_Short – коэффициент для расчета адаптивного объема по длинным и коротким сделкам соответственно.

Второй вариант управления капиталом 2 – Base and Reinvest

При расчете объема позиций советник Стенобой учитывает как начальный капитал, так и сумму накопленной прибыли/убытка. Как и для остальных вариантов рассчитывается отдельно для длинных и коротких позиций.

Параметры настройки:

  • BasicRisk_L, BasicRisk_S – фиксированный процент риска от суммы депозита при покупках и продажах соответственно;
  • Reinvest_PcL, Reinvest_PcS – процента от прибылей/убытков, полученных от позиций на покупку или продажу, учитывающийся при расчете риска;
  • MaxRisk_PcL, MaxRisk_PcS – максимальный риск в процентах от баланса счета, допустимый для длинных и коротких позиций соответственно.

Третий вариант управления – работа с постоянны лотом 3 – Fixe LotSize

Самый простой вариант манименджмента, при котором объем сделки не зависит от суммы депозита и эквити. Для управления раздельно задается фиксированный дот для сделок на покупку (Lots_Long) и продажу (Lots_Short).

Параметры настройки автоматической торговли:

  • Auto_Trade_Open – при установке в true разрешает роботу торговать автоматически. В противном случае требуется подтверждение открытия позиций пользователем.
  • doTheTradeManagement – при установке в true включает автоматический расчет уровней StopLoss и TakeProfit. В противном случае требуется задать соответствующие параметры вручную.
  • Use_Individuell_SL — включает ручную установку уровня ограничения убытков.
  • SL_AT_Trade_Open_Long и SL_AT_Trade_Open_Short — начальный уровень StopLoss при открытии длинных и коротких позиций соответственно.
  • Use_Individuell_TP — включение ручной установки уровня фиксации прибыли.
  • TP_AT_Trade_Open_Long и TP_AT_Trade_Open_Short — начальные уровни TakeProfit для сделок на покупку и продажу.

Настройки торгового календаря

В группе задаются основные параметры управления временем торговли. Они включают:

  • use_Time_Management — при установке в true включает временной фильтр;
  • use_Local_Time, use_Server_Time — установка в true одной из переменных включает привязку торгового календаря к локальному времени компьютера, на котором установлена торговая платформ или серверному времени поставщика котировок.
Подробнее:  Советник generic - автоматизация процесса торгов

Для корректной работы предпочтительнее использовать серверное время.

Настройка времени начала торговли

Для работы советника Стенобой задаются день недели, и время для старта автоматической торговли.

  • startTime_Day – день недели для начала работы робота. Задается целым числом: 1- 6 соответствует дням с понедельника по субботу, 0 – воскресенью.
  • startTime_Hour — час для старта советника.

Настройка времени завершения торговли

При наступлении заданного времени закрываются все открытые позиции, а открытие новых блокируется. Задаются день недели, часы и минуты для закрытия торгов – параметры endTime_Day, endTime_Hour, endTime_Minute соответственно. День недели задается способом, аналогичным описанному в предыдущем блоке.

Настройка на торговые условия

Для подстройки советника Стенобой к торговым условиям брокера задаются параметры:

  • Slippage – проскальзывание при исполнении ордеров. При значении проскальзывания, превышающем заданную величину сделки не совершаются;
  • MaxSpread – торговля ведется только при условии, что спред по финансовому инструменту меньше заданного значения.

Неопытным пользователя рекомендуется оставить большинство настроек без изменений.

Использование советника

Для работы советника Стенобой достаточно разместить исполняемые файлы в соответствующих папках терминала и прикрепить робота к графику пары GBPUSD или EUROUSD. При этом не имеет значения таймфрейм графика – программа использует данные всех периодов о M1 до H4 включительно, а результаты торгов при размещении на любом из них аналогичны.

Обязательное условие – наличие исторических данных по каждому из периодов. Для их получения от трейдера требуется перед установкой робота загрузить данные брокера в терминал автоматически (для этого следует последовательно переключиться на каждый из используемых периодов и дождаться завершения обновления данных) или вручную. Во втором случае в меню «Сервис» выбирают пункт «Архив котировок», а затем символы EURUSD или GBPUSD и нажимают кнопку «Загрузить». В результате подгружаются данные с сервера производителя программного обеспечения – компании MetaQuotes. Поскольку эти котировки могут отличаться от поставляемых в терминал брокерской компанией, предпочтительнее получить архивы котировок брокера (найти их можно на официальном сайте). После скачивания файлов их импортируют в терминал – в меню «Архив котировок» выбирают нужные символы, после нажатия кнопки «Импорт» в открывшемся окне указывают имя файла с историей и необходимые настройки.

После присоединения советника Стенобой к графику и включения автоматической торговли робот работает без вмешательства пользователя (если иное не указано в общих настройках ПО – переменной Auto_Trade_Open).

Установка

Установка советника Стенобой осуществляется в соответствии со стандартным алгоритмом для торговой платформы Metatrder:

  • Cкачать файлы советника.(ниже)
  • Распаковать архив и перенести исполняемый файл (Stenoboy.ex4) в папку /MQL4/Experts, а библиотеки (файлы с расширением .dll) в папку /MQL4/Libraries в рабочем пространстве терминала.
  • Запустить или перезапустить программу, в результате чего эксперт Стенобой станет доступен в папке Советники в окне навигатора.
  • Открыть графики валютных пар EURUSD и/или GBPUSD и подгрузить для каждого историю котировок на таймфреймах от M1 до H4.
  • Присоединить советник Стенобой к графикам на любом из перечисленных таймфреймов..
  • Выполнить настройку параметров робота.
  • Включить автоторговлю.

Скачать советник Стенобой версии 1.3

Важное замечание! Представленные на страницах ресурсов версии робота предназначены для использования в старых билдах MetaTrader, поэтому с текущими версиями платформы не работают. Для решения проблемы можно воспользоваться декомпиллятором ex4-to-mq4 ver.4.0.2, доступным на большинстве специализированных ресурсов. Полученный в результате .mq4 файл при наличии некоторого опыта программирования для MT4 возможно адаптировать и откомпиллировать для работы в новых билдах.

Мониторинг счета

К сожалению, переход на новые версии MT4 свел практически к нулю интерес трейдеров к советнику Стенобой, что отразилось на мониторинге результатов работы. К настоящему времени на крупнейшем сервисе MyFxBook.com доступно лишь 2 отчета о мониторинге работы эксперта, причем датируемых периодами 2012-2014 гг. Оба варианта сложно назвать удачными примерами торгов.

В первом случае почти годовой результат работы – -3.06% (убыток) при максимальной просадке 30.09%, и отличных показателях роста (почти 40% прибыли) в первой половине.

Пример №1
Рисунок 2 – Пример №1 мониторинга робота.

Во втором с ноября 2013 по август 2014 г. Стенобой v1.3 с первым вариантом манименджемента продемонстрировал только убыточную торговлю с общим результатом -18.39% и максимальной просадкой 29.34%.

Подробнее:  Советник generic - автоматизация процесса торгов
Пример №2
Рисунок 3 – Пример №2 мониторинга робота

В то же время, приводимые информационными форекс-сайтами, в частности Академией Форекс (https://academyfx.ru/article/sovetniki/2969-sovetnik-stenoboj), результаты собственного мониторинга работы советника показывают, что при оптимизации параметров эксперт демонстрирует стабильную прибыль.

Пример №3 и 4
Рисунок 4 – Пример № 3 и 4 мониторинга робота Стенобой.

Стратегия

Основная идея торгового алгоритма советника Стенобой – расчет уровней поддержки/сопротивления по таймфреймам от M1 до H4 и открытие сделок от полученных уровней. Для подтверждения входа в сделку используется оценка силы импульса – позиции открываются только в случае, если расчет указывает на возможность достижения заданной цели.

Основная особенность стратегии эксперта – система мани- и рискменджмента. В простейшем (третьем) случае торговля ведется с фиксированным лотом. Более прогрессивные алгоритмы подразумевают задание уровня риска, причем с учетом полученного на текущий момент (ММ1) или накопленного (ММ2) профита.

Интерес представляет именно такой вариант расчета объема позиций. Методика выглядит следующим образом:

  • Суммы сделок определяются для длинных и коротких позиций отдельно.
  • Базовая величина рассчитывается исходя из баланса счета и заданного уровня риска (определяется параметром настройки Risk_Percent).
  • Дополнительно для оценки используется величина прибыли/убытка (для каждого направления торговли отдельно). Расчет ведется с заданным коэффициентом (Divisor_Short и Divisor_Long для ММ1).

Пример расчета:

  • Начальный депозит – 5000 долларов;
  • Risk Percent – 5%;
  • Текущая прибыль – $4000 по длинным позициям и $2000 по коротким (итого $6000)
  • Divisor_Short = Divisor_Long=5.

Таким образом базовая величина объема средств для очередной сделки составит 550 долларов (5000 долларов основного депозита + 6000 долларов прибыли дают 11 000 на балансе при заданном проценте риска 5% сумма сделки – 550 долларов). Для открытия длинной позиции дополнительный расчет по полученной прибыли (прибыль по длинным позициям 4000 долларов / Divisor_Long -5) дает 800 долларов. Аналогичный результат для короткой позиции – 400 долларов.

Соответственно, при заключении сделки на покупку в расчетах будет использована большая величина – 800 долларов, для сделки на покупку – 550 долларов.

Пример использования

Использование советника Стенобой в торговле иллюстрирует скриншот рабочего окна терминала.

Рабочее окно при использовании советника
Рисунок 5 – Пример использования советника Стенобой

Открытие позиций производится при пробое расчетных уровней поддержки/сопротивления, закрытие – при достижении заданных уровней прибыли или по стопам (указанным в настройках, расчетным или полученным при перемещении).

Тестирование и отзывы

Результаты тестирования советника Стенобой приводят все информационные форекс-порталы, размещающие описание эксперта.

Так, на Trade Like A Pro приведены данные бэктестов за период с 2007 по 2013 год. По паре EURUSD эксперт показал результат более чем в 800% прибыли при общем количестве успешных сделок 81.85% и максимальной просадке 9%. За тот же период по паре GBPUSD результаты скромнее – 35% прибыли при проценте прибыльных сделок 94.24% и относительной просадке 2.94% .

Аналогичные результаты получены и при тестировании в Академии Форекс.

При этом графики демонстрируют плавный рост кривой эквити, что говорит о высокой устойчивости робота.

В отзывах реальных пользователей о советнике Стенобой преобладают положительные. Вместе с тем, к разработке предъявляются некоторые претензии. Прежде всего, трейдеров не устраивала высокая цена лицензионной версии программы, которая, по мнению многих, не позволяет достичь высокой окупаемости. В распространяемом свободно демонстрационном варианте в качестве основных проблем отмечались ограничения по размеру депозита, отсутствие управления MagicNumber и оптимизированных сетов настроек в поставке. Настройки же по умолчанию не обеспечивали требуемый уровень доходности в течение длительного периода после отрезка оптимизации.

В настоящий момент эксперт не связывается с сервером лицензирования, что делает его использование невозможным. Проблему можно устранить, разобравшись с исходным кодом и оставив в теле робота только участки с торговым алгоритмом.

Таким образом, советник Стенобой представляет собой разработку для торговой платформы MetaTrader, реализующую скальпинговую стратегию торговли с использованием уровней поддержки/сопротивления. Робот предназначен для трейдинга на валютных парах EURUSD и GBPUSD, используемый алгоритм сокращает число открываемых сделок, но повышает вероятность получения прибыли более чем до 80%. К сожалению, на текущий момент без декомпилляции и доработки кола эксперт Стенобой неработоспособен.

Оцените статью
Market Review
Добавить комментарий

  1. GreggHig

    Полезно

    Ответить