Волны Вульфа: построение, особенности применения и выбор стратегии

Среди трейдеров финансовых рынков достаточно велико число тех, кто строит стратегии и торговые системы на базе различных теорий ценовых колебаний. Объясняется это точностью правил построения моделей, высокой достоверностью полученных на их основе прогнозов, отсутствием погрешностей инструментов технического анализа, вносимых при обработке ценовых графиков (например, запаздывания сигналов относительно событий на рынке при фильтрации).

К подобным методикам относится волновая теория Эллиотта, анализ гармонических паттернов, работа с паттернами PriceAction. В этот список включают и торговлю с использованием волн Вульфа – одного из наиболее точных разворотных паттернов. Его главные достоинства – точность полученного торгового сигнала и качественная отработка прогнозов на любых рынках, активах и таймфреймах.

Что такое Волны Вульфа?

Волны Вульфа представляют собой разворотный паттерн, который определяется по пяти нанесенным на график точкам. Форма паттерна в обязательном порядке соответствует достаточно жестким критериям. При выполнении условий формирования фигуры прогнозируется разворот цен и движение к шестой точке модели, которая является конечной (целевой).

Волны Вульфа
Рисунок 1 – Изображение модели “Волны Вульфа”

Правила формирования модели на графике цен, ее идентификации, определения момента разворота цены и цели движения были сформулированы трейдером Биллом Вульфом (его имя паттерн и получил). Основной интерес автора методики сосредоточен на торгах индексом S&P, где алгоритм прошел всестороннюю проверку и подтвердил свою высокую эффективность и точность прогнозов.

Впервые методика была опубликована в 1995 году в книге Линды Рашке и Лоуренса Коннорса «Биржевые секреты» (Linda B. Raschke, Laurence A. Connors «Street Smarts—High Probability Short Term Trading Strategies»).

В результате модель заинтересовала многих трейдеров и сегодня успешно применяется практически на всех рынках и любых финансовых инструментах. Подробное описание правил работы с волнами Вульфа позволяют использовать методику в торговле даже при отсутствии опыта и минимальном уровне теоретической подготовки.

Как читать паттерн на графике?

Волна Вульфа – пятиточечный паттерн с четко определенной формой и структурой. На этапе формирования (вплоть до точки 5) представляет собой сходящийся треугольник (клин) ограниченный линиями 1 – 3 – 5 и 2 – 4, после разворота цены – расходящийся треугольник (по описанию Б. Вульфа – расходящийся клин), с границами 1 – 3 – 5 и 1 – 4 – 6.

На графике идентификация модели производится в соответствии со следующим алгоритмом:

  • Построение начинается с поиска точки 2 – максимума для бычьего паттерна, минимума для медвежьего;
  • Наносятся соседние противоположные экстремумы – точки 1 и 3;
  • По точкам 1 и 3 строят трендовую линию;
  • После формирования следующего, противоположного точке 3 экстремума, наносится точка 4. На этом заканчивается этап предварительной разметки.
    Предварительная разметка до точки 4
    Рисунок 2 – Этап предварительной разметки
  • В области пересечения графика цены и трендовой линии 1-5 фиксируется точка 5 (нахождение ее на трендовой линии не обязательно). Признаком формирования точки является экстремум в том же направлении, что и 1, 3 и пробой линии 1-3 с дальнейшим движением.
  • По точкам 2 и 4 строится линия прогноза.
  • Движение, стартовавшее в токе 5 должно достигнуть линии 2-4. На пересечении формируется вершина 6. Именно эта точка является целью после разворота и завершением модели.
Конечная цель при построении модели
Рисунок 3 – Завершающий этап построения модели

В общем случае, если придерживаться сформулированных автором правил идентификации, нахождение паттерна на графике не составляет труда, после формирования точки 5 полностью проясняется прогноз движения и его цели.

Индикаторы

Несмотря на точность описания модели, для идентификации волн Вульфа на графике требуются многочисленные графические построения и, соответственно, затраты времени. Вместе с тем, выполнение разметки вручную вносит субъективность, увеличивает вероятность пропуска паттернов или появления ошибок в поиске характерных точек фигуры.

Подробнее:  Тотальный банковский уровень на Forex

Упростить решение задачи могут индикаторы волн Вульфа. Среди наиболее удачных вариантов пользователи отмечают:

  • PZ Wolf Waves. Задаются параметры волн для поиска и отрезок исторических данных для обработки. Индикатор вдет автоматическую разметку волн и при успешном формировании точки 5 выдает подсказку (стрелка, алерт) о входе в рынок. Все варианты разметки на заданном периоде видны на ценовом чарте.
PZ Wolf Waves
Рисунок 4 – Индикатор PZ Wolf Waves
  • Wolf Wave Finder,который можно скачать в более поздних версиях –WolfWave_nen2 и 3. Индикатор работает с классическим ZigZag (для настройки следует только установить его параметры).Размечает паттерны по сегментам индикатора, причем не всегда соблюдает правила формирования модели. Отображает только последнюю из найденных фигур.
Wolf Wave Finder
Рисунок 5 – Индикатор Wolf Wave Finder
  • F Wolf Wave. Пользователю не предоставляется возможность настраивать параметры обнаружения паттернов. Инструмент наиболее точно выполняет правила поиска и идентификации паттерна, производит разметку, в том числе, с учетом Sweet Zone. Показывает на графике последние обнаруженные фигуры.
F Wolf Wave
Рисунок 6 – Индикатор F Wolf Wave

Список инструментов поиска волн Вульфа этим не ограничивается. Однако, следует понимать, что индикаторы только оказывают помощь трейдеру в идентификации моделей, а не решают за него эту задачу.

Критерии построения эталонной волны Вульфа

Как и для каждого из графических паттернов, для волны Вульфа существует идеальная (эталонная) модель. Она определена как описанная выше фигура, для которой выполняются условия:

  • Точка 2 паттерна – наивысшая (для бычьего) или низшая для (медвежьего) на всем интервале формирования (до вершины 6 включительно).
  • Точка 3 располагается между точкой 1 и пересечением 1 – 3 и , параллельной ребру 1-2 проходящей через 4. Идеальный вариант – точка 3 на пересечении описанных линий и параллельные ребра 1-2 и 3-4.
  • Линии 1-4 и 1-3 образуют острый угол, биссектриса (луч, делящий угол на 2 равные части) которого – горизонталь через вершину 1.
  • Время формирования волны 3-4 (количество ценовых баров) меньше, чем волны 1-2.
  • Точка 5 находится на линии 1-3. Приемлемый, но несколько уступающий по прогностической ценности вариант – вершина 5 в Sweet Zone.
  • В Идеальной волне линии 1-3 и 2-4 не образуют равноудаленный канал, а сходятся, следовательно, наличие SweetZone – обязательно.
  • К длинам волн также предъявляются определенные требования: 4-5 < 2-3 и 3-5 < 1-3.

Чем ближе структура паттерна к идеальной, тем достовернее прогноз и выше вероятность отработки цели движения. Естественно, эталонные модели волн Вульфа встречаются крайне редко, но даже выполнение некоторых из перечисленных требований существенно повышают прогностическую ценность формации.

Как строить волны Вульфа

Среди основных достоинств волн Вульфа как торгового паттерна – четкое описание структуры и формулировка правил построения фигуры на графике, в том числе для особых случаев.

Бычья волна Вульфа

При построении бычьего паттерна следует придерживаться следующих правил:

Бычий паттерн
Рисунок 7 – Бычья волна Вульфа
  • Работу начинают с точки 2 – локального максимума. Желательно, но не обязательно превышение уровня предыдущего аналогичного экстремума (максимума).
  • По обе стороны от вершины 2 отмечают значимые локальные минимумы – точки 1 и 3. Обязательное условие – 3 располагается ниже вершины 1. Ребро 1-2 образует базу фигуры.
  • Через 1 и 3 строят трендовую линию – одну из границ сходящегося треугольника (клина).
  • За вершиной 3 отмечают следующий локальный максимум – точку 4. Для валидного паттерна вершина 4 располагается выше точки 1, но ниже 2.
  • Из точки 1 через вершину 4 строится линия прогноза (EPA Line).
  • Следующий минимум – точка 5 формируется в районе пересечения снижающейся ценовой волны от точки 4 и трендовой линии 1-3. Расположение вершины 5 на линии 1-3 не обязательно, однако необходимо выполнение условия – точка 5 ниже 3. Формирование «пятерки» служит сигналом для входа.
  • В результате прогнозируется восходящее движение от точки разворота 5 до пересечения с линией прогноза 1-4. Пересечение – финальная вершина паттерна 6. После ее формирования модель считается завершенной, а открытые сделки закрываются.

Нарушение любого из приведенных условий отменяет формирование волны Вульфа. Большинство индикаторов достраивают не являющиеся валидными паттерны, однако вероятность их отработки значительно ниже, чем в случае правильных фигур.

Медвежья волна Вульфа

Медвежья волна Вульфа представляет собой зеркальное отражение бычьего паттерна:

Подробнее:  Разбираемся, что же такое Своп(Swap) на форекс и зачем он нужен?
Медвежий паттерн
Рисунок 8 – Медвежья волна Вульфа
  • Точка 2 – локальный минимум.
  • Соседний максимум 3 выше первого максимума 1.
  • Одна из границ – клина – трендовая линия 1-3.
  • Следующий локальный минимум 4 располагается выше вершины 1 ниже 2.
  • Линию прогноза (EPA Line) проводят через 1 и 4.
  • Вершина 5 – локальный максимум образованный растущей ценой в районе трендовой линии 1 – 3 (выше точки 3, не обязательно на линии). Формирование точки 5 – сигнал к продаже актива.
  • Нисходящее движение от вершины 5 прогнозируется до пересечения с линией 1-4. При пересечении формируется завершающая вершина паттерна.

После окончательного формирования волны открытые сделки закрываются.

И для бычьих и для медвежьих моделей рассматривать валидность паттерна и прогноз следует только после формирования в точке 4 локального экстремума и уверенного движения цены в сторону трендовой линии 1-3.

Особенности четвертой волны

Среди особенностей волн Вульфа отмечают проблемы при формировании точки 4. Ее суть заключается в форме коррекционной волны после движения от вершины 3. Ее начало может быть плоскостью с несколькими локальными экстремумами или треугольником, включающим несколько мелких волн.

Как определить положение 4 точки
Рисунок 8 – Особенности построения 4 точки

В результате определить однозначно положение вершины 4 становится невозможно. Следовательно, не возникает проблема с проведением линии прогноза 1- 4 и определении конечной цели движения.

При возникновении такой ситуации трейдеру рекомендуется разметить все возможные альтернативные варианты точки 4 и провести через каждую из них линию прогноза. В итоге получают пучок лучей, которые могут быть использованы для частичного закрытия ордеров или перемещения StopLoss.

Особенности пятой волны

При формировании 5 волны нахождение ее в районе трендовой линии 1-3 не обязательно. Единственное условие – наличие точки разворота цены.

На рисунке показаны 2 варианта разметки, в которой волна не дошла до линии поддержки (альтернативные линии показаны пунктиром, вершины размечены с префиксом alt). Даже несмотря на значительное расстояние от 5 до линии 1-3 в альтернативном варианте наблюдается качественная отработка прогноза.

Специфика 5 волны
Рисунок 9 – Особенности 5 волны

Существует и обратная ситуация – выход точки 5 за линию 1-3. Такаая разметка также не отменяет валидности паттерна, а при попадании вершины в SweetZone даже увеличивает его прогностическую ценность.

Свит зона в волнах Вульфа

Свит зона (Sweet Zone, сладкая зона) – особая область разметки паттерна. Образуется между трендовой линией 1-3 и линией равноудаленного канала, проведенной параллельно 2-4 через точку 3.

Свит зона
Рисунок 10 – Sweet Zone

Наличие зоны говорит о формировании треугольника (сходящегося клина) в структуре модели, что является одним из признаков эталонного паттерна. Начало волны (нахождение вершины 5) в SweetZone свидетельствует о высокой достоверности прогноза и вероятном сильном движении.

Правила торговли на волнах Вульфа – стратегия

Торговый алгоритм при работе в волнами Вульфа включает:

  • Идентификацию модели на этапе формирования;
  • Определение момента входа в рынок;
  • Расчет в соответствии с полученными параметрами фигуры целей движения и уровней ограничения убытков.
Подробнее:  Что такое фракталы: определение и практическое применение на форекс

Идентификация паттерна производится после формирования первых 4-х точек фигуры.

Торговый алгоритм при определении волн Вульфа
Рис. 11 – Построение стратегии на основе волн Вульфа

Если для всех элементов структуры (вершин и ребер) выполняются требования, трейдер ищет варианты для входа (агрессивный – непосредственно после образования локального экстремума) или консервативный – отложенным ордером.

После открытия сделки определяется уровень StopLoss – на несколько пунктов за уровнем вершины 5.

Нюансы входа в позицию

Варианты входа в рынок могут зависеть от формирования точки 5.

  • Если луч 4-5 пересекает трендовую линию 1-3 и точка 5 находится в SweetZone или за ее пределами, трейдер выбравший агрессивный стиль торговли может входить на обратном пробое трендовой 1-3. Консервативный стиль предполагает вход после повторного тестирования 1-3 отложенным ордером BuyStop или SellStop, размещенным на несколько пунктов от локального экстремума, образовавшегося на после пробоя.
  • При формировании 5 на трендовой 1-3 или без пересечения ее лучом 4 – 5 осуществляется вход по рынку при подтверждении образования вершины 5.

Для второго варианта оптимальный метод принятия торгового решения – получение дополнительного подтверждения сигнала, например, при наличии в точке 5 разворотных свечных формаций или сигнала от технических индикаторов.

Нюансы выхода из позиции

В идеальной волне Вульфа строятся линия прогноза (EPA Line) для определения цены закрытия позиции и т.н. «точка прибытия» (ETA), прогнозирующая время закрытия сделки. Эта точка является виртуальной вершиной сходящегося треугольника (клина), образованного линиями 1-3 и 2-4.

В эталонном паттерне время формирования вершины 6 (пересечения цены с EPA Line) совпадает с ETA.

Отсюда несколько вариантов закрытия сделок по волнам Вульфа:

  • Пересечение ценой прогнозной линии EPA (наиболее распространенный, но наименее прибыльный – при сильном движении бОльшая его часть теряется).
  • Закрытие по времени – при выходе за момент времени ETA.
  • Ордером TakeProfit. Уровень установки –пересечение вертикальной линии, проходящей через ETA и EPA Line.
Когда закрывать сделку ордером TakeProfit
Рис. 12 – Закрытие сделки ордером TakeProfit

Возможен комбинированный способ, объединяющий несколько из перечисленных. Пример – выход по первому из событий: при пересечении ценой EPA или по истечении времени ETA.

Как торговать на основе волны Вульфа?

Вариант Разметки волны Вульфа на реальном графике с токами принятия торговых решений приведен на рисунке. Показаны консервативный и агрессивный входы, размещение ордера StopLoss, закрытие при пересечении ценой EPA Line.

Принятие торговый решений на примере
Рисунок 13 – Примеры использования волн Вульфа

Вульф и другие паттерны

Структура волны Вульфа практически полностью совпадает с ценовым паттерном «Три индейца». В результате, генерируемые моделями сигналы взаимно усиливаются.

Пять из шести точек волны вполне могут быть вписаны в отдельные гармонические паттерны (следует рассматривать и анти паттерны и из х альтернативные варианты). В этом случае также наблюдается взаимное усиление генерируемых сигналов и упрощается задача расчета целей движения.

Отлично взаимодействует модель с комбинациями японских свечей и паттернами PriceAction. В данном случае разворотные сигналы служат подтверждением фактов формирования вершин фигуры и позволяют осуществлять ранние входы без потери части движения.

Таким образом, волны Вульфа – разворотная формация с точно определенной структурой. Для идентификации используются строгие правила, при приближении формы к эталонной возрастает достоверность прогноза. Использование модели позволяет с высокой степенью точности определить момент входа в рынок и цели дальнейшего движения. Метод работает на любых рынках, активах, таймфреймах.

Оцените статью
Market Review
Добавить комментарий