fbpx

Всё, чего вы не знали об индикаторе Bollinger Bands

График 3

На финансовых рынках широко применяются стратегии торговли, основанные на трендовых движениях, уровнях волатильности активов, построении ценовых каналов. Для этого аналитики и трейдеры часто используют несколько инструментов технического анализа. Но в список индикаторов, признанных классическими, давно входит универсальный, анализ поведения которого дает ответ на множество вопросов. Речь идет о линиях Боллинджера — Bollinger Bands.

Индикатор формирует адаптивный динамический ценовой канал вокруг базовой скользящей средней. Ширина канала зависит от активности рынка (волатильности актива). В результате одновременно производится оценка направления тренда и границ движения ценового графика. Такая универсальность обусловила популярность инструмента. Он используется во множестве торговых систем (далее ТС) для определения моментов входа в рынок и закрытия позиций, уровней ордеров Stop Loss и Take Profit, фильтрации ложных сигналов других индикаторов. Его показания приводятся в аналитических обзорах солидных игроков рынка – банков, инвестиционных фондов, новостных агентств.

Индикатор Боллинджера

Bollinger Bands (в русском варианте – полосы, линии или ленты Боллинджера) принято относить к трендовым, позволяющим определить направление и силу господствующей тенденции на рынке. Однако его функциональность гораздо шире – многие участники рынка считают его лучшим инструментом для детального анализа текущего состояния:

  • линии Боллинджера наглядно показывают актуальный уровень волатильности выбранного финансового инструмента;
  • позволяют идентифицировать тренд и боковое (флэтовое) движение, прогнозировать момент завершения последнего;
  • предупреждают о возрастании вероятности появления ценового импульса: начале очередного тренда или сильном продолжении предыдущего;
  • служат для определения целей движения, расчета уровней для расстановки уровней фиксации прибыли и убытков;
  • являются источниками торговых сигналов на вход в рынок и закрытие позиций.

Фактически, Bollinger Bands (BB) следует воспринимать как готовую ТС. Некоторые трейдеры считают, что однозначно интерпретировать сигналы индикатора достаточно сложно, и его лучшее применение – анализ ситуации. Но при должном опыте и уровне знаний использование позволяет вести прибыльную торговлю. При этом полосы Боллинджера отлично «уживаются» с другими инструментами технического анализа, в результате такого взаимодействия отсеиваются ложные сигналы, а вероятность получения солидной прибыли возрастает.

Скачать Bollinger Bands crossover alert или fx sniper cci with можно тут. Также Полосы Боллинджер можно использовать совместно с индикаторами macd и mql4, которые также можно без проблем найти в интернете.

Несколько слов об авторе Боллинджер Бандс

Индикатор получил название по имени автора – Джона Боллинджера (John Bollinger), посвятившего разработке и всестороннему тестированию рациональной и информативной системы анализа рынков достаточно длительное время – с 1984 по 1991 г. Именно благодаря созданию этого инструмента в 1996 г. он был признан лучшим создателем софта для финансового анализа.

Впервые описание индикатора появилось в 1987 г. в книге Перри Кауфмана «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке» (Perry Kaufman, The New Commodity Trading Systems and Methods) . Но настоящей энциклопедией для трейдеров и аналитиков, использующих BB, остается авторский обзор «Боллинджер о лентах Боллинджера», детально рассматривающий все нюансы применения индикатора, в том числе, во взаимодействии с другими инструментами теханализа.

Описание: к какому виду индикаторов относится

Bollinger Bands – индикатор, соединивший 2 эффективных средства технического анализа:

  1. Скользящую среднюю, как идентификатор тренда и фильтр рыночного шума.
  2. Стандартное отклонение, как измеритель волатильности.

В результате инструмент получил привычный трейдерам вид – 3 линии, образующих динамический адаптивный ценовой канал. Осью канала служит MA, а положение верхней и нижней границы рассчитывается по стандартному отклонению.

Внешне канал напоминает конверты MA и отличается от них переменным расстоянием от границ до осевой линии. Причем, именно переменная ширина канала стала основным достоинством индикатора – она изменяется вместе с волатильностью выбранного актива. Таким образом, в зависимости от активности рынка происходит расширение или сужение торгового диапазона.

Формулы расчета

Для построения Bollinger Bands в классическом варианте используются:

  • простая скользящая средняя с периодом N, усредняющая цены закрытия SMA (N., Close);
  • стандартное отклонение на периоде N, рассчитанное по ценам закрытия STD (N, Close).

Расчет скользящих для большинства трейдеров не проблема. Стандартное отклонение – величина, используемая не часто, может вызывать вопросы у новичков.

Стандартное отклонение представляет собой среднеквадратичную разность между ценами закрытия и скользящей средней на периоде расчета.

Формула

StdDev отражает текущую величину рыночного шума. Резкий рост величины возможен при появлении на рынке сильных движений – увеличении волатильности инструмента.

Подробнее:  Хороший инструмент для технического анализа - VWAP индикатор

Положение границ канала рассчитывается как:

  • Верхней

BBup = SMA (N, Close) + D * StdDev.

  • Нижней

BBdn = SMA (N, Close) – D * StdDev.

D – дополнительный коэффициент отклонения, позволяющий регулировать ширину канала, в классическом варианте D = 2.

Таким образом, границы канала сдвинуты от средней линии на величину, превышающую значение рыночного шума. Соответственно, большую часть времени ценовой график оказывается в пределах заданного полосами Боллинджера диапазона. Цена приближается или выходит за границы при наличии сильного движения.

Использование стандартного отклонения обеспечивает адаптивность канала – при минимальной активности рынка он сужается, при ее увеличении – расширяется.

Достоинства и недостатки

Как и каждый инструмент технического анализа, Bollinger Bands имеет собственные уникальные особенности, достоинства и недостатки.

К преимуществам индикатора относятся:

  • информативность – Линии Боллинджера заменяют в аналитических и торговых системах несколько инструментов для определения направления и силы тренда, оценки волатильности;
  • универсальность – BB одинаково эффективны на всех рынках, работают с любыми финансовыми инструментами, используются на таймфреймах от минимального до максимального;
  • значительное число сигналов для открытия позиций при правильной интерпретации поведения индикатора;
  • интеграция с другими инструментами теханализа, что повышает точность сигналов и дает возможность фильтровать ложные.

Благодаря «плюсам» индикатора он широко используется аналитиками и трейдерами, в том числе крупными игроками рынка — банками, аналитическими агентствами, инвестиционными компаниями и фондами и т.д.

Недостатки:

  • сложность однозначной интерпретации показаний, особенно при недостаточном опыте пользователя;
  • проблема формализации правил работы с индикатором при построении автоматизированных торговых систем;
  • зависимость точности сигналов от волатильности и зашумленности рынка, что требует скрупулезной оптимизации настроек или применения дополнительных средств фильтрации;
  • как и для всех инструментов на базе скользящих средних – запаздывание информации по отношению к ценовому графику.

В общей сумме «минусы» BB становятся препятствием для использования индикатора в качестве единственного инструмента в торговых стратегиях.

Настройки

Линии Боллинджера входят в комплект поставки всех торговых платформ. Индикатор отображается на ценовом графике. В стандартном варианте настраиваются следующие параметры:

  • период расчета, он же период скользящей средней;
  • сдвиг;
  • коэффициент отклонения;
  • цена (ценовая последовательность) для расчета.

Каждый из них оказывает собственное влияние на поведение индикатора.

Период

Период расчета – целое значение, количество ценовых баров, на которых рассчитываются скользящая средняя и стандартное отклонение. Увеличение периода приводит к улучшению фильтрации (уменьшению числа выходов цен за пределы диапазона) и росту запаздывания.

В классической реализации используется период 20. Рекомендованные значения – от 12 до 24. Кроме того, для долгосрочной торговли нередко применяют периоды, соответствующие числу торговых и календарных дней в году – 240 и 365. Трейдер выбирает значение по собственному усмотрению, регулируя чувствительность индикатора к рыночным движениям.

Сдвиг

Сдвиг – целое число, количество баров, на которые сдвигается отображение результатов расчета относительно ценового графика. При положительном значении опережает появление следующего ценового бара, что удобно для визуального определения границ торгового диапазона, расстановки отложенных ордеров, уровней StopLoss и TaakeProfit.

Ро умолчанию установлен в 0, но большинству участников торгов удобнее работать со сдвигом в 1 бар.

Цена

Цена актива – ценовая последовательность, на которой применяется индикатор. В классическом варианте графики строятся по ценам закрытия. Но в некоторых торговых системах BB по типичной или взвешенной цене (Typical Price, Weighted Price) демонстрируют большую эффективность за счет учета максимальных и минимальных значений баров.

Коэффициент отклонения

Коэффициент – действительное число, регулирующее ширину канала. За счет его выбора, наряду с заданием периода усреднения, изменяют чувствительность индикатора к рыночным движениям.

В авторской реализации установлена величина 2. В ТС, ориентированных на волатильные активы, используют коэффициенты от 3 до 5. Хорошо зарекомендовали себя коэффициенты из ряда Фибоначчи.

Таймфреймы

Bollinger Bands работает на любом таймфрейме – от M1 до годового. При этом следует помнить, что зашумленность графика возрастает на младших таймфремах, что требует снижения чувствительности инструмента.

Как пользоваться

В работе индикатора Полосы Боллинжера выделяют несколько характерных участков:

  1. Период затишья на рынке — флэт. Осевая линия, как правило, направлена горизонтально или имеет незначительный наклон. Границы канала параллельны оси или направлены к центру (происходит сужение при уменьшении уровня рыночного шума). Цена большую часть времени проводит в диапазоне с редкими всплесками, возможен кратковременный пробой верхней или нижней полосы. Такая конфигурация позволяет торговать на флэте по стандартным методикам отскока от линий поддержки сопротивления, их роль выполняют верхняя и нижняя линии.
  2. Направленное движение. Скользящая средняя имеет значительный наклон. В начале движения полосы следуют за осевой линией, за счет изменения средней величины и задержек, увеличения стандартного отклонения наклон полос различается – канал расширяется. Чаще проявляются пробои границ: при восходящем тренде – верхней, при спадающем – нижней. До противоположной полосы цена практически не доходит – ее движение против тренда в большинстве случаев ограничивается MA, которая начинает выполнять роль динамической линии поддержки/сопротивления. Возможен режим «прогулки по полосе» – несколько последовательных пробоев одной из границ, которые свидетельствуют о значительной силе тренда.
  3. Завершение волны. Когда потенциал движения исчерпан, уменьшается наклон скользящей, наблюдается начало сужения диапазона (сближение границ). Одним из признаков вероятного завершения движения является пробой средней линии BB.
Подробнее:  Описание индикатора Mean Reversion и способы его применения

График 1

Надежная идентификация характерных участков упрощается при оптимальной настройке параметров инструмента.

Изменение настроек

При оптимизации чувствительности Полос Боллинджера и построении прибыльных ТС основную роль играют 2 параметра – период расчета и коэффициент отклонения.

Их выбор осуществляют в соответствии с «правилом 5%» — оптимальным считается сочетание, при котором ценовой график 95% времени движется в ограниченном верхней и нижней линиями диапазоне.

Период расчета определяет положение оси канала и отвечает за фильтрацию рыночного шума. Соответственно, при увеличении зашумленности графика и переходе к младшим таймфреймам параметр должен быть увеличен. Но выбор бОльшего периода расчета соответственно приводит к увеличению задержек после начала направленного (падает достоверность идентификации тренда на начальных барах).

Сохранить скорость реакции и при этом настроить чувствительность для отсеивания большинства ложных сигналов помогает коэффициент отклонения. Однако, его чрезмерное увеличение приведет к падению частоты сигналов – условия для их генерации создаст только очень сильный ценовой импульс и полной нечувствительности к поведению ценового графика во флэте.

Среди других возможных вариантов улучшения работы инструмента – использование методов усреднения, отличного от простой МА. К примеру, BB на основе EMA демонстрирует лучшую чувствительность к изменению цен. Индикатор в стандартной поставке MetaTrader такой вольности не позволяет, однако трейдерами разработано множество оригинальных реализаций BB, в том числе и с выбором типа скользящей средней.

Практика применения в торговле: стратегия

Варианты торговли на финансовых рынках с использованием BB базируются на характерных особенностях индикатора.

После сужения диапазона в боковом движении (снижения уровня волатильности рынка) следует резкое изменение цен. Потенциал движения увеличивается с ростом времени нахождения во флэте. Направление движения может быть противоположно предыдущей волне или продолжать ее. Судить о нем следует по ценовому импульсу, спровоцировавшему движение.

График 2

Выход цен за границы канала при направленном движении, скорее всего, говорит о продолжении тенденции. Несколько пробоев верхней или нижней линии («прогулка по полосе») свидетельствуют о силе тренда.

График 3

Образование пика внутри канала после пика за границами диапазона аналогично классической дивергенции и свидетельствует о спаде потенциала движения. Возрастает вероятность разворота или перехода во флэт.

График 4

Движение цены внутри канала, начавшееся от одной границы, в большинстве случаев заканчивается у противоположной. Это свойство индикатора позволяет оценивать цели движения и прогнозировать уровни фиксации прибыли и убытков.

График 5

Рекомендации по использованию – полосы с сигналами

Большинство тредеров используют в ТС наиболее яркую особенность Полос Боллинджера – сужение канала при снижении волатильности (во флэте) с дальнейшим сильным движением. Такой участок легче других поддается идентификации и приносит солидную прибыль при своевременном открытии.

Однако возможности генерации сигналов у индикатора гораздо шире и использовать его можно практически в любой ситуации на рынке.

В боковом движении

При флэтовом движении актива верхняя и нижняя линии образуют торговый канал постоянной или уменьшающейся ширины, выступая в роли уровней поддержки/сопротивления.

В этом случае отлично работает стандартная методика торговли на отскоках от границ канала.

Обязательно контролируется поведение осевой скользящей средней и расстояние между полосами – увеличение наклона MA и расхождение границ после образования импульса – сигнал о начале направленного движения.

Подробнее:  Полное описание индикатора MACD и его применение в трейдинге

В трендовом движении

В трендовом движении BB может генерировать множество сигналов для открытия позиции в направлении преобладающей тенденции. Их источником становится ось канала (скользящая средняя), которая выступает в роли линии поддержки/сопротивления.

После пробоя границы, цена, как правило, возвращается в диапазон и достигает средней линии. Отскок от нее трактуется как сигнал для входа в рынок.

График 6

Обязательно проверяется пробой центральной линии – ситуация свидетельствует о снижении потенциала движения и возрастании вероятности смены тенденции или входа ценового графика в зону консолидации.

Образование свечей за границами

Образование или закрытие свечей за границами полос можно рассматривать с нескольких точек зрения:

  • пробой верхней или нижней линии после периода флэта указывает на высокую вероятность начала нового тренда;
  • при направленном движении закрытие баров за границами каналов расценивается как признак продолжения тенденции.

Пробой при движении может стать и преддверием окончания текущей волны – следует контролировать свечной график и/или показания других индикаторов, подающих разворотные сигналы. К примеру, пробой границы в комплексе с образованием свечей «доджи», «молот», «звезда» (северная или южная) может говорить о скором окончании движения.

Наклон

По наклону центральной и граничных линий индикатора легко судить о направлении и силе тренда:

  • рост скользящей средней и расхождение границ говорит о сильном восходящем тренде;
  • падение MA с расхождением верхней и нижней линий говорит о нисходящем тренде.

Дополнительную информацию предоставляет положение ценового графика относительно оси канала: цена выше МА – признак восходящего движения, ниже – нисходящего. Если эти признаки расходятся с наклоном BB – возрастает вероятность коррекции, перехода во флэт или смены тренда.

Сужение и расширение

Сужение канала, ограниченного линиями Боллинджера, позволяет идентифицировать флэт на рынке. В этом случае падает волатильность, уменьшается стандартное отклонение и границы канала сближаются.

В начале движения формируется обратная картина – увеличение стандартного отклонения вызывает реакцию граничных линий индикатора – они начинают расхождение. Одновременно скользящая средняя меняет наклон. Этот момент, при должном опыте, позволяет войти в рынок на начале тренда или сильного коррекционного движения с получением значительной прибыли.

Распознавание моделей

Использование BB помогает трейдеру в точной идентификации некоторых графических моделей.

Примером могут служить двойная вершина и двойное дно. Оценить потенциал паттерна достаточно сложно – оптимального соотношения между ценами пиков, величиной впадины между ними так и не выявлено. На линиях Боллинджера идентификацию сильной разворотной формации провести достаточно просто:

  • первый экстремум находится за границами полосы;
  • второй аналогичный – в пределах диапазона;
  • открытие делается после пробития уровня впадины между пиками следом за образованием второго экстремума.

Аналогичные правила существуют и для других известных графических фигур.

Взаимодействие с другими индикаторами

Основное использование Bollinger Bands в ТС – следование за трендом с поиском точек входа на разворотах или отскоках от динамической линии поддержки/сопротивления.

Потенциал генерации сигналов индикатором позволяет расширить его использование за счет совместной работы с другими инструментами технического анализа.

Особенно хорошо показывает себя BB в связке с осцилляторами:

  • осциллятор генерирует опережающий сигнал;
  • сигнал BB является подтверждением для открытия позиций;
  • другой вариант входа – поступление сигнала от Линий Боллинджера, например, формирование пиков за пределами и внутри диапазона, с последующим подтверждение на осцилляторах.

Отлично работает индикатор вместе со Стохастиком, Williams %R, RSI.

Интересные комбинации дает применение алгоритмов Bollinger непосредственно к данным осцилляторов. В этом случае формируются динамические границы зон перекупленности/перепроданности, а пересечение с осевой линией канала служит для генерации надежных сигналов на открытие позиций.

При этом сохраняется основное преимущество применения осцилляторов – сигналы поступают с опережением, по сравнению с сигналами от BB на ценовом графике.

Таким образом, индикатор Bollinger Bands, или Линии Боллинджера, является информативным универсальным инструментом для анализа рыночной ситуации – определения направления и силы тренда, распознавания флэта, оценки уровня волатильности рынка. Ограниченный инструментом торговый диапазон позволяет оценивать цели движения, а их взаимодействие с графиком цены генерирует множество сигналов на открытие позиций. Для успешного использования BB трейдеру требуется скрупулезное изучение особенностей индикатора, опыт в распознавании сигналов или дополнительная тих фильтрация с помощью других инструментов технического анализа.

One Comment

  1. Александр

    💡 👿

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *