Currency Power Meter – информационный индикатор потенциала валюты

Одной из важных задач для трейдера становится оценка потенциала финансового актива. На ее основании определяется возможность входа в рынок в текущий момент времени, вероятность развития рыночной ситуации, потенциальный размер прибыли или убытка по открытой позиции.

Количественную оценку дают различные средства технического анализа, например, индикаторы волатильности. Однако большинство из них предназначено для работы с ткущим финансовым инструментом и не позволяют провести сравнение нескольких активов, чтобы выбрать наиболее перспективный в настоящий момент.

Для решения задач оценки потенциала и сравнения нескольких финансовых инструментов трейдерами разработаны оригинальные средства теханализа. К ним относят индикаторы, отражающие, по замыслу авторов, интерес участников рынка к активам, рассчитывающие или использующие различные индексы и т.д. В этот список входят инструменты, отображающие т.н. «силы валют», предназначенные для использования на рынке Forex. К их числу относится индикатор Currency Power Meter.

Описание индикатора

Currency Power Meter (дословно с англ. – измеритель силы валют) – индикатор, разработанный для количественного определения потенциалов валют и сравнения их между собой. Полученные расчетные величины позволяют выявить наиболее перспективные с точки зрения заключения торговых сделок валютные пары, произвести оценку направления и силы трендов, проанализировать возможности пробоя уровней поддержки/сопротивления и т.д.

Как визуально выглядит индикатор Currency power mete.
Рисунок 1 – Индикатор Currency power mete.

Фактически, алгоритм построен на определении интереса участников рынка к той или иной валюте на основании котировок нескольких пар, в которых она выступает в роли базовой или котируемой. При этом используются параметры текущих ценовых баров – цены открытия, максимумы и минимумы, bid и др. Это позволяет получить достаточно объективную картину, причем при увеличении числа участвующих в анализе пар растет точность оценки.

Результаты расчетов размещаются в виде диаграмм и числовых значений, отражающих текущее значение силы валют непосредственно на ценовом чарте.

Характеристики

Индикатор Currency Power Meter (CPM) разработан для торговой платформы MetaTrader, в стандартный комплект поставки не входит. Область применения определяется следующими характеристиками:

  • Используется только на рынке Forex – алгоритм предназначен для определения «силы валют» по котировкам валютных пар;
  • Позволяет вести расчеты для любых валют, в том числе, экзотических, но общее их число не превышает 8;
  • Выбор пар для расчетов автоматически не производит – список необходимо задавать в явном виде в настройках CPM;
  • Может быть присоединен к ценовому чарту на любом таймфрейме, но учитывает данные только часовых (кратных) и дневных периодов;
  • Не используется на таймфреймах старше D1.

При этом индикатор относится к категории информационных, а не сигнальных (осцилляторов, трендовых и пр.) – данные показываются и считываются в реальном времени. Соответственно, Currency Power Meter не предоставляет пользователю информацию в виде графиков на истории и не может быть использован для тестирования ТС на прошлых значениях цен.

Как скачать и установить?

Поскольку Currency Power Meter не входит в набор стандартных индикаторов для MetaTrader, для его использования необходимо произвести установку в терминал.

Подробнее:  Описание индикатора Mean Reversion и способы его применения

Для этого следует:

  • Скачать откомпиллированный файл индикатора (файл с расширением .ex4 или .ex5 в зависимости от версии терминала).
  • Поместить его в папку MQL4/indicators (для MetaTrader 4) или MQL5/indicators (для MT5) в рабочем пространстве платформы на жестком диске ПК;
  • После перезагрузки программы присоединить CPM к графику – во вкладке «Пользовательские индикаторы» а окне навигатора выбрать Currency Power Meter и выполнить на нем двойной клик, или выбрать пункт «Присоединить к графику» в контекстном меню, открывающемся после нажатия на индикаторе правой кнопки мыши, или перетащить индикатора в пространство графиков.
  • Выполнить настройку параметров.

Инструмент относится к коммерческим и распространялся на платной основе на сайте www.forexmastermethod.com. Но в настоящее время значительное число тематических информационных ресурсов предлагают скачать и установить бесплатную версию Currency Power Meter без привязки и отправки информации на сайт правообладателя. Например, загрузить архив можно здесь>>>

Настройки

В настройках индикатора Currency Power Meter основную роль играют 3 параметра:

  • Hours – целое число, задающее период для внутридневного расчета CPM (количество часов, используемых алгоритмом). Так, при установке значения 1 расчет ведется по часовым графикам, 4 – по четырехчасовым. Допускается установка нестандартных для терминала MetaTrader значений, например 2 или 5.
  • sOutput – список символов валют, которые отображаются в панели Currency Power Meter. В перечень включают любые валюты, пары с которыми включены в набор символов терминала (отображаются в окне «Обзор рынка»). Возможно отображение не более 8 валют. По умолчанию список содержит основные валюты – USD (доллар США), EUR (Евро), GBP (британский фунт), CHF (швейцарский франк), JPY(японская иена), AUD (австралийский доллар), NZD (новозеландский доллар), CAD (канадский доллар).
  • sPairs – список валютных пар, по котировкам которых ведется расчет силы валют, указанных в списке sOutput. Ограничений на количество элементов списка нет. Чем больше пар, относящихся к одной валюте, указано в перечне, тем точнее производятся вычисления для нее.
Как настроить индикатор Currency power mete
Рисунок 2 – Настройки индикатора

При этом следует помнить, что увеличение числа валютных пар для расчета значительно увеличивает процессорную нагрузку и время расчетов. Это хорошо заметно при повторной инициализации индикатора (например, при изменении текущего таймфрейма). Так, при увеличении числа пар для каждой из валют с 4-х до 7 время расчета возрастает более чем в 2 раза.

Визуализация на графике

На ценовом чарте индикатор Currency Power Meter отображается в виде панели в нижнем правом углу. На панели размещается следующая информация:

  • Текстовая метка – наименование валюты;
  • Текущие числовые значения силы валюты на часовом таймфрейме и заданном в настройках часовом интервале.
  • Текущие значения силы валют в виде графических диаграмм. Диаграммы располагаются рядом с расчетными числовыми значениями и различаются размерами – крупные элементы соответствуют дневному, мелкие – часовому временным интервалам.
Подробнее:  Веер Ганна: как правильно строить и пользоваться на практике?
Графическая диаграмма Currency power mete
Рисунок 3 – Графические диаграммы значений силы валют

Значение в районе 5 соответствует средней силе валюты, 0-2 – крайне сильной валюте, 8-10 – крайне сильной на текущий момент времени.

Для принятия торговых решений об открытии и закрытии позиций по валютным парам следует производить сравнение сил соответствующих валют между собой.

Сравнение нескольких пар валют
Рисунок 4 – Сравнение валют для принятия торгового решения

Методика представления выбрана вследствие значительной загрузки вычислительных мощностей. Поэтому Currency Power Meter не относится к сигнальным индикаторам, а является исключительно источником справочной информации на текущий момент времени.

Положительные стороны

Индикатор Currency Power Meter приобрел популярность у трейдеров валютного рынка благодаря набору достоинств:

  • Простоте оценки и наглядности представления «силы» валюты, что обеспечивает быстрый анализ рыночной ситуации (буквально при одном взгляде на экран терминала);
  • Многообразию вариантов применения – для определения силы трендов, подтверждения сигналов разворота, прогнозирования поведения рынка в характерных точках (например, при приближении ценового графика к уровням поддержки/сопротивления) и т.д.;
  • Отсутствию запаздывания показаний относительно ценового графика – алгоритм расчета не предполагает использование методов усреднения и фильтрации.

Вместе с тем, инструменту присущи некоторые недостатки, которые препятствуют использованию в торговых системах и стратегиях.

Негативные стороны

В качестве недостатков Currency Power Meter рассматривают:

  • Способ представления информации, который неудобен для принятия торговых решений. По мнению трейдеров, оптимальным вариантом является отображение силы валют в отдельном окне графика (как для большинства индикаторов, использующих для сравнения уровни волатильности). Однако такая реализация практически невозможна из-за значительного потребления ресурсов программным обеспечением.
  • Выраженная зависимость показаний CPM от различных параметров валютных пар – волатильности, ликвидности и пр., что снижает достоверность показаний в различные моменты времени (например, по европейским валютам в период азиатской сессии);
  • Проблемы с точной интерпретацией показаний при принятии торговых решений.

Фактически, такой набор «минусов» определяет невозможность использования Currency Power Meter как сигнального индикатора. В результате среди трейдеров распространено мнение о его «бесполезности», что в значительной мере препятствует распространению этого интересного инструмента.

Индикатор в работе

Хотя Currency Power Meter и не предназначен для использования в качестве сигнального индикатора, верная интерпретация его показаний окажет помощь трейдерам.

Сигналы индикатора не подаются в явном виде, торговые решения принимаются для валютной пары на основании сравнения силы входящих в нее валют.

Сигналы покупки

Сигналы на покупку валютной пары на основании показаний CPM рассматривают в случаях:

  • «Сила» базовой валюты превосходит «силу» котируемой. Чем больше разница в показаниях индикатора, тем уверенней сигнал. Идеальный вариант – «сила» базовой валюты находится в диапазоне более 5, а котируемой – меньше.
  • Базовая валюта находится в зоне минимумов («сила» меньше или равна 2), наблюдения показывают ее рост, а ценовой график расположен вблизи уровней поддержки. Фактически такая ситуация свидетельствует о нахождении рынка вблизи дна, вероятном окончании тенденции и возможности разворота в сторону роста в ближайшей перспективе.
Типы сигналов на покупку валюты
Рисунок 5 – Сигналы на покупку валюты

Удерживать длинную позицию рекомендуется до входа базовой валюты в зону максимумов (8 и более) или до достижения равенства показателей по базовой и котируемой валютам.

Сигналы продажи

Аналогичным образом рассматривают ситуации, в которых на основании показаний Currency Power Meter принимают решения о продаже валютной пары:

  • Сила базовой валюты меньше, чем котируемой;
  • Сила базовой валюты в зоне максимумов (8 и выше).
Подробнее:  Индикатор Laguerre - цифровой фильтр анализа рыночных циклов
Типы сигналов на продажу валюты
Рисунок 6 – Сигналы на продажу валюты

Позиция на продажу поддерживается до достижения силой базовой валюты зоны максимума или до паритета сил базовой и котируемой валют.

Использовать в торговле только показания Currency Power Meter не рекомендуется – более рациональным подходом считают его применение в ТС и стратегиях в качестве вспомогательного инструмента.

Стратегии на основе индикатора

Индикатор Currency Power Meter подойдет для использования в качестве инструмента:

  • Определения и подтверждения направления и силы текущего тренда;
  • Подтверждения (фильтрации) торговых сигналов.

Таким образом, наиболее перспективными вариантами является его работа в стратегиях:

  • Торговли на пробоях и отскоках по уровням поддержки/сопротивления, границам ценовых каналов, трендовым линиям и т.д. В этом случае для открытия позиции (подтверждения сигналов) учитывают соотношение сил валют в панели CPM. Если силе базовой валюты превосходит силу котируемой, возрастает вероятность пробоя линии сопротивления или отскока (как вариант – ложного пробоя) от линии поддержки. Обратное соотношение говорит о возможности пробоя линии поддержки или отскока от линии сопротивления.
  • Следования за трендом. Позиция в направлении тренда открывается, если оно подтверждается соотношением сил валют пары по CPM.
  • Контртрендовых – для подтверждения входов показатели Currency Power Meter по базовой и котируемой валюте должны быть противоположны направлению тренда, полученному от других инструментов теханализа.

Полезен будет индикатор и в других случаях, например, при открытии позиции свинг-трейдерами.

Версия с алертом

Кроме стандартной версии Currency Power Meter автором предлагается модифицированный вариант индикатора с алертом.

Кроме традиционных настроек инструмент позволяет настроить выдачу пользователю сигнала (предупреждения) о входе валюты в зону максимумов или минимумов.

Границы задаются параметрами:

  • LowValue – минимальное значение, сигнал подается, если сила валюты опускается ниже заданного значения.
  • MaxValue – граница зоны максимумов, алерт генерируется при превышении значения.

По умолчанию LowValue и MaxValue устанавливаются 2.0 и 8.0 соответственно.

Возможен вариант получения сигнала только по одной валютной паре, которую следует указать при настройке PairAlert.

В остальном параметры и алгоритм расчета не отличаются от традиционного CPM.

Таким образом, Currency Power Meter – информационный индикатор, который наглядно представляет силы валют, рассчитанные по текущим параметрам ценового графика. Инструмент не относится к сигнальным, может использоваться для выбора валютной пары для торговли, подтверждения направления и силы трендов, фильтрации торговых сигналов и т.д.

Точность показаний зависит от количества используемых валютных пар для каждой из указанных в настройках валют. В качестве базового индикатора для ТС не рекомендуется, хорошо зарекомендовал себя как вспомогательный инструмент подтверждения и фильтрации в различных стратегиях.

Оцените статью
Market Review
Добавить комментарий

Наш телеграм-канал!

Присоединяйтесь к нашей странице. Мы публикуем важные материалы и интересные новости!

Подписаться