Envelopes индикатор — обзор и примеры торговли

В торговле на финансовых рынках применяются десятки стратегий и тысячи торговых систем (ТС) основанных на различных подходах к анализу рыночной ситуации. Среди них анализ макроэкономических показателей и торговля при выходе значимых новостей, высокочастотная торговля (HFT) и парный трейдинг, поиск закономерностей по технологии BigData и пр.

Однако, не менее популярны и простые стратегии, разработанные десятилетия назад, доказавшие прибыльность в течение многих лет использования и продолжающие стабильно приносить профит. К ним относятся канальные техники, использующие приемы торговли при пробое границ каналов или свойство «возврата к среднему ценового графика.

Скачать индикатор Envelopes

Для канальных ТС разработано множество инструментов теханализа, среди которых наиболее известные – полосы Боллинджера (Bollinger Bands) и канал Кельтнера (Keltner Channel). В их основе – построение канала на базе скользящих средних. Многие трейдеры используют и более простую реализацию MA-канала – индикатор Envelops.

Именно благодаря простой логике расчета и работы Envelops получил признание и опытных трейдеров и новичков. Универсальность же примененных методик позволила инструменту перекочевать с фондового на все финансовые рынки, в ом числе внебиржевые, такие как Форекс.

Описание

Индикатор Envelopes (в пер. с англ. — конверты) представляет собой практически классический конверт скользящих средних – канал, границы которого сдвинуты относительно осевой линии. Основное отличие от «классики» — смещение определяется не как постоянная величина, а является процентным (коэффициент конверта К выражен в процентах).

Индикатор Envelopes

Например, при 1% отклонении, индикатор представляет собой канал на ценовом графике, границы которого смещены от оси (мувинга с заданным периодом N) вверх и вниз на 1%. Такой подход позволяет считать, что канал охватывает нормальные колебания цены актива.

Канал на ценовом графике

В результате конверты демонстрируют все свойства, присущие трендовым индикаторам:

  • позволяют определить с достаточной точностью господствующую тенденцию в движении цены актива;
  • формируют динамические линии поддержки/сопротивления с возможностью использования в торговле «на пробой» или «на отскок»;
  • фильтруют рыночный шум, что особенно ценно в ТС базирующихся на инструментах, генерирующих многочисленные ложные сигналы (например, осцилляторах).

Свойства индикатора Envelopes позволяют использовать его не только как вспомогательный в ТС, но и как базу при их построении.

История

Идея использования ценовых каналов, построенных на базе скользящих средних использовалась в разработке собственных систем торговли многими известными авторами. К сожалению, имя изобретателя Envelopes (конверта с процентным отклонением) неизвестна, но появление подобных индикаторов датируется серединой ХХ столетия (50-60-е годы).

Фото Дж. Боллинджера
Рисунок 1 — Дж. Боллинджер

Например, в своей книге «Боллинджер о лентах Боллиндджера» Дж. Боллинджер упоминает работы Дж.М. Хёрста «Магия прибыли в тайминге операций с ценными бумагами» (J. M. Hurst «The Profit Magic of Stock Transaction») и Уильяма Шмидта «»Безупречный тайминг фондового рынка» (William Schmidt, «Peerless Stock Market Timing»).

Подробнее:  Обзор индикатора Average Directional Movement Index (ADX)

Именно в них широко освещены техники построения каналов на скользящих средних, в том числе, с процентным смещением.

Таким образом, индикатор Envelopes уже более полувека используется для анализа появления цены активов, определения трендов и формирования торговых сигналов.

Характеристики

Свойства Envelopes – стройная логика, функциональность, эффективность в торговых системах различных стилей стали поводом для включения индикатора в стандартный набор технических инструментов практически всех торговых платформ.

Способствуют этому и такие характеристики конвертов, как:

  • универсальность – индикатор работает на всех рынках, финансовых инструментах, таймфреймах;
  • некоторая адаптивность к движениям цены, обусловленная процентным сдвигом границ канала относительно оси;
  • широкие возможности настройки в зависимости от требований ТС – возможно изменение ценовой серии, способа усреднения, регулировка ширины канала.

В большинстве применений Envelopes не уступает таким многофункциональным инструментам как Bollinger Bands и Keltner Channel, а в некоторых случаях (например, при определении уровней ордеров StopLoss и TakeProfit из расчета процентного приращения цены) оказывается более предпочтительным.

Как установить?

В терминале MetaTrader Envelops включен в стандартный набор трендовых индикаторов, поэтому не требует скачивания файла и установки в торговую платформу.

Для использования трейдеру достаточно присоединить инструмент к графику. Для этого:

  • В окне навигатора открывают вкладку «Трендовые».
  • Размещают индикатор на графике двойным щелчком мыши, перетаскиванием в рабочее пространство или выбором пункта «Присоединить к графику» в контекстном меню (открывается по щелчку правой кнопкой мыши на названии индикатора в окне навигатора).
  • Производят настройку параметров.

Как установить Индикатор Envelopes

Перетащить индикатор можно не только на ценовой чарт, но и в окно графиков любого индикатора, получая возможность построить процентный конверт скользящих средних для выбранного инструмента теханализа.

При необходимости визуализировать осевую линию конверта к графику добавляют мувинг с параметрами настройки, выбранными при построении Envelopes.

Расчет

Базовые соотношения для расчета Envelopes достаточно просты:

  • осевая линия конверта представляет собой скользящую среднюю цены Price с периодом N

Es = MA (Price, N).

  • верхняя и нижняя границы конверта

Eub = Es + (K/100) * Es

Elb = Es — (K/100) * Es/

В соотношениях Eub, Elb – соответственно положение границ конверта, К – коэффициент конверта.

При построении торговых стратегий оптимизируют, прежде всего, период MA N и коэффициент K/

Настройки

В настройках индикатора Envelopes задаются все обязательные для расчета параметры:

Как настроить индикатор Envelopes
Рисунок 2 — Настройки индикатора Envelopes
  • N – период скользящей средней. Чем больше период , тем надежнее фильтруется рыночный шум, меньше количество ложных сигналов индикатора. Но, при этом, увеличивается характерное для всех инструментов на базе MA запаздывание относительно ценового графика. Значение по умолчанию – 14, подходит для среднесрочной торговли.
  • Price = ценовая серия для расчета (доступны любые цены, предусмотренные для использования в торговой платформе). При построении не по ценовым графикам, а по индикаторам возможен дополнительный выбор – применение к первой или предыдущей серии данных индикатора.
  • К – коэффициент конверта (может быть дробным). По умолчанию установлена величина 0.1%, которая неплохо работает на внутридневных (до H4) таймфреймах.
  • Дополнительный параметр настройки – сдвиг, позволяющий придать конверту прогностические свойства.
Подробнее:  Всё, чего вы не знали об индикаторе Bollinger Bands

При необходимости улучшить способность Envelopes фильтровать ложные сигналы других индикаторов и идентифицировать тренда следует увеличить N. Ширина канала определяет чувствительность к движениям цены.

Последнее свойство используют для расчета целей движения и ограничения убытков на основе процентного отклонения от текущей цены. В таком варианте StpoLoss и TakeProfit размещают, соответственно, на несколько (2-5) пунктов выше или ниже границ конверта.

Плюсы

К достоинствам канального индикатора Envelopes относят:

  • Многофункциональность – конверт используется для идентификации тренда, определения моментов входа в рынок, расчета целей движения и уровней фиксации убытков.
  • Широкие возможности применения в различных (например, трендовых и контртрендовых) стратегиях. Наиболее распространенные варианту – пробой границы канала и «возврат к среднему».
  • Возможность при минимуме параметров для ввода осуществлять гибкую подстройку в соответствии с требованиями ТС.

При всех своих достоинствах индикатор, по мнению многих трейдеров, несколько уступает адаптивных каналам (полосам Боллинджера, каналу Кельтнера), учитывающим волатильность цен.

Недостатки

Наиболее значимым недостатком Envelopes остается запаздывание относительно ценового графика, присущее всем инструментам, базирующимся на скользящих средних.

Знания - это основа успеха!
Рисунок 3 — Главное преимущество в знаниях!

Задержка отрицательно сказывается в торговле по стратегиям «следования за трендом».

Как «минус» многие трейдеры рассматривают и жесткое задание ширины канала, хотя процентный алгоритм и предполагает некоторую адаптивность.

Такой подход увеличивает зону нечувствительность и приводит к потерям части прибыли в пробойных системах.

В то же время, попытка уменьшить расстояние между границами конверта приводит к увеличению числа ложных срабатываний на волатильных рынках.

В этом отношении Envelope бесспорно проигрывает упомянутым выше адаптивным индикаторам.

Как пользоваться

Использование Envelops в торговле базируется на 2-х основных методиках:

  1. Пробойной, в которой позиция открывается при пробое ценой одной из полос конверта. Стратегия предназначена для получения прибыли на сильных движениях и базируется на положении о том, что тренд, как правило, начинается ценовым импульсом достаточной амплитуды. В консервативном варианте торговли вход в рынок производится по отложенным ордерам BuyStop или SellStop, размещенным на 2-3 пунктов выше сигнальной свечи. При агрессивном – немедленно при пробитии канала (за счет соответствующего размещения ордеров) или по закрытии сигнальной свечи.
  1. Возврата к среднему. Стратегия базируется на постулате о том, что вне зависимости от амплитуды и продолжительности движения, любой ценовой импульс заканчивается возвратом к равновесному состоянию. Это обусловлено фиксацией прибыли игроками или противодействием маркетмейкерами бесконечному надуванию ценового «пузыря». В качестве линии равновесия принимается осевая линия конверта. Торговля ведется на отскок от границ Envelopes (как вариант, торгуются ложные пробои или возвраты в канал).

Использование Envelops

Исходя из положений торговых стратегий, рассматриваются сигналы индикатора.

Торговые сигналы

По аналогии с другими канальными индикаторами, Envelopes генерирует несколько разновидностей сигналов:

  • Пробой полосы. Один из основных сигналов используется пари построении самостоятельных ТС.
  • Отскок от границы канала. Также относится к основным сигналам и рассматривается как база для торговых систем.
  • Пересечение ценой осевой линии. Поскольку последняя представляет собой MA, может рассматриваться как момент для входа в рынок. В стратегиях следования за трендом, если направление пересечения и движения цены совпадают, оценивается как сильный.
  • Возврат цены в конверт. После пробоя границ и движения за полосой, возврат ценового графика в канал говорит об ослаблении движения и возрастании вероятности разворота (мили перехода во флэт). Представляет собой некий аналог дивергенции и требует обязательного подтверждения.
Подробнее:  Полный обзор индикатора Momentum(Моментум)

Отдельные или все виды сигналов Envelopes используются в различны стратегиях торговли.

Пробой полосы

Пробой полосы является одной из основных стратегий для трейдеров, использующих Envelopes. Основан на предположении, что ценовой импульс, приводящий к пробою одной из границ конверта, скорее всего, окажется достаточным, для развития тренда.

В соответствии с таким представлением, расчет строится на значительной величине прибыли и ограничении убытков короткими стопами. Последнее обязательно, поскольку существует вероятность ложного пробоя, которая значительно увеличивается в боковом движении (в периоды флэта).

Пробой полосы

Регулятором прибыльности (кроме соотношения TakeProfit/StopLoss) является ширина канала. При грамотном ее расчете такая торговля превращается в стратегию следования за трендом, где вход осществляется не по пробитии скользящей средней, а с фильтрацией (качество фильтра, способность отсеивать ложные сигналы как раз и задается коэффициентом конверта).

Закрытие рекомендуется осуществлять при возврате цены в границы конверта Для установки стопов подойдут как противоположная полоса, так и ближайший экстремум, противоположный направлению открытия.

Отскоки от линий Envelopes

Как уже говорилось, процентное определение конвертов скользящих средних отражает нормальные колебания цены. Соответственно, верхняя/нижняя полосы выступают в качестве линий поддержки сопротивления.

  • Позиция на продажу открывается при достижении ценой верхней линии Envelopes. Сигнал считается сильным, если при этом направление полос и осевой линии говорят о нисходящем тренде. В случае контртрендовой направленности сигнала входят в рынок только при получении сильного сигнала подтверждения, например, от свечных паттернов.
  • Для открытия длинной позиции рассматривается противоположная ситуация – касание или ложный пробой нижней полосы.

Отскоки от линий Envelopes

Частота ложных сигналов регулируется размером коэффициента конверта – чем он больше, тем надежнее сигнал. Однако, при этом снижается частота сделок. Именно этот параметр, наряду со степенью риска становится критерием оптимизации при построении ТС.

Таким образом, индикатор Envelopes представляет собой конверт скользящих средних, расстояние между границами которого определяется процентным отклонением от средней цены (осевой линии). Подход позволяет визуализировать и использовать в торговле нормальные колебания цены актива. Как и большинство канальных индикаторов, Envelopes помогает идентифицировать тренд, рассчитать уровни установки ордеров для фиксации прибыли и убытков, генерирует сигналы на вход в рынок. Среди основных тактик торговли – пробой границы канала и отскок от полосы.

Оцените статью
Market Review
Добавить комментарий