fbpx

Индикатор Фибоначчи – просто о сложном!

График 2

Построение коррекционных и импульсных уровней Фибоначчи широко используется в аналитических обзорах финансовых рынков, стратегиях торговли и торговых системах (ТС). Разметка производится по максимумам и минимумам законченной ценовой волны, расположение линий Фибо рассчитывается в процентах от полного размаха движения.

Как правило, выбор базы для построения выполняется трейдером или аналитиком вручную, что вносит субъективные ошибки. В результате возможно неточное определение ценовых уровней для открытия позиций, расстановки ордеров StopLoss и TakeProfit. Оптимальный вариант – автоматизировать расчеты и построения с помощью индикатора Фибоначчи.

Решать задачу пытаются многие трейдеры и аналитики, предлагающие собственные разработки. Большинство оригинальных инструментов предназначены для построения уровней Фибо для торговли и анализа на текущем участке ценового графика. Они призваны облегчить работу пользователям, особенно, если ТС требует периодического изменения разметки. Трейдеру остается только подключить инструмент к торговой платформе и провести оптимальную настройку в соответствии с требованиями стратегии.

Параметры и настройка

В общем случае индикатор уровней Фибоначчи отличается от встроенного в терминал инструмента технического анализа. Последние, вне зависимости от вида разметки – линии, расширения, веер, дуги и др. относятся к разряду полуавтоматических – без участия пользователя осуществляется только расчет характерных уровней и точек, а базу трейдер выбирает вручную при присоединении инструмента к графику.

Основное преимущество индикатора – использование для всех операций расчетных соотношений и полная автоматизация графических построений. Для реализации алгоритмов индикаторам необходимы 2 группы параметров:

  • данные для определения базовых точек для расчета уровней;
  • значения чисел Фибоначчи для линий, использующихся в стратегии или ТС.

Первый набор зависит от выбранного способа определения завершенного участка ценового движения. Для поиска максимумов и минимумов используются несколько методов:

  • прямой поиск характерных точек при переборе баров ценового графика на заданное количество шагов назад;
  • получение данных на основании рассчитанных индикаторов разворотов, например, ZigZag, свинги Ганна и др.
  • идентификация максимумов и минимумов по сигналам технических индикаторов, таких как осцилляторы, скользящие средние с нулевым или минимальным запаздыванием и пр.

Для настройки задаются необходимые значения:

  • глубины поиска (просмотра исторических значений);
  • параметров фракталов, свингов, построений для сегментов ZigZag-а (глубина просмотра истории, допустимое расстояние между соседними экстремумами, минимальная высота сегмента в пунктах).
  • управляющих переменных индикаторов (например, периоды расчета скользящих средних).

Вторая группа параметров относится к настройке лини разметки. Трейдеру необходимо сформировать собственный пул из уровней Фибоначчи, которые необходимы для функционирования ТС, дополнить предложенные разработчиком индикатора или удалить лишние уровни.

Примером могут служить стратегии, использующие только сильные уровни Фибо – 0.382, 0.5, 0.618, 1.0, 1.618. В этом случае в настройках остаются только 5 значений, остальные удаляются или не вносятся, а также параллельные линии – канал Фибоначчи.

На практике настроить индикаторы достаточно просто – список необходимых чисел Фибоначчи для разметки диктуется стратегией, а параметры для служебных алгоритмов (в том числе, поиска экстремумов ценового графика) описываются разработчиками (зачастую, с рекомендованными для различных вариантов применения значениями).

Общие торговые сигналы

Трейдерам следует помнить, что индикатор Фибоначчи, как и любые аналогичные инструменты не относится к сигнальным (торговым). Корректнее считать разметку средством анализа ценового графика, предназначенным для отображения уровней, на которых с некоторой долей вероятности возможны изменения характера движения цены. Фактически, рассматривать пересечения линий с графиком цены как полноценные самостоятельные сигналы – неверно (требуется подтверждение силы уровня или корректная идентификация сигнала для открытия позиций).

Подробнее:  Что такое Точки Пивот(Pivot Points) и как ими пользоваться?

Тем не менее, на уровнях Фибоначчи можно выделить несколько видов индикативных сигналов, к которым относятся:

  • Тестирование уровня – многократное касание ценой линии без пробоя. Может свидетельствовать об образовании уровня поддержки/сопротивления или промежуточной остановке движения с непредсказуемым развитием ситуации.
  • Пробой уровня. Пересечение ценами линии Фибо, в зависимости от характера движения говорит либо о полном игнорировании этого элемента разметки, либо может рассматриваться как потенциальный торговый сигнал (в последнем случае требуется подтверждение).График 1
  • Отскок от уровня. Характерен для образования сильного коррекционного или импульсного уровня, на котором вероятно окончание текущей ценовой волны (разворот тенденции или переход в фазу консолидации). При наличии подтверждения рассматривается как сигнал для входа в рынок.График 2

 

  • Ложный пробой уровня. Прорыв цены за линию Фибоначчи с последующим возвратом аналогичен тестированию уровня или отскоку от него – судить о качестве сигнала можно только после получения подтверждения от других инструментов или рассмотрения дальнейшего движения.

 

График 3

Для трактовки сигналов индикатора Фибоначчи могут использоваться и другие положения теории. Огни стали базисом для выработки некоторых торговых рекомендаций:

  • «Классические» Фибо-уровни (волны Эллиота – 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.618) принято рассматривать как сильные. При этом, достижение каждого из них несет определенную информацию для дальнейшего прогнозирования поведения цены – завершение коррекции на отметках 0.236 или 0.382 говорит о вероятном продолжении трендового движения, на уровнях 0.618 и больше – о вероятности разворота. Линия 0.5 при как коррекционный уровень говорит о паритете на рынке и равновероятных дальнейшем развитии тенденции и переломе.
  • Базовые уровни 0 и 100% – наиболее значимые и их пробой практически всегда следует считать сигналом на вход в рынок: в направлении тренда – пробой нулевой линии, в противоположном – пробой 100%.
  • Уровни расширения рассматриваются, как цели движения (1.283-2 – промежуточная, 1.618 – основная, для достижения более высоких требуется мощный ценовой импульс, например, во время выхода экономических новостей) и точки для установки ордеров TakeProfit. Сигналы сформированные на этих линиях рассматриваются как входы для контртрендовой торговли (при получении подтверждения).
  • Дублирование линий Фибоначчи с различными базами (разнесенными во времени, выбранными на соседних таймфремах) – признак усиления уровня. При скоплении нескольких лучей следует рассматривать зоны поддержки/сопротивления. При отходе от границ высока вероятность завершения коррекции, при пробое – движение с целью, как минимум, на следующем уровне.

В любом случае каждый потенциальный сигнал требуется рассматривать индивидуально с привлечением других средств анализа – японских свечей или ценовых паттернов, характерных точек и участков разворотных и/или трендовых индикаторов.

Стабильно работающие индикаторы Фибоначчи

Количество оригинальных индикаторов Фибоначчи, доступных для установки и использования в торговых платформах, исчисляется сотнями (например, скачать сетку можно на форуме портала Trade Like a Pro архив для МТ4, в котором собраны рабочие инструменты для автоматического построения Фибо-уровней, включает более 150 разработок).

Все они реализуют автоматическое определение базовых точек и расчет положения линий Фибоначчи для анализа текущего движения. Некоторые используют данные оговоренного торгового периода (например, вчерашнего дня), другие рассчитаны на непрерывную коррекцию базы разметки с изменением ценового графика.

Как преимущество работы с индикаторами рассматривается точность при поиске экстремумов и освобождение трейдера от ручной работы. Главный общий недостаток – реализация точки зрения разработчика на выбор завершенной волны движения для расчета уровней может не совпадать с требованиями используемой трейдером стратегии, в устранение разногласий с помощью настройки не всегда возможно.

Подробнее:  Индикатор Heiken Ashi - полное описание и разбор!

Среди множества интересных вариантов выделяются стабильно работающие на всех активах, рынках и таймфреймах индикаторы:

  • AutoDayFibs;
  • Fibos;
  • QuickFib;
  • ICWR.a;
  • ZZ Ensign Fibo;
  • AutoFib TradeZones;
  • Auto Fibo Retracement.

Каждому присущи собственные особенности настройки и работы с полученной разметкой.

AutoDayFibs

Инструмент использует для построения уровней Фибоначчи максимумы и минимумы цен за определенный настройками торговый день.

Возможны варианты:

  • по данным текущего дня (при установке значения параметра AutomaticallyAdjustToToday в true);
  • по максимумам и минимумам заданного интервала. Параметры DaysBackForHigh и DaysBackForLow раздельно задают количество дней назад (от текущего) для поиска максимума и минимума цены соответственно.

При расчетах по текущему дню рассматриваются только цены закрытых часовых периодов.

График 4

 

Разметка подойдет для использования во внутридневной (при расчетах по текущему или вчерашнему дню) или среднесрочной торговле.

Fibos

Работа ведется с ценовыми барами текущего таймфрейма. Определение базового движения для расчета Фибо-уровней осуществляется при поиске максимума и минимума в заданном интервале времени. Для задания этого отрезка используются 2 параметра:

  • StartBar – свеча с которой начинается поиск (по умолчанию установлен 0 – текущий бар);
  • BarsBack – глубина просмотра истории от стартовой свечи.

Зава базовые значения принимаются найденные абсолютные экстремумы. Направление построения (расположение уровней 0 и 100%) задается логическим параметром Highrer_To_Lower.

На графике пунктиром обозначается выбранное базовое движение, возможна отрисовка его вертикальными линиями.

Скриншот

 

Фактически, индикатор является полным аналогом ручной разметки – для получения желаемого результата требуется предварительный анализ графиков с точным указанием границ поиска экстремумов.

Следует отметить и другой недостаток – отсутствие настройки отображения (цвета по умолчанию хорошо видны только в черном окне терминала). Впрочем, найти исходный код и подкорректировать необходимые параметры для большинства трейдеров не проблема.

QuickFib

Индикатор QuickFib – пример полной автоматизации действий по построению уровней Фибоначчи для текущего периода.

Настройки включают только параметры отображения, алгоритмы поиска экстремумов и расчет расположения линий заданы жестко.

В качестве базовых значений принимаются ближайшие к текущему бару максимум и минимум, причем при изменении уровней производится коррекция разметки. Если начальный базовый уровень остается неизменным – смещается только конечный.

Скриншот 2

 

Инструмент удобен для анализа текущей ситуации на ценовом графике, однако в качестве основы для ТС подойдет вряд ли. Виной тому полностью автоматическое принятие решений, которое не позволит пользователю отслеживать ситуацию с волнами внутри определенной алгоритмом основной тенденции.

Дополнительную отрисовку двух потенциальных линий тренда можно считать дополнительным бонусом от разработчика.

ICWR.a

Настройки индикатора аналогичны классическому ZigZag. В процессе работы строится соответствующая ломанная, и на последнем ее сегменте выполняется разметка коррекционных уровней Фибоначчи. Построение линий производится с использованием стандартного для MetaTrader объекта Fibo (установленные по умолчанию нестандартные значения легко перенастраиваются).

Скриншот 3

 

Инструмент можно считать одной из наиболее успешных реализаций автоматической расстановки Фибо-уровней. Подойдет для использования в ТС, требующих контроля последнего участка ценового графика и постоянного изменения разметки..

ZZ Ensign Fibo

Индикатор уровней Фибоначчи на основе расчета сегментов ZigZag. При этом инструмент позволяет строить:

  • Статические Фибо-уровни на выбранном завершенном сегменте (для включения отображения используется параметр ExtFiboStatic, а для выбора завершенного участка – ExtFiboStaticNum).
  • Динамические (меняющие при изменении текущей цены) линии – разметка ведется по текущему (незакрытому) сегменту зигзага. Включается отображение установкой в true логической переменной ExtFiboDinamic.
Подробнее:  Envelopes индикатор - обзор и примеры торговли

Расчет сегментов ZigZag базируется на двух параметрах – минимальном количестве свечей ценового графика в волне – minBars и допустимой высоте волны (в пунктах) – MinSize.

Скриншот 4

 

Настройка отображения выполняется за счет задания необходимых значений (списка уровней) двух стандартных объектов MetaTrader – Fibo. Настройка действительна только для текущего сеанса работы с терминалом.

Реализация чрезвычайно удобна для текущего трейдинга по уровням Фибоначчи и построения ТС.

AutoFib TradeZones

Инструмент решает задачу прогнозирования поведения цены на основе соотношений Фибоначчи. В результате на графике строится 2 зоны, в которых, по предположениям разработчика, высока вероятность разворота вверх (зона покупок) и вниз (зона продаж).

Скриншот 5

 

На расположение зон, которое определяется расчетом Фибо-уровней на истории влияет единственный значимый параметр – Fib_Period. Для реализации стратегии торговли длительность периода нуждается в оптимизации – прогоне на тестере или демо-счете.

Auto Fibo Retracement

Разработчиком реализована автоматическая разметка уровней коррекции Фибоначчи в режиме реального времени для текущего состояния рынка. Базовые минимумы и максимумы рассчитываются автоматически – производится поиск ближайших к текущим котировкам значимых экстремумов на истории.

Скриншот 6

 

При изменении ситуации на рынке производится автоматическая коррекция уровней (пересчет активируется после закрытия бара). Такая динамика полезна при необходимости непрерывно отслеживать состояния рынка, но для построения прибыльной торговой системы на Фибо-уровнях не подойдет. Повысить эффективность применения индикатора получиться при выборе в качестве рабочих таймфреймов от H4 и старше.

Дополнительно к линиям Фибоначчи на графике прорисовывается зона наиболее вероятной коррекции.

Советы по работе

Индикаторы Фибоначчи автоматизируют расстановку коррекционных и импульсных уровней, но к их использованию, как, впрочем, и методики в целом следует подходить взвешенно. Трейдерам, решившим включать их в собственные ТС следует придерживаться некоторых рекомендаций:

  • Учитывать субъективность метода и особенности алгоритмов, используемых инструментами. Разметка Фибо-уровней не имеет реального базиса на ценовом графике (например, значимых ценовых или психологических уровней), а является результатом применения к движениям цены математических методов. Соответственно, размещение линий определяется, прежде всего, выбором базового движения. Последний, в свою очередь, зависит от точности анализа рынка трейдером и математического аппарата, использованного автором индикатора.
  • Избегать расстановки с использованием уровней Фибоначчи отложенных ордеров. Популяризация различных стратегий торговли привела к массовому использованию простых и эффективных методик, таких как трейдинг от Фибо-уровней. При этом крупные игроки рынка не преминут воспользоваться общепринятой техникой разметки в своих целях – сыграть против толпы мелких игроков, бездумно размещающих ордера.
  • Не воспринимать подаваемые индикаторами Фибоначчи в качестве торговых без подтверждения другими инструментами анализа. Лучшие подтверждения получаются при анализе графика цены, возможна опора на сигналы осцилляторов или показания трендовых индикаторов.
  • Производить настройку индикаторов в соответствии с требованиями торговой системы. При этом следует стремиться к получению максимально эффективной разметки, а не подгонки показания инструментов Фибоначчи под сигналы других индикаторов.
  • Учитывать вероятность получения убытков в результате торговли и, соответственно, не пренебрегать правилами манименджмента.

Таким образом, индикаторы Фибоначчи становятся средством автоматизации работы участника торгов, использующего в ТС методику с расстановкой Фибо-уровней. Ассортимент разработок аналитиков и трейдеров инструментов достаточно разнообразен, выбор следует остановить на индикаторах, работа которых максимально близка к формальному описанию действий, заложенному в стратегии. Эффективность инструмента следует проверять в тестере стратеги или в торговле на демо-счете, по результатам теста оптимизировать настройки инструмента.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *