fbpx

Улучшаем свою стратегию с помощью индикатора Force Index

Фото статьи

В стратегиях торговли на финансовых рынках одной из задач трейдера становится оценка силы движения цены. Она дает базу для выбора оптимальной точки входа, расчета целей для открытых позиций, определения уровня фиксации потенциального убытка. Чаще других для решения этой задачи используют классический Momentum и производные индикаторы технического анализа.

Однако цена (точнее скорость изменения) – не единственный фактор, определяющий силу движения актива. Существенное влияние оказывает реальный объем сделок, который трейдеры считают истинным двигателем для любого финансового инструмента.

В результате комплексного рассмотрения зависимости силы движения актива, на вооружении аналитиков и рыночных игроков появился индикатор теханализа, учитывающий влияние на нее и цены и объема – Force Index. По мнению автора он отражает силу покупателей на бычьих импульсах и силу продавцов – на падениях рынка. Соответственно, пользователь получает эффективный инструмент для идентификации рыночной тенденции (направления движения цены), поиска оптимальных моментов для открытия и закрытия позиций, управления рисками и т.д. При этом расчетные соотношения и логика работы доступны для понимания даже новичкам трейдинга.

Описание

Force Index (в переводе с английского – индекс силы) – технический индикатор, отражающий развитие текущего движения цены финансового актива на основании объема торгов и текущего значения моментума. Скачать индикатор можно по ссылке ниже.

Скачать индикатор Force Index

Именно скорость изменения цены, совместно с проторгованными объемами дает представление о силе покупателей или продавцов, позволяя точно судить о рыночной ситуации и развитии тенденций. Благодаря применению разностных (дифференциальных) алгоритмов показания Force Index опережают события на ценовом графике, формируя сигналы до появления характерных точек в движении цены.

В результате, поведение индекса силы во многом аналогично характеру Momentuma:

  • Входе индикатора в положительную область и движение с формированием новых максимумов говорит о росте покупок актива и продолжении восходящего тренда.
  • Положение Force Index ниже нулевой линии , формирование новых минимумов в этой области – информация о развитии нисходящего движения.
  • Рассогласование движения индекса и графика свидетельствует о падении интереса к покупкам/продажам финансового инструмента и вероятном формировании точки разворота.
  • Смена направления Force Index – признак зарождения движения, направленного против текущей тенденции. Причем появляется сигнал до фактического разворота цен или перехода в зону консолидации.

При этом, по сравнению с классическим моментумом, Force Index более точно отслеживает настроения трейдеров за счет влияния объемов.

График 1

В результате инструмент в ТС может выполнять как роль осциллятора (разностного индикатора), предназначенного для поиска точки наилучшего входа, так и в качестве опережающего индикатора тренда. При этом, следует учитывать, что разностный алгоритм работы с ценой чувствителен к шуму на ценовом графике, а прямое использование объемов (кривая тоже не отличается гладкостью) еще усиливает колебания графика.

Характеристики

Индикатор Force Index хоть и появился относительно недавно, но за счет информативности и функциональности успел войти в список стандартных инструментов большинства торговых платформ. Свою роль в этом сыграли характеристики:

  • Индекс силы – универсальный инструмент и проявляет свойства как осцилляторов – за счет учета разности цен (хотя классически осциллятором не является), так и технических средств анализа трендов.
  • Область применения индикатора – любые рынки и активы.
  • Force Index используется на любых таймфреймах (на старших заметно снижается влияние рыночного шума за счет фильтрующих свойств ценовых баров и объемов).
  • Индекс строится по любой доступной в платформе ценовой серии, может учитывать реальные или тиковые (что характерно для Forex) объемы, не зависит от времени торговли (пауз между сессиями, выходных дней и т.д.)
Подробнее:  Всё, об индикаторе RSI, о том, как его настроить и как им пользоваться в трейдинге

Комбинация цен (скорости их изменения) и объемов определят некоторую специфику в использовании индикатора Force Index в ТС и трактовке сигналов.

История

Авторство в разработке индикатора Force Index принадлежит одному из известнейших в мире трейдеров и создателю знаменитой системы «трех экранов» Александру Элдеру (Alexander Elder). Идея инструмента и его применение для анализа и торговли изложена в книге, известной в России под названием «Как играть и выигрывать на бирже» (в оригинальном варианте – «Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management»).

Именно в ней в 1993г. автор обосновал применение для определения силы быков и медведей не только скорости изменения цены, но и объемов, привел расчетные соотношения для Force Index, обосновал выбор интервалов сглаживания.

Настройки

Индикатор Force Index не требует сложной настройки. Для работы, после присоединения к графику. Необходимо указать всего 3 параметра:

  • период усреднения, используемый для фильтрации колебаний графика;
  • метод усреднения (используемый вид скользящей средней);
  • ценовую серию, данные которой используются для расчета.

Автор рекомендует для ТС 2 варианта настроек.

«Быстрый» Force Index с периодом 2 выполняет функции осциллятора и служит для определения моментов входа в рынок и закрытия позиций. «Медленный» индекс силы (период 13) служит трендовым индикатором, определяя направление торгов.

Для фильтрации без потери чувствительности к сильным движениям цены оптимальный выбор варианта усреднения – экспоненциальная скользящая средняя. На менее волатильных рынках применяют линейно взвешенные MA, а при необходимости фильтровать значительный рыночный шум – простой мувинг.

Расчет и формула

Как уже говорилось, основой ценовой составляющей Force Index служит классический Momentum (разность цен) с минимально возможным периодом. Учет объемов осуществляется умножением их текущего значения на моментум:

RFI[i] = Vol[i] * (Prfice[i] * Price[i-1])

RFI[i] – собственно, текущее значение Force Index (в авторском варианте – Raw Force Index);

Vol[i] – объем на i-м баре расчета;

Price[i] и Price[i-1] – цены текущего и предыдущего баров.

Естественно, колебания индекса достаточно велики – разность цен чувствительна к любым изменениям цены, в том числе, рыночному шуму, свою лепту вносит и объем.

Соответственно, для использования индикатора требуется сглаживание. Показания индикатор определяются как результат усреднения RFI скользящей средней с заданным периодом N

FI = MA (RFI, N).

В результате отсеивается значительная часть пиков, не имеющих значения в торговле, но индикатор получает некоторое запаздывание.

Преимущества

К достоинствам индикатора Force Index отнести:

  • Универсальность – работу как осциллятора или трендового индикатора на всех рынках, активах, таймфреймах.
  • Точность и информативность – инструмент, за счет использования цены и объемов показывает направления тенденций ценового графика и потенциальные моменты входа в рынок, качественно отражает настроение участников торгов.
  • Опережающий характер сигналов по сравнению с ценовыми графиками.
  • Генерацию нескольких видов сигналов, находящих применение в различных стратегиях для разных стилей торговли.
  • Простоту применения и понятную логику работы.
Подробнее:  Всё, чего вы не знали об индикаторе Bollinger Bands

Эти достоинства определили его широкое применение в стратегиях и ТС.

Недостатки

Среди недостатков индикатора Force Index специалисты отмечают

  • Чувствительность к изменениям цены, которая приводит к появлению множества ложных сигналов на зашумленных и волатильных графиках. Для его устранения требуется дополнительная фильтрация.
  • При использовании индекса силы как осциллятора на графике отсутствуют классические зоны перекупленности/перепроданности, что несколько усложняет формализацию правил торговли.
  • Сглаживание с использованием скользящих средних, устраняя шум, вносит задержки в появление сигналов.

Наиболее же значимым для использования Форекс-трейдерами считается недостаток, который определяется не алгоритмами расчета, а особенностями рынка. На внебиржевом рынке (Forex относится к их числу) отсутствует информация о реальных объемах – брокеры предоставляют информацию о тиковых, а на биржевых площадках отражаются только собственные объемы торгов. Соответственно, в определенной степени теряется точность показаний индикатора Force Index. Следует сказать, что на торговой ценности инструмента это сказывается незначительно.

Как пользоваться Force Index?

Автор Force Index рекомендует в торговле использовать совместно 2 индикатора – быстрый с периодом 2 и медленный с периодом 13. Второй используется как трендовый – при его расположении выше осевой линии рассматривают восходящий тренд и сигналы на покупку. «Быстрый» служит для определения оптимальных моментов для входа в рынок:

  • длинные позиции открываются после входа индикатора в отрицательную область с последующим разворотом в направлении тренда;
  • сигналом на продажу считается переход в область вше нулевой линии с формирование локального экстремума.

График 3

Однако, возможности индикатора Force Index значительно шире.

Сигналы определения текущего тренда

Для идентификации текущих тенденций используется Force Index Trend Direction, сглаженный скользящими средними с большими периодами усреднения (А. Элдер рекомендует 13-периодную EMA).

Преобладание оптимизма трейдеров и нахождение рынка в восходящем движении приводит к переходу линии индикатора в зону выше нулевого уровня.

Пересечение индексом нулевой линии и переходе в отрицательную область следует воспринимать как господство продавцов и нисходящий тренд.

График 4

Колебания «медленного» Force Index в непосредственной близости от нулевой линии свидетельствуют о неопределенности рынка, необходимости воздержаться от входов.

Сигналы определения силы тренда и вероятности его завершения

По характеру движения «медленного» elder force index судят о силе движения.

При формировании новых максимумов в положительной области говорят о подтверждении развития восходящего тренде и возрастании силы движения. В таком случае следует ожидать дальнейшего роста цен на значительных объемах торгов. В целом, силу тренда оценивают по расстоянию графика от нулевой линии – чем оно больше, тем ярче выражена тенденция.

Появление при растущих ценах более низких максимумов свидетельствует о снижении интереса трейдеров к активу и возрастании вероятности разворота или перехода в зону консолидации.

График 5Для нисходящего тренда рассматривается зеркальная относительно нулевой линии картина.

Сигналы на совершение сделок

В качестве оптимальных моментов для входа в рынок следует принимать моменты локального отката.

Для поиска таких точек задействуют быстрый индикатор Индекс Силы Элдера (рекомендованный автором период 2) совместно с инструментами идентификации тренда.

Позиции на покупку открывают в случае:

  • трендовый индикатор свидетельствует о наличии восходящей тенденции;
  • на рынке наблюдается откат – 2-периодный индекс силы снижается (в идеале – переходит через нулевую линию);
  • на Force Index формируется локальный минимум, который предупреждает трейдера о завершении отката.
Подробнее:  Веер Ганна: как правильно строить и пользоваться на практике?

Аналогичным образом определяется момент для открытия коротких позиций – вход в рынок осуществляется после формирования максимума в положительной области «быстрого» Force Index и разворота в направлении указанной трендовым индикатором господствующей тенденции.

График 7

Для идентификации тренда подойдет любой из известных инструментов, например, скользящие средние и их комбинации. При работе с 2-мя Force Index тенденцию определяют по «медленному» индикатору.

Определение локальных откатов тренда для добавления к существующей позиции

Описанные выше локальные откаты тренда подойдет не только для открытия новых, но для наращивания уже открытых позиций. Единственным отличием является необходимость кроме направления движения оценивать его силу. Как правило, сделки «в доливку» совершают только при надежной идентификации сильного тренда.

Сигналы закрытия существующей позиции

Локальные экстремумы «быстрого» Force Index позволяют определять оптимальные моменты не только для входа в рынок, но и закрытия позиций.

На восходящем тренде переход в положительную область и формирование локального максимума (завершение роста и разворот против направления тенденции) говорит о краткосрочном ослаблении интереса трейдеров к покупкам активов (снижении скорости роста цены и/или уменьшении объемов торгов). В этот момент лучшим решением станет закрытие длинной позиции.

График 8

При формировании локального минимума в отрицательной области с разворотом «быстрого» Force Index против нисходящего тренда следует ожидать, как минимум, начала коррекции. Такую ситуацию следует воспринимать как сигнал закрытия сделок на продажу актива.

После выхода из рынка трейдеру необходимо дождаться завершения отката для входа в направлении существующей тенденции или подтвержденного разворота тренда.

Сигналы дивергенций

Как и для всех осцилляторов, для Force Index важное значение имеют дивергенции.

Формирование последовательно растущих максимумов цены и спадающих максимумов индикатора (медвежья дивергенция) свидетельствует о том, что скорость изменения цен и/или объемы снижаются, прекращая оказывать поддержку существующей тенденции. Это, в свою очередь – признак возрастающей вероятности разворота, отката или перехода во флэт.

График 9

Аналогично, на спадающем тренде формируется бычье дивергенция , когда локальным понижающимся минимумам ценового графика соответствуют повышающиеся минимумы индикатора.

Сигналы дивергенций можно рассматривать как на «быстрых», так и на «медленных» Force Index. Однако, торговая ценность последних более значима – вход в рынок на развороте тренда способен принести гораздо большую прибыль.

Как и для всех видов схождения/расхождения на всех индикаторах появление дивергенций не является достоверным сигналом – ситуация говорит только о росте вероятности разворота. Для входа в рынок требуется подтверждение, например, разворотными ценовыми паттернами.

Таким образом, индикатор Force Index используется для идентификации трендов и оценки силы движения, поиска оптимальных точек входа в рынок. Универсальный инструмент технического анализа учитывает скорость роста цены актива и объемы торгов, за счет чего более точно отражает настроения участников рынка по сравнению с ценовыми осцилляторами. В зависимости от выбранных коэффициентов сглаживания выступает как индикатор тренда («медленный» индекс силы) или инструмент для поиска точки открытия, увеличения объема или закрытия позиций («быстрый Force Index).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *