Индикатор Laguerre – цифровой фильтр анализа рыночных циклов

Трейдерами и аналитиками на финансовых рынках используются различные подходы – анализ рыночных циклов и волн, вероятностный (стохастический) анализ, определение настроения (поведения) «толпы», исследование исторических данных и прогнозирование событий с использованием теории нейросетей и пр. У каждой методики есть свои достоинства и недостатки.

Однако, большинство участников торгов предпочитают работать с инструментами теханализа, выделяющими понятные и простые для идентификации закономерности (например, тренды и их развитие). Кроме того, одним из критически важных требований к методикам стали использование минимальной исторической выборки и достоверность результатов анализа и прогнозирования.

Дискретный (базовый) вид ценового графика давно натолкнул профессионалов на идею использования для анализа и торговли методов цифровой фильтрации. Одним из сторонников подхода, внесшим значительный вклад в разработку таких инструментов, стал Джон. Элерс (John F. Ehlers). В книгах «Cybernetic Analysis for Stocks and Futures», «Cycle Analytics for Traders» и др. автор приводит множество эффективных алгоритмов, которые стали основой для индикаторов и торговых систем (ТС).

Среди них – индикатор Laguerre RSI (чаще – просто Laguerre). Благодаря используемым методикам, он представляет собой универсальный инструмент технического анализа. Его используют для определения трендов, анализа рыночных циклов, получения торговых сигналов. Такая разносторонность определила широкую популярность среди профессиональных аналитиков и трейдеров. При этом простота интерпретации показаний и высокая достоверность сигналов привлекают новичков.

Сущность и значение

Laguerre RSI (Laguerre) – инструмент технического анализа, в котором для анализа котировок актива применяется алгоритм четырехзвенного цифрового фильтра Лагерра (это имя и используется в названии индикатора). Алгоритм фильтрации при минимальном наборе исходных данных дает высокий уровень фильтрации рыночных колебаний, позволяет выделить составляющие спектра с различной частотой («быстрые» и «медленные» рыночные циклы).

Инструмент анализа Laguerre RSI
Рисунок 1 – Индикатор Laguerre RSI

В результате трейдеры и аналитики получают инструмент с уникальными особенностями:

  • Четко реагирующий на динамику цен – при зарождении и развитии движения происходит быстрое изменение состояния индикатора;
  • Однозначно демонстрирующий текущие тенденции;
  • Зачастую формирующий опережающие сигналы.

Характерный для осцилляторов внешний вид не должен вводить участников рынка в заблуждение – Laguerre, прежде всего, трендовый индикатор, помогающий идентифицировать рыночные циклы и тенденции.

Характеристики

Сегодня RSI Лагерра пока не входит в стандартные комплекты инструментов теханализа торговых платформ, однако индикатор реализован практически для всех терминалов. Одна из причин такой популярности – характеристики Laguerre:

  • Подходит для анализа любых рынков и финансовых инструментов;
  • Работает на всех таймфреймах без потери достоверности показаний, при необходимости подстройка осуществляется изменением одного параметра;
  • Может применяться в комплексе с любыми инструментами теханализа.

В торговом терминале MetaTrdaer нет стандартной реализации RSI Лагерра, поэтому пользователям необходимо скачать индикатор, установить его в соответствии с обычной процедурой и произвести настройку после добавления к графику инструмента.

Как скачать и настроить?

На официальном сайте сообщества трейдеров mql5.com и на информационных ресурсах доступны несколько оригинальных реализаций Laguerre RSI. Большинство из них мало отличаются от описанной Джоном Элерсом, в том числе и с точки зрения настройки инструмента.

Подробнее:  Полное описание индикатора MACD и его применение в трейдинге

Скачать можно тут>>>

Для эффективного использования индикатора Laguerre требуется настройка единственного параметра – коэффициента затухания Gamma. Он определяет внешний вид графика – степень фильтрации и, соответственно, чувствительность к изменениям цены и запаздывание относительно ценового графика. С его ростом уменьшается влияние высокочастотных составляющих (рыночного шума), однако моменты перехода RSI Лагерра от одного крайнего состояния к другому смещаются относительно момента разворота цены, а скорость перехода снижается.

Коэффициент затухания Gamma
Рисунок 2 – Настройка параметров индикатора

К другим настройкам Laguerre относят расстановку уровней. Линия индикатора внешне мало отличается от классических осцилляторов, но понятия зон перекупленности/перепроданности для него не имеют смысла. Значительную часть времени график находится вблизи крайних уровней (0 и 1), а об изменении тенденции судят по переходам между ними.

Для точной идентификации разворотных моментов используют сигнальные линии (уровни). Как правило, они располагаются в районах 0.15-0.2 и 0.8-0.85. К значимым уровням относят также 0.5, при переходе через который линии индикатора, по аналогии с осцилляторами, говорят об установившемся тренде.

Алгоритм расчета

Особенности поведения Laguerre RSI определены алгоритмом расчета индикатора.

Для построения графика автор использовал расчетные выходные сигналы ячеек четырехзвенного фильтра Лагерра.

При подаче на вход фильтра ценовой последовательности, на выходе первой (нулевой) ячейки получают сигнал, который описывается соотношением:

L0[i] = (1 – Gamma) * Price[i] + Gamma * L0[i-1].

Фактически отфильтрованная первой ячейкой цена является полным аналогом экспоненциальной скользящей средней (EMA[i] = alfa* Price[i] + (1-alfa) * EMA[i-1]), где коэффициенты Gamma и alfa связаны соотношением alfa = 1 – Gamma. Для фильтра Лагерра Gamma называют коэффициентом затухания, который определяет импульсную и, соответственно, амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики.

Следующие ячейки фильтра Лагера объединены последовательно по входу, т.е. каждая из них служит для сглаживания сигнала, полученного на выходе предыдущей.

В результате, на выходах получают

L1[i] = L0[i-1] – Gamma * L0[i] + Gamma * L1[i-1];

L2[i] = L1[i-1] – Gamma * L1[i] + Gamma * L2[i-1];

L3[i] = L2[i-1] – Gamma * L2[i] + Gamma * L3[i-1].

Полученные сигналы Элерс предлагает использовать для синтеза двух индикаторов Лагерра – скользящей средней и RSI. В первом случае выходные сигналы ячеек фильтра суммируются

LMA = (L0 + 2 * L1 + 2 * L2 + L3) / 6

Для построения Laguerre RSI величины спектральных составляющих, полученных на выходах каждой из ячеек фильтра сравниваются между собой, а их разности формируют положительную (CU) и отрицательную (CD) дельты, по аналогии с классическим RSI.

D0 = L0 – L1, если D0 > 0, то CU = D0, иначе CD = -D0;

D1 = L1 – L2, если D1 > 0, то CU = CU + D1, иначе CD = CD – D1;

D2 = L2 – L3, если D2 > 0, то CU = CU + D2, иначе CD = CD – D2.

Laguerre RSI = CU / (CU + CD).

Таким образом, в формировании линии индикатора Laguerre принимают участие 4 спектральных составляющих, выделенных из ценовой последовательности, что позволяет не только исключить влияние высокочастотного рыночного шума, но и оценить развитие (фазу и длительность) рыночного цикла.

За счет этого на графике RSI Лагерра наблюдается быстрый переход из одного граничного состояния в другое при формировании тенденции на графике цены, а при ее развитии линия индикатора остается вблизи предельных значений.

Подробнее:  Envelopes индикатор - обзор и примеры торговли

Плюсы

Индикатор Laguerre получил признание трейдеров и аналитиков благодаря следующим достоинствам:

  • Универсальности – инструмент находит применение на всех рынках, при торговле активами с различным уровнем ликвидности и волатильности, на любых таймфрйемах без потери точности показаний;
  • Многогранности – индикатор используется как трендовый, генерирует торговые сигналы, позволяет рассматривать рыночные циклы;
  • Простоте интерпретации показаний;
  • Достоверности сигналов вне зависимости от волатильности финансового инструмента и таймфрейма;
  • Возможности простотой интеграции в ТС и совместной работы с другими средствами теханализа.

При этом работа по RSI Лагерра приносит стабильный положительный результат. Так, Элерс в описании работы Laguerre ссылается на статистику ресурса Wellinvest.com, свидетельствующую о высокой доходности, как минимум, двух автоматических ТС, построенных на базе этого инструмента.

Минусы

Вместе с тем, присущи индикатору Laguerre и некоторые недостатки:

  • Запаздывание сигналов относительно начала реальных движений ценового графика, обусловленное алгоритмом цифрового фильтра Лагерра;
  • Проникновение шумов в выходной сигнал за счет учета нескольких спектральных составляющих;
  • Высокая чувствительность к параметрам настройки, что требует для оптимизации в составе торговых систем значительных затрат времени.

Однако «минусы» Laguerre не оказывают существенного влияния на его эффективность и область применения.

Торговля по индикатору

Использование Laguerre в торговле определяется свойствами индикатора. Его применяют в качестве фильтра (трендового инструмента) или генератора торговых сигналов.

Интерпретация сигналов

Работа с торговыми сигналами RSI Лагерра базируется на сходстве графика с классическими осцилляторами. Несмотря на то, что области перекуплености/перепроданности для индикатора не рассматриваются, для получения сигналов используют пересечение линией Laguerre сигнальных уровней:

  • 0.15-0.2 (пересечение снизу-вверх) для сигнала на покупку;
  • 0.8-0.85 (пересечение сверху-вниз) для открытия коротких позиций.
Сигналы на покупку и продажу
Рисунок 3 – Интерпретация сигналов

При использовании методики следует помнить, что за счет нескольких спектральных составляющих возможно появление ложных сигналов, которые требуют фильтрации за счет других инструментов теханализа.

Повышение достоверности сигналов достигается за счет увеличения коэффициента затухания Gamma, но при этом одновременно растет величина временного запаздывания сигнала относительно момента начала движения цены.

Интерпретация как трендового инструмента

Как индикатор рыночных циклов, RSI Лагерра больше подходит для использования в качестве трендового инструмента. При этом участки роста на графике и нахождения линии индикатора вблизи верхних граничных значений соответствуют восходящей тенденции, а нисходящий участок Laguerre и его расположение вблизи нижней границы – нисходящему тренду.

Как идентифицировать тренд
Рисунок 4 – Идентификация тренда

Чтобы повысить точность идентификации тренда нередко используют сигнальный уровень 0.5. Если линия индикатора расположена выше этог значения рассматривают только варианты открытия длинных позиций, ниже – только заключение сделок на продажу актива.

Сочетание алгоритма с другими индикаторами

Из-за присущих инструменту недостатков в качестве единственного индикатора при построении ТС Laguerre применяется редко. Более эффективным вариантом стало совместное использование RSI Лагерра с другими средствами теханализа.

Подробнее:  Индикатор Фибоначчи - просто о сложном!

С использованием сигнальной линии

Использование сигнальной линии – альтернативный вариант работы с Laguerre как с генератором торговых сигналов. В качестве сигнальной линии выступает Moving Average (простая или экспоненциальная), построенная но значениям самого индикатора. Сигналами входа в рынок считаются:

  • Пересечение Laguerre RSI сигнальной линии снизу вверх – покупка или закрытие короткой позиции;
  • Пересечение линией индикатора сигнальной сверху вниз – продажа или закрытие длинной позиции.
Сигналы при пересечении сигнальной линии
Рисунок 5 – Пересечение индикатора с сигнальной линией.

Выбор периода скользящей средней производят из соображения фильтрации ложных сигналов и минимизации запаздывания. Для практического применения достаточно использовать период от 3до 8. При этом для RSI Лагерра коэффициент затухания gamma устанавливается в пределах 0.5-0.7. Точные параметры настройки определяются в процессе оптимизации ТС в тестере стратегий или при торговле на демо-счете.

Дополнительную фильтрацию ложных сигналов можно обеспечить за счет использования сигнальных уровней и их несимметричной настройке. Так, для восходящего тренда хорошо зарекомендовали себя значения 0.3 и 0.8, для нисходящего – 0.2 и 0.7.

Торговля по сигналам двух  Laguerre

Прибыльную ТС строят с использованием двух RSI Лагерра с различными коэффициентами затухания. Для более «быстрого» Laguerre устанавливают gamma=0.6, для «медленного» – gamma=0.8 (другой набор настроек – 0.8 для быстрого и 0.85 для медленного индикаторов).

Торговые сигналы получают в точках пересечения индикаторов (медленный используется как сигнальная линия). Для фильтрации возможно использование характерных уровней (как симметричных, так и несимметричных).

Торговые сигналы в точке пересечения индикаторов
Рисунок 6 – Сигналы при пересечении с другими индикаторами

Альтернативный вариант – получение торговых сигналов на пересечении быстрой и медленной скользящей средней на ценовом чарте и использование «двойной» RSI Лагерра для фильтрации.

В этом случае рассматриваются:

  • Сигнал на покупку, если «быстрая» MA пересекает «медленную» снизу-вверх, «быстрый» Laguerre находится выше уровня 0.5 и растет, «медленный» – растет и выходит за уровнеь 0.15-0.2.
  • Закрытие длинной позиции – при обратном пересечении мувингов или выходе «быстрого» Laguerre из зоны вблизи верхней границы (за уровень 0.85-0.8).
  • Продажу актива при уходе «быстрой» скользящей под «медленную», расположении «быстрого» Laguerre ниже 0.5 и снижении медленного ниже 0.85-0.8.
  • Закрытие короткой позиции – аналогично закрытию длинной при обратно пересечении MA или выходе «быстрого» индикатора из зоны вблизи нижней границы.
Подтверждение сигналов
Рисунок 7 – Подтвержденные сигналы

Применение в торговле с алертом

Для упрощения интерпретации сигналов при использовании RSI Лагерра в торговле трейдеры предлагают несколько реализаций индикатора, в частности, модифицированный Laguerre RSI с алертом.

Алерт для наглядности графика
Рисунок 8 – Индикатор с алертом

Алгоритм расчета не отличается от стандартного, но информация представлена более наглядно. Кроме линии индикатора токами отмечены отрезки нахождения графика выше/ниже заданных характерных уровней, а при их пересечении точки на диаграмме меняют цвет и подается сигнал предупреждения (алерт).

Таким образом, Laguerre RSI – индикатор, предложенный Джоном Элерсом, выполняет роль трендового инструмента, помогает в распознавании рыночных циклов. Алгоритм расчета, основанный на цифровом фильтре Лагерра, позволяет выделить несколько спектральных составляющих ценового графика. Индикатор используется для идентификации трендов и фильтрации сигналов, определения моментов для входа в рынок. Без дополнительных средств теханализа (других индикаторов или комбинации нескольких Laguerre с различными коэффициентами затухания используется редко).

Оцените статью
Market Review
Добавить комментарий

Наш телеграм-канал!

Присоединяйтесь к нашей странице. Мы публикуем важные материалы и интересные новости!

Подписаться