Описание индикатора Mean Reversion и способы его применения

К числу наиболее распространенных торговых тактик в трейдинге на финансовых рынках относят варианты торговли на пробоях и отскоках.

В первом случае точки для открытия позиций определяют после пересечения ценой уровней, статических или динамических линий поддержки/сопротивления. Пробой требует подтверждения, в качестве которого принимается либо повторное тестирование пробитого уровня, либо закрепление цены выше/ниже него.

В торговле на отскоках (ложных пробоях) сделки заключают в случае, если цене не удалось преодолеть уровень или линию поддержки/сопротивления или закрепиться за ней.

Границы для пробоя определяют несколькими способами – построением ценовых и психологических уровней, трендовых линий, динамических линий поддержки/сопротивления (например, скользящих средних). Применяются и различные методики для расчета границ каналов, в которых происходит движение ценового графика. Применение на финасовых рынках находят конверты скользящих средних, полосы Боллинджера, канал Кельтнера и др.

Однако, в большинстве таких тактик принятие решения об открытии позиции, основанное на идентификации пробоя или отскока. Базируется на субъективном мнении трейдера. Исключить субъективность помогают дополнительные инструменты технического анализа, предназначенные для четкой формализации правил торговли. Такие средства востребованы как профессиональными участниками рынка, так и новичками, поскольку снижают уровень неопределенности в торговле, спсобствуют построению совершенных торговых систем (ТС).

К числу таких инструментов относится канальный индикатор Mean Reversion

Индикатор MR

Название индикатора Mean Reversion образовано английскими словами mean, перевод – среднее значение, и reversion – возврат. Переводить можно как «возврат к среднему», однако логика инструмента предполагает масштабную трактовку названия – он определяет среднюю линию (т. н. «центр гравитации») движения на заданном участке ценового графика и динамические границы, при достижении которых возрастает вероятность возврата (изменения направления движения на противоположное).

Инструмент использует популярную статистическую методику анализа финансовых рынков – построение линии регрессии. В качестве базовой принимается полиномиальная регрессия, принцип которой – расчет коэффициентов полинома, моделирующего движение графика цены таким образом, чтобы минимизировать величину стандартного отклонения.

Индикатор Mean Reversion

В результате расчета строится средняя линия канала Mean Reversion – «центр гравитации» движения. Остальные линии представляют собой проекции этой кривой, удаленные от осевой на расстояние, пропорциональные стандартному отклонению.

Такой подход позволяет:

  1. С достаточной точностью представить участок ценового чарта в виде графика математической функции. В результате упрощается прогнозирование развития ситуации в ближайшие несколько баров при высокой точности таких прогнозов. Попутно устраняется рыночный шум – определяющие его кратковременные движения цен отсеиваются при минимизации стандартного отклонения. Соответственно, повышается точность идентификации текущего тренда.
  2. Рассчитывать предельные удаления ценового графика от оси канала – как правило их статистический разброс не превышает 2-4 стандартных отклонений. В результате движение цены приобретает точно определенные математическими методами границы, достижение которых с высокой вероятностью означает старт процесса возврата к среднему.
Подробнее:  Всё, чего вы не знали об индикаторе Bollinger Bands

Таким образом, построенный индикатором Mean Reversion канал позволяет объединить несколько взглядов на рынок – определение текущего тренда и следование за ним, расчет границ движения цены и торговлю при их достижении.

Скачать индикатор можно на платформах.

Построение канала индикатора Mean Reversion

Кроме того, авторами разработки реализована и еще одна идея – нанесение на ценовые графики зон перекупленности/перепроданности, работа с которыми аналогична характерным зонам осцилляторов.

Характеристики

Рассматриваемая версия Mean Reversion разработана для торгового терминала MetaTrader, однако аналогичный математический аппарат используется для расчета целого пула индикаторов для других платформ.

Инструмент обладает следующими характеристиками:

  • Обеспечивает точность анализа и сохраняет прогностическую ценность для любых рынков и финансовых активов.
  • Выдает достоверные результаты вне зависимости от выбранного таймфрейма (работает на всех периодах графиков – от M1 до годовых).
  • Чувствителен к настройкам – изменение основных параметров значительно меняет картину и, соответственно, варианты интерпретации показаний индикатора.

Mean Reversion обладает общим для всех, использующих регрессионную методику, инструментов свойством – он «перерисовывается». Это значит, что линии индикатора изменяются не только на последнем баре, но и по всему расчетному участку в процессе формирования этой свечи и с переходом на новую. Это объясняется чувствительностью регрессионного анализа к граничным условиям, в качестве которых выступают начальный и конечный бар расчетов. С их изменением изменяются и расчетные коэффициенты полинома, что неизбежно перестраивает полученные кривые.

Как устроен индикатор Mean Reversion
Плюсы и минусы есть у всех.

Большинство трейдеров считают это свойство недостатком Mean Reversion и всего семейства аналогичных индикаторов.

По их мнению, на истории получается идеальная картина, которая годится только для выводов о том, что «3 часа назад надо было войти в рынок» и совершенно не пригодна для анализа текущей ситуации.

Такие трейдеры повторяют наиболее распространенную ошибку всех, кто не знаком со статистическими методами анализа.

Ситуация полностью противоположна их представлениям – на текущих исследуемых значениях (в данном случае – цен) получаются результаты с высокой степенью достоверности, но оценивать эффективность Mean Reversion на исторических данных не имеет смысла.

Индикатор проявляет прогностические способности и позволяет использовать построения для анализа ситуации только на текущем (заданном) временном интервале.

Рабочие настройки MR

Mean Reversion разработан для торговой платформы MetaTrader, но не входит в набор стандартной поставки. Соответственно, для использования в ТС требуется установка, которая выполняется стандартным способом. После добавления файлов (с расширением .ex4) в рабочую папку и перезагрузки программы, индикатор доступен на вкладке «Пользовательские» в окне навигатора.

После присоединения к графику, открывается окно настроек, в котором требуется задать параметры:

  • Number of bars from history to calculation – количество баров истории для расчета. Основной параметр, определяющий поведение индикатора. Именно на указанном интервале производится расчет коэффициентом полинома регрессии. Чем больше значение, тем более долгосрочные тенденции будут выделены в поведении цены, а краткосрочные – отсеяны при оптимизации стандартного отклонения. Вместе с тем, увеличение интервала расчета значительно увеличивает потребление программой ресурсов – памяти и процессорного времени. Значение по умолчанию – 500.
  • Coefficient for Standard Deviation – коэффициент стандартного отклонения, который используется для построения линий индикатора. Задает их удаление от «центра гравитации».
  • Deviation for midline of Channels – смещение для внутренних линий каналов. Используется для построения линий, определяющих границы зон перекупленности/перепроданности.
Подробнее:  Улучшаем свою стратегию с помощью индикатора Force Index

Рабочие настройки MR

Принятые по умолчанию значения могут быть не оптимальными для различных финансовых инструментов и таймфреймов и требуют подстройки трейдером в соответствии с требования собственной ТС.

Основная сложность заключается в невозможности подгонки по истории или в тестере стратегий. Для получения оптимальных значений необходима длительная подгонка и тестирование в режиме торгов на демо или реальном счете.

Способы применения

Mean Reversion – универсальный инструмент, который поможет трейдеру решить несколько задач:

  • Идентификация основной тенденции – ее указывает текущее направление линий индикатора.
  • Прогноз направления движения – благодаря свойствам инструмента возможно не только оценить направление тренда, но и рассчитать прогнозные значения «центра гравитации» (оси канала) и остальных линий на несколько баров вперед.
  • Определение вероятного размаха цен – внутренние линии канала, положение которых задается расчетным значением стандартного отклонения, ограничивают коридор, в котором происходит большая часть ценового движения.
  • Оценка силы уровней и линий поддержки/сопротивления и вероятность разворота цен. При совпадении внешних линий канала, показывающих граничные значения отклонения цены, и поддержки/сопротивления вероятным развитием ситуации является разворот с возвратом к среднему.
  • Помощь в определении точек входа в рынок – на пробоях канала и отскоках от границ, выходах из зон перекупленности/перепроданности.

Способы применения MR

Mean Reversion выступает как инструмент анализа и прогнозирования поведения рынка и генератор нескольких разновидностей торговых сигналов.

Сигналы

В качестве торговых сигналов Mean Reversion рассматриваются:

  • пресечения ценой границ зон перекупленности/перепроданности;
  • взаимодействие ценового графика с линиями индикатора.

Каждый из них имеет собственную специфику и применение в ТС.

Перекупленность и перепроданность

Индикатор Mean Reversion позволяет рассматривать некоторые области ценового графика как аналог зон перекупленности/перепроданности на графиках классических осцилляторов.

Сигнал Перекупленности и перепроданности

Их положение определяется внешними и внутренними линиями канала. Нахождение цены в этих зонах, наблюдается, как правило, при сильных или продолжительных трендах. Выход из них трактуется как сигнал о вероятности смены тренда или развитии коррекции.

В торговле для входа при пересечении внутренних границ зон требуется подтверждение, например изменением наклона линий.

Внешние линии визуализируют пределы граничного отклонения цены. Соответственно, при их достижении на рынке наблюдается полное доминирование покупателей/продавцов, что соответственно. Такая ситуация является максимальным отклонением от равновесной и, как правило, заканчивается разворотом цены (коррекцией или сменой тренда). Соответственно, касание внешней границы зоны перекупленности/перепроданности также рассматривается как торговый сигнал.

Подробнее:  Commodity Channel Index - обзор лучшего индикатора для технического анализа

Фиксация прибыли

Внешние линии канала Mean Reversion выступают в роли маркеров максимального отклонения цены. Соответственно, касание ценовыми барами с высокой долей достоверности рассматривается как момент достижения цели текущего движения.

Сигнал фиксации прибыли

В таких точках оптимальное решение – закрытие открытой позиции и поиск возможностей для следующего входа.

Вход после коррекций по тренду

При правильной настройке Mean Reversion большая часть ценового движения остается в основном канале индикатора. Соответственно, в качестве входа можно рассматривать отскок цены от границ.

Вход после коррекций по тренду

При этом касание (ложный пробой, пробой с дальнейшим возвратом) линии, противоположной направлению тренда (наклону) можно рассматривать как окончание коррекции и момент для открытия позиции в направлении основной тенденции.

Когда лучше всего входить в рынок?

Поскольку конфигурация канала динамически изменяется, анализировать данные индикатора Mean Reversion следует только на текущих барах. При этом наклон линий указывает направление тенденции, а линии канала помогают определить точки входа.

При этом фиксация момента входа только с использованием индикатора Mean Reversion – решение далекое от оптимального,. Лучший вариант для открытия позиций – если характерная точка индикатора (например, пересечение ценой границы зоны перекупленности/перепроданности, касание внешней границы канала, откат от внутренней границы) подтверждается другими инструментами технического анализа.

Лучший вариант входа

Хороший вариант – работа на касаниях ценовым графиком уровней или линий поддержки/сопротивления с пробоем или отскоком.

При этом направление входа определяется в соответствии с наклоном линий индикатора – по текущему тренду.

Торговля

Свойства Mean Reversion позволяют построить ТС на базе этого индикатора и уровней (линий) поддержки сопротивления. Для построения линий и/или уровней используются любые способы – определение зон поддержки/сопротивления по историческим данным, на основе линий Фибоначчи, расчетов пивот и пр.

 ТС на базе этого индикатора и уровней (линий) поддержки сопротивления

Открытие позиции производится:

  • вблизи построенного уровня;
  • на касании ценой линии индикатора Mean Reversion (предпочтительнее – внешней, поскольку в этом случае сила сигнала максимальная);
  • в направлении, которое указывает наклон линий канала.

Закрытие позиций осуществляет при пресечении противоположных линий канала (границ зон перекупленности/перепроданности).

Установку уровней ограничения убытков проводят на предыдущих локальных экстремумах, противоположных направлению открытия позиции (на расстоянии в 3-5 пунктов).

При откатах и касаниях ценой линий канала возможно увеличение размера позиции. Точка завершения отката также должна быть подтверждена другими инструментами технического анализа.

Таким образом, индикатор Mean Reversion выступает как многофункциональный инструмент теханализа. Он позволяет фильтровать ложные входы в рынок на пробоях или отскоках от уровней и линий поддержки/сопротивления, определять и прогнозировать направление движения цен, наносить на ценовой график зоны перекупленности/перепроданности, генерировать торговые сигналы. Алгоритм расчета базируется на статистической методике построения линии полиномиальной регрессии с минимизацией стандартного отклонения. Благодаря этому индикатор перерисовывается и используется только для работы на текущих барах.

Оцените статью
Market Review
Добавить комментарий

Наш телеграм-канал!

Присоединяйтесь к нашей странице. Мы публикуем важные материалы и интересные новости!

Подписаться