Всё, об индикаторе RSI, о том, как его настроить и как им пользоваться в трейдинге

Среди входящих в комплект торговых платформ стандартных инструментов технического анализа, большая коллекция индикаторов, которые, благодаря универсальности и максимальному объему информации о рыночной ситуации, десятки лет используются трейдерами и аналитиками для анализа поведения цены актива и построения торговых систем (ТС). В это число входит индекс относительной силы (RSI).

Индикатор представляет собой классический осциллятор, измеряющий относительную величину и скорость изменения цен (отражающий ценовой импульс или моментум). Поскольку показатели актуальны для анализа цен активов на любом рынке, инструмент используется в торговле ценными бумагами на фондовых биржах, драгоценными металлами и валютами, ресурсами и товарами на товарно-сырьевых биржах, производными финансовыми инструментами, недвижимостью и т.д. С его помощью аналитики изучают движение цены в прошлом и прогнозируют состояние рынков в будущем, опытные трейдеры определяют тренды и периоды бокового движения, формируют сигналы на открытие позиций. Благодаря простоте представления информации подойдет индикатор и новичкам трейдинга.

Как пользоваться: описание и применение

RSI (relative strength index – индекс относительной силы) – это классический осциллятор, с диапазоном значений 0 — 100%. Он применяется на Форекс и в бинарных опционах. Методика расчета построена на сравнении абсолютных величин роста и падения цен в течение заданного интервала времени. Соответственно, инструмент предназначен для определения величины и скорости движений ценовых графиков. Показания индикатора содержат информацию о моментах разворота тенденций и служат для определения силы (скорости развития) тренда, нахождения цены актива в зонах перекупленности/перепроданности.

RSI сохраняет свойства большинства осцилляторов – быстро реагирует на изменение цен, подавая опережающие (по сравнению с трендовыми инструментами) сигналы. С этим качеством связаны число сигналов и размах линий индикатора, что не позволяет судить о рынке по их направлению – для анализа используются ключевые точки, уровни и зоны.

Точность и количество сигналов RSI определяют его популярность и использование для рыночной аналитики и в ТС. Трейдеры работают как с классическим вариантом инструмента, так и с оригинальными версиями (например, со сглаживанием показаний скользящими средними и динамическими границами зон, полагаясь на волны Боллинджера или со стрелочным rsi индикатором). Интерпретация сигналов последних проще, а использование производных инструментов дает меньшее число ложных сигналов, что обусловило спрос на варианты индикатора.

Скачать индикатор можно с алертом и стрелкой на торговой платформе, например, Мета Трейдер, Олимп Трейдер. А также узнать, как в метатрейд объединить график macd b rsi в один или как поставить profit taking или алерт, в случае его отсутствия.

История создания

Авторство в разработке индекса относительной силы принадлежит Уэллсу Уайлдеру (J. Welles Wilder), создателем и других традиционных инструментов теханализа, — ATR, PSAR, DMI и пр. Первые сведения о том, что такое RSI опубликованы в 1978 г. на страницах «Commodites». Подробные авторские разъяснения алгоритма расчета, свойств и интерпретации поведения осциллятора приведены в книге «NEW CONCEPTS IN TECHNICAL TRADING SYSTEMS», которая и сегодня остается лучшим руководством по использованию индикатора.

Характеристики индикатора

RSI, как инструмент технического анализа, обладает следующими характеристиками:

  • может быть использован в любой из торговых платформ;
  • работает со всеми финансовыми инструментами и ценами объектов торгов;
  • может применяться на любых таймфреймах;
  • демонстрирует аналогичные результаты в любых торговых сессиях;
  • применяется для определения точек разворота цены, направления и силы тренда.

Использующим осциллятор трейдерам и аналитикам обязательно знать ключевые особенности, достоинства и недостатки.

К преимуществам RSI относят:

  • скорость реакции на изменение цен, определяющую формирование опережающих сигналов;
  • точность сигналов (при правильной интерпретации поведения индикатора);
  • значительное число сигналов.

Среди недостатков следует отметить:

  • возрастание количества ложных сигналов с уменьшением периода расчета, что требует фильтрации с использованием сторонних инструментов;
  • неоднозначность сигналов в периоды продолжительного тренда и при флэтовых движениях;
  • невозможность анализировать поведение линий инструмента – требуется самостоятельное определение трейдером характерных точек и зон, что вносит субъективные ошибки.

При этом «плюсы» индикатора гораздо весомее «минусов», за счет чего индикатор остается среди инструментов технического анализа, служит базисом для построения прибыльных ТС.

Как правильно настроить: подробное описание

В настройках RSI используется 2 параметра:

  • период расчета, на котором производится сравнение абсолютных величин роста и падения цен;
  • цена инструмента, по которой ведется расчет (как правило, сравниваются цены закрытия баров на графике).
Подробнее:  Currency Power Meter - информационный индикатор потенциала валюты

Определение оптимального периода – важный момент в использовании индикатора. При уменьшении периода расчета растет скорость реакции индикатора на изменение цен, при этом в показаниях увеличивается доля паразитной составляющей, обусловленной влиянием рыночного шума.

Соответственно, при выборе периода расчета необходимо учитывать волатильность и зашумленность ценового графика – чем они выше, тем больший период следует установить в настройках Другой фактор, оказывающий решающее влияние — рабочий таймфрейм. На старших периодах шумы фильтруются ценовым графиком, что позволяет уменьшить интервал расчета RSI. На младших таймфремах зашумленность растет, требуется увеличения периода расчета.

Рекомендованное автором значение интервала — 14 баров графика. Сегодня распространение кроме стандартной настройки получили RSI на 9 и 25 периодах. Реже трейдеры используют значения 5, 7, 21.

Оптимальные настройки возможно определить опытным путем. Для этого, при изменении периода расчета контролируется положение характерных точек (максимумов и минимумов) в зонах перекупленности/перепроданности. Хорошие результаты достигаются при выполнении «правила 90%» — если 90% экстремумов попадают в характерные зоны, выбранный расчетный интервал можно считать оптимальным.

В настройках индикатора кроме параметров расчета важная роль отводится уровням. Они задают границы зон перекупленности/перепроданности, интервалы движения для определения трендов, точки предполагаемого открытия позиций. Для RSI рассматривается уровни 20, 30, 40, 50, 60, 70 и 80%. Каждому из них отводится своя роль. Трейдеру, чтобы не усложнять чтение графика, следует определить наиболее важные для конкретной ТС.

Настройку индикатора можно проводить в терминале quik.

Формула расчета для торговли

Как сказано выше, RSI рассчитывает относительную силу движения цены на основе абсолютных величин роста и падения.

Уэллсом Уайлдером применялся следующий алгоритм расчета:

  • Определяются последовательность растущих и падающих цен на интервале расчета N. Для этого из выбранной для расчета цены текущего бара (как правило, close) вычитается цена предыдущего. При положительном результате в ряд Up заносится полученное значение, при отрицательном или нулевом – 0. Аналогично в ряд Dn заносятся отрицательные разницы (без знака), а положительные или нулевые дают значение 0.

Действия описываются следующими соотношениями:

If (Price[i] – Price[i-1]) > 0

Up[i] = Price[i] – Price[i-1]

else

Up[i]=0

If (Price[i] – Price[i-1]) < 0

Dn[i] = Price[i-1] – Price[i]

else

Dn[i]=0

В результате формируется 2 ряда из N значений, Up и Dn, содержащих количественную информацию о росте и падении цен на выбранном интервале расчета.

  • Производится усреднение значений ряда c использованием экспоненциальной скользящей средней с периодом, равным периоду расчета. Определяются величины:

UPav = EMA (Up, N)

DNav = EMA(Dn, N)

  • Рассчитывается показатель относительной силы RS:

RS = UPav / DNav

  • Производится расчет RSI:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

В некоторых торговых платформах сглаживание производится не экспоненциальной, а простой скользящей средней, что дает незначительное отличие в результатах.

Расчет упрощается, если производить вычисления не по разнице цен на периодах ценового графика, а по длинам тел свечей.

В этом случае достаточно отдельно просуммировать длины тел растущих и падающих свечей (получить SUMup и SUMdn) и использовать их для расчета RS = SUMup / SUMdn и RSI. Полученные результаты практически аналогичны показаниям индикатора, полученным по ценам закрытия и сглаживанию простой скользящей средней, но сокращают сложность и время расчетов.

Сигналы

В работе с индикатором RSI используется несколько видов торговых сигналов:

  • выход из зон перекуплености/перепроданности;
  • пробой линий поддержки/сопротивления;
  • образование трендов;
  • формирование характерных паттернов;
  • появление дивергенций;
  • неудавшийся размах;
  • позитивно-негативные развороты и пр.

Каждый из них имеет собственные особенности и, в большинстве случаев, требует совместного анализа поведения осциллятора и ценового графика.

Уровни перекупленности и перепроданности

Уровни перекупленности/перепроданности определяют границы соответствующих зон. Зонами перекупленности/перепроданности принято считать участки на графике осциллятора, в которых выполняются условия:

  • наблюдается преобладание спроса или предложения;
  • цена значительно отличается от равновесной;
  • цена находится в боковом движении или продолжает расти/падать.

Автор RSI предлагает считать границами зон перекупленности и перепроданности уровни 70 и 30 соответственно.

Нахождение индикатора в этих зонах говорит о возрастании вероятности разворота цены. Но торговым сигналом не является вхождение линии в зону – цена может продолжать рост или падение в течение длительного времени.

Фото 1

 

Открывать позиции против ранее существовавшей тенденции следует в моменты, когда а индикатор пересекает уровни 70 сверху вниз (вход в рынок на продажу) или 30 снизу вверх (открытие позиций на покупку актива).

Специфика индикатора дает более прибыльные результаты при использовании других вариантов работы с границами зон.

Уровни 40/80 и 20/60

Уровни 30 и 70 на RSI хорошо работают на спокойных рынках и старших таймфреймах. Для более динамичных условий торговли следует сместить границы зон. При этом значения диапазонов рассматриваться в зависимости от направления движения цены и, соответственно, открываемой позиции:

На бычьем рынке границы зон устанавливаются как 40 и 80 – пересечение снизу вверх линии 40 говорит о выходе из зоны перепроданности и развитии восходящей тенденции, а уровня 80 – о входе в зону перекупленности.

Подробнее:  Полный обзор индикатора Momentum(Моментум)

Фото 2

 

На медвежьем рынке границы смещаются в противоположном направлении – используются уровни 60 и 20 как признаки выхода из зоны перекупленности и входа в зону перепроданности.

Фото 3

 

При этом, сделки совершаются только в направлении господствующей тенденции – при восходящем тренде игнорируются сигналы на продажу, при нисходящем – на покупку.

Определение смены тренда по уровням 20/60 и 40/80

Торговля по уровням 20/60 и 40/80 показывает хорошие результаты при правильном определении направления тренда. Трейдер может использовать для решения задачи дополнительные инструменты анализа, например, Стохатик, но вся необходимая информация предоставляется индикатором RSI.

Анализ графиков показывает, что при наличии на рынке восходящего тренда линии индикатора неоднократно достигают уровня 80, но никогда не возвращаются к уровню 20. На спадающем тренде картина обратная – наблюдаются касания (пробития) уровня 20, но никогда – возврат к 80.

Фото 4

 

Таким образом, первое за интервал времени касания уровня 80 говорит о формировании восходящего (бычьего) тренда, уровня 20 – медвежьего.

Недостатком такого метода определения направления движения цены является запаздывание – разворот и начало движения исключаются из поиска моментов для входа в позицию.

Уровень 50

Важную роль для определения текущего направления движения играет уровень 50. Нередко эта линия выполняет роль поддержки/сопротивления при отскоках RSI от границ зон.

Нахождение за уровнем 50 считается надежным подтверждением тренда:

  • Восходящего, если индикатор находится выше линии 50. Коррекционные движения индикатора в большинстве случаев находят поддержку у уровня.
  • Нисходящего, при расположении осциллятора ниже 50%. Возврат от границ зон перепроданности нередко останавливает уровень 50 как линия сопротивления.

При консервативной торговле трейдерам рекомендуется искать сигналы на покупку/продажу только после пересечения серединной линии индикатора.

Неудавшийся размах — уровень ниже 30

При работе по уровням в качестве сильного сигнала автором индикатора рассматривается неудавшийся размах (failure swing).

В определении формации участвуют уровни 30 (на медвежьем рынке) или 70 (на бычьем).

Сигнал на продажу (неудавшийся размах у вершины) формирует следующая последовательность:

  • индикатор входит в зону перекупленности (пробивает уровень 70) и совершает откат;
  • на следующей волне роста максимум RSI формируется ниже предыдущего пика;
  • при откате индикатор преодолевает образовавшийся предыдущий минимум.

Именно момент пробоя минимума предыдущего откат является сигналом на открытие короткой позиции.

 

Фото 5

Аналогично формируется неудавшийся размах у основания (сигнал на покупку):

  • после пробития уровня 30 происходит откат;
  • следующий минимум формируется выше предыдущего пика;
  • пробой максимума отката – сигнал для входа в рынок на покупку актива.

 

Фото 6

Несмотря на силу сигнала, сделки рекомендуется открывать только после получения подтверждения направлением тренда или сигналами других инструментов анализа.

Уровни и трендовые линии

Характерные уровни RSI нередко коррелируют с линиями поддержки/сопротивления (границами трендовых каналов) на ценовом графике.

Так, точки касания графиком индикатора нижнего горизонтального уровня отражаются как точки касания ценой трендовой линии или горизонтального уровня поддержки.

Верхние горизонтальные уровни осциллятора на графике цены преобразуются в характерные точки верхней границы ценового канала или горизонтальной линии сопротивления.

При анализе развития ситуации проявляется важная особенность индикатора – на графике возможно применение известных принципов графического технического анализа.

Соответственно, одной из методик получения сигналов может стать анализ не только горизонтальных уровней, но и трендовых линий на графике инструмента.

Так, пробой линии поддержки/сопротивления RSI имеет соответствующее отображение на ценовых барах. При этом:

  • сигнал пробоя от осциллятора поступает с опережением;
  • RSI, как правило, демонстрирует классический характер пробоя – выход за трендовую линию после нескольких касаний, возврат и обратное тестирование, подтверждения развития.

Сохраняются и все известные из анализа цен характеристики модели пробоя. Сила сигнала зависит от количества касаний линии, длительности развития тенденции, таймфрема. С увеличением значений этих показателей возрастает надежность сигнала.

Имеется и собственная особенность – сила сигнала зависит от расположения индикатора в характерных зонах. Наибольшими достоверностью и потенциалом обладают сигналы, сформированные в зонах перекупленности/перепроданности.

Графические модели на индикаторе RSI

Достоверность графического анализа линий осциллятора стала базой для распространенной методики получения сильных достоверных сигналов – работы с графическими формациями (паттернами).

На графике RSI работают все известные фигуры графического анализа:

  • «Голова-плечи»;
  • Флаги и клинья (треугольники);
  • Двойные и тройные вершины и основания и т.д.

Далеко не всегда графические модели индикатора воплощаются на графике цены, поэтому полученные сигналы требуют подтверждения и/или фильтрации.

Дивергенция

По утверждению Уэллса Уайлдера «Самый надежный сигнал индикатора RSI – расхождение с показателями на ценовом графике». Фактически, разработчик говорит о силе и надежности сигналов дивергенций осциллятора. Наиболее простыми для обнаружения и достоверными являются классические дивергенции – бычья и медвежья.

Подробнее:  Как использовать индикатор Канал Кельтнера?

В первом случае цена образует несколько (не менее 2-х) последовательно снижающихся минимумов, в то время как последующий минимум на графике индикатора расположен выше предыдущего. Ситуация говорит о возможном развороте тренда в сторону повышения (формировании бычьего тренда).

Фото 7

 

Медвежья дивергенция представляет обратную формацию – следующий максимум на графике цены выше предыдущего, а в окне осциллятора – ниже.

Фото 8

 

Особую силу сигналы дивергенций RSI приобретают вне зон перекупленности/перепроданности (между уровнями 70 и 30). Однако трейдеру необходимо учитывать, что любая дивергенция указывает только на возрастание вероятности разворота, а, значит, полученный сигнал требует подтверждения.

Проявляются на графиках индекса относительной силы и остальные виды дивергенций – скрытые и расширенные. Их поиск и анализ ведется по традиционным правилам.

Прорыв линии поддержки и сопротивления

На графиках индикатора находят свое отражение прорывы сильных ценовых уровней – психологических или исторических линий сопротивления.

Анализ величин RSI при тестировании и пробое уровней позволяет оценить силу движения и с высокой долей вероятности прогнозировать дальнейшее развитие тенденций и возможные цели.

Позитивно-негативные развороты

Позитивно-негативные развороты, правила анализа которых предложены Эндрю Кардуэллом представляют собой отличный от дивергенций вариант расхождений на графиках цены и осциллятора.

Позитивным разворотом предлагается считать ситуацию, когда цена формирует последовательно возрастающие минимумы, a RSI – снижающиеся минимумы.

Для негативного разворота необходимо, чтобы на графике цены следующий максимум находился ниже предыдущего, а на графике индикатора – выше.

По мнению автора разработки сигнал считается сильным, особенно если формируется вне зон перекупленности/перепроданности.

Идентификатор тренда

Использовать RSI в качестве идентификатора тренда (инструмента для определения направления движения цены) позволяют характерные уровни.

В зависимости от выбранного инструмента (волатильности и зашумленности графиков), таймфрейма, периода расчета индикатора, признаками тенденций выступают:

  • восходящей – колебания графика в диапазоне 40 – 80 (90) с сильной поддержкой на 50 (40);
  • нисходящей – нахождение осциллятора в зоне 60 -20 (10), основное сопротивление – на 50 (60);
  • длительное пребывание RSI меду уровнями 40-60 считается признаком бокового движения актива.

В качестве альтернативного метода оценки трендов применяют методику корреляции поведения индикатора RSI и скользящих средних цены с одинаковыми (большими) периодами.

Так, например, если осциллятор RSI(200) пересекает уровень 50, на ценовом графике момент соответствует смене направления движения SMA(200), являющейся надежным индикатором долгосрочного тренда.

Возможно применение скользящих средних осциллятора. В этом случае пересечение линий 50 происходит с запаздыванием (в том числе, относительно моментов разворота МА на ценовом графике), но позволяет фильтровать неизбежные при смене тенденций шумовые составляющие.

Как правильно торговать на разных тайм-фреймах

Благодаря высокой скорости реакции на изменения цены RSI способен формировать ложные сигналы, требующие фильтрации.

Качественным инструментом для отсеивания неэффективных сигналов является применение осциллятора старшего тайм-фрейма. Это обусловлено снижением шумов с возрастанием периода графиков и проявление на старших тайм-фреймах более долгосрочных и сильных тенденций.

В этом случае медленный индикатор служит для идентификации направления движения и, следовательно, торговли, а быстрый – для поиска момента входа в сделку.

Как повысить продуктивность

Трейдеру, стремящемуся к эффективному использованию такого мощного инструмента технического анализа, как осциллятор RSI, следует обратить внимание на несколько рекомендаций:

  • Выбирать оптимальный интервал расчета индикатора для рабочего актива, инструмента, таймфрейма и торговой сессии. Предварительную настройку провозят по графикам цены и индикатора, окончательную проверку – в ходе торгов на демо-счете или в тестере стратегий, например, 2 bb, lido скальпинг с alert.
  • Правило оптимального выбора параметров касается и заданий границ зон перекупленности/перепроданности. При этом следует обращать внимание на появление задержек сигналов индикатора – чем ниже выбранный уровень перекупленности и выше уровень перепроданности, тем сильнее запаздывает сигнал относительно реального времени разворота.
  • Для продуктивной работы трейдеру не обязательно гнаться за всеми сигналами инструмента. Лучший вариант – определить для себя один или несколько вариантов повеления индикатора, поддающихся наиболее точной идентификации и подающих максимально сильные сигналы (например, выход из зон перекпленности/перепроданности и дивергенции). Параметры ТС оптимизируются под выбранные сигналы.
  • Обязательна фильтрация сигналов RSI. Хорошим методом является использование совместно с другими инструментами – скользящими средними, канальными индикаторам (например, Bollinger Bands, cci stochastic), измерителями волатильности.

Таким образом, индикатор RSI стоит внимания трейдеров как основа для прибыльной торговой системы. Аргументами «за» выступают универсальность осциллятора, значительное количество и точность подаваемых сигналов. Для наиболее эффективного использования инструмента требуется оптимальная настройка, выбор нескольких наиболее отвечающим требования стратегии разновидностей сигналов, знание особенностей индикатора – характерных точек, уровней и зон, способность предсказывать развороты тенденции, идентифицировать направление движения и оценивать его силу.

Оцените статью
Market Review
Добавить комментарий

  1. Михаил

    Выход из зоны определяется по закрытию свечи или в процессе её формирования?

    Ответить