fbpx

Traders Dynamic Index – разбираемся в индикаторе

Что такое Traders Dynamic Index

В практике трейдинга на финансовых рынках прочно укоренилось мнение, что один инструмент технического анализа не может служить надежной основой для построения торговых систем (ТС). Особенно это касается осцилляторов – за счет дифференциальных (разностных) алгоритмов индикаторы генерируют значительное количество сигналов, многие из которых оказываются ложными и, соответственно, требуют фильтрации.

Вместе с тем, большинству осцилляторов присуща универсальность – использовать их можно не только для получения торговых сигналов (поиска точек входа), но и для определения перехода рынка в фазу консолидации или идентификации направления и оценки силы тенденции. Дополнительным преимуществом подхода к созданию ТС на базе одного индикатора опытные трейдеры считают упрощение оптимизации – для подбора параметров одного индикатора применяются известные методики с минимальными затратами времени и расчетных ресурсов.

Одним из индикаторов (точнее, ТС), базирующихся на одном осцилляторе, является оригинальна трейдерская разработка – Traders Dynamic Index.

Индикатор Traders Dynamic CB SSA Norm Index

Индикатор Traders Dynamic CB SSA Norm Index
Рисунок 1 – Traders Dynamic CB SSA Norm Index

Traders Dynamic Index (TDI) – индикатор для комплексного анализа рынка на получения торговых сигналов, базирующийся на осцилляторе RSI.

Название (в переводе с английского динамический индекс трейдеров) получил благодаря целому набору возможностей для эффективной качественной и количественной оценки динамики ценового графика.

Для этой цели в окне TDI строится несколько линий:

  1. Быстрый сглаженный RSI – основная линия индикатора Traders Dynamic Index (RSI_Price_Line, RPL), представляет собой скользящую среднюю построенную по значениям базового индикатора RSI. Следует знать, что сама линия Relative Strength Index в рабочую область не выводится – используются только сглаженные данные для уменьшения влияния зашумленности графика и повышения достоверности сигналов.
  2. Медленный сглаженный RSI – сигнальная линия (Trade_Signal_Line, TSL). Также получена в результате применения к данным базового RSI скользящей средней, но с большим периодом, чем для быстрого.
  3. Полосы Боллинджера по значениям базового RSI. Используется традиционный алгоритм расчета – рассчитывается мувинг как осевая линия канала (в терминологии автора индикатора – базовая линия рынка, Market Base Line, MBL). Его период больше, чем для основной и сигнальной линий) . Границы канала строятся по величине стандартного отклонения (используется коэффициент отклонения 1.618).

Traders Dynamic Index (TDI)

Таким образом, набор графиков позволяет:

  • Идентифицировать кратко-, средне и долгосрочные тенденции движения (по основной и сигнальной линям и оси канала соответственно).
  • Оценить волатильность (силу рынка) благодаря использованию линий Боллинджера.

Кроме того, комплекс графиков становится генератором множества сигналов и, одновременно, системой отсеивания ложных входов. Соответственно, логично рассматривать индикатор не только как аналитический инструмент, но как завершенный торговый алгоритм. Многие трейдеры, после знакомства с Traders Dynamic Index используют его в качестве базы для построения ТС. Примером может служить известная стратегия Trading Made Simple (которая, собственно, стала толчком для широкого распространения TDI).

Характеристики

Среди веских аргументов в пользу применения Traders Dynamic Index – его характеристики:

Подробнее:  Commodity Channel Index - обзор лучшего индикатора для технического анализа
Traders Dynamic Index - помощник трейдера
Рисунок 2 – Traders Dynamic Index – универсальный помощник
  • Универсальность – индикатор может быть использован на любых рынках и активах. Оптимальным выбором, по мнению разработчиков, являются волатильные инструменты с высокой ликвидностью (например, на рынке Форекс – основные ипары и кроссы с евровалютами).
  • Точность – сигналы Traders Dynamic Index отличаются высокой достоверностью на любых теймфреймах, начиная с 5-минутных.
  • Информативность – благодаря комплексному подходу TDI предоставляет объем информации, достаточный для точного анализа сложившейся рыночной ситуации.
  • Гибкость торгового алгоритма – множество типов сигналов обеспечивает эффективность использование индикатора в различных стратегиях для трейдеров любого стиля.

В список достоинств Trading Dynamic Index также входят способность фильтровать ложные сигналы без применения дополнительных инструментов теханализа, простоту интерпретации его показаний.

Однако, идеальным инструментом TDI также не назовешь. Ему присущи некоторые недостатки, прежде всего, вносимое скользящими средними запаздывание.

Настройки

Версия индикатора Traders Dynamic Index для MetaTrader требует установки. Процедура ничем не отличается от стандартной для пользовательских индикаторов. Файлы помещаются в папку Indicators/MQL4 (Indicators/MQL5 для MetaTrader 5), и после перезапуска программы инструмент готов для использования.

После присоединения TDI к графику производят настройку параметров. Для этого указывают:

  • RSI_Period – период расчета базового RSI. Основной параметр индикатора TDI, задающий чувствительность к изменениям цены. Значение по умолчанию – 13.
  • RSI_Price – ценовая серия, по которой производится расчет RSI. По умолчанию установлена цена закрытия (Close), хотя в обсуждениях различных стратегий на базе индикатора утверждают, что применение к Typical Price дает более достоверные результаты.
  • Volatility Band – период скользящей средней для расчета полос волатильности (Боллинджера). Значение по умолчанию – 34. Расчет ведется по значениям базового RSI.
  • RSI_Price_Line – период усреднения (скользящей средней) для основной линии индикатора. По умолчанию устанавливается равным 2, что позволяет отфильтровать наиболее высокочастотные колебания базового индикатора при минимальном запаздывании.
  • RSI_Price_Type – метод усреднения, применяющийся при расчете быстрой скользящей средней. Автор рекомендует метод Simple, хотя экспоненциальная MA обладает большей чувствительностью.
  • Trade_Signal_Line – период скользящей средней для сигнальной линии (по умолчанию 7).
  • Trade_Signal_Type – метод мувинга для сигнальной линии (стандартное значение – Simple).

Настройка Traders Dynamic Index (TDI)

Остальные настройки применяются для управления сигналами, отображением и другими функциями индикатора (например, в зависимости от реализации – распознаванием дивергенций).

Правила использования

Traders Dynamic Index используется как инструмент для анализа рынка и источник торговых сигналов. Конкретное применение TDI определяется требования стратегии и торгового алгоритма.

Сигналы

Сигналы Traders Dynamic Index условно разделяют на 2 категории: описывающие состояние рынка и торговые.

К первым относят:

  • Сигналы направления тренда. Комплект скользящих средних позволяет cудиnь о кратко- (по направлению RSI_Price_Line), средне- (по Trade_Signal_Line) и долгосрочной (по Market Base Line) тенденции. При этом расположение быстрой скользящей средней над сигнальной линией свидетельствует о развивающемся восходящем тренде (ниже – о нисходящем), а их позиция выше/ниже растущей/падающей линии канала волатильности – об установившемся движении ценового графика вверх/вниз.
Подробнее:  Обзор индикатора Average Directional Movement Index (ADX)

Сигналы направления тренда

  • Сигналы силы рынка. Силу импульсного движения оценивают по наклону линий индикатора Traders Dynamic Index – чем больше угол относительно горизонтали тем большей силой обладает соответствующая тенденция.

Сигналы силы рынка

  • Сигналы уровня волатильности. О текущей волатильности судят по конфигурации полос Боллинджера – из расхождение говорит о растущей активности рынка, схождение о затухании показателя. Уровень волатильности определяется расстоянием между границами канала.

Сигналы уровня волатильности

  • Сигналы вероятности разворота. Наличие канала волатильности дает возможность судить о вероятности разворота ценового графика. Например, нахождение базовой линии рынка рядом с границами зон перекупленности/перепроданности (68 или 32 соответственно) говорит о высокой вероятности смены существующего тренда или перехода в фазу консолидации. С аналогичной точки зрения рассматривают положение линий (прежде всего RPL) за пределами канала.

Торговые сигналы Traders Dynamic Index формируются:

  • На пересечении основной и сигнальной линий индикатора. Пересечение снизу-вверх считается моментом для открытия длинных позиций или закрытия коротких, сверху-вниз – наоборот, заключения сделок на продажу и завершения сделок на покупку.

Торговые сигналы Traders Dynamic Index на пересечении основной и сигнальной линий индикатора

  • На пересечении RPL и границ канала волатильности. По аналогии с линиями Боллинджера пробой полосы говорит о сильном импульсе и может служить поводи для входа в рынок: на покупку при выходе за верхнюю полосу, на продажу – за нижнюю. Аналогично, возврат в канал рассматривают как сигнал для закрытия позиций.

Торговые сигналы на пересечении RPL и границ канала волатильности

  • На расхождении/схождении полос волатильности. В первом случае ищут точку входа в рынок, во втором – закрытия позиций. Оптимальный момент определяется пересечением линий RPL и TSL, а направление входа – их взаимным расположением.
  • При появлении дивергенций. Поскольку Traders Dynamic Index – производная осциллятора RSI, в качестве торговых сигналов стоит рассматривать дивергенции графика цены и линий индикатора. Правила идентификации и подтверждения аналогичны использующимся для всех осцилляторов.

Торговые сигналы при появлении дивергенций.

Такое количество инофрмационных и торговых сигналов определяет несколько вариантов использования индикатора TDI в торговых системах

TDI с сигналами Visual Alerts – вариант 1

Первый, основной, вариант использования индикатора TDI предполагает работу с торговыми сигналами индикатора (в режиме самодостаточной ТС).

Позиции на покупку открываются:

  • При пересечении основной линией сигнальной снизу вверх. В зависимости от выбранного стиля торговли рассматриваются варианты: агрессивный – вход в рынок на любом пересечении, консервативный – при расположении RPL и TSL выше базовой линии рынка (оси канала волатильности).
  • При пробое основной линией верхней полосы Боллинджера (если ранее была открыта позиция – возможно наращивание объемов).

TDI с сигналами Visual Alerts - длинные позиции

Условия для открытия коротких позиций:

  • RPL пересекает TSL сверху вниз. По аналогии с предыдущим для консервативного характер торговли рассматриваются только моменты когда основная и сигнальная линия расположены ниже оси канала, для агрессивного – все входы.
  • Основная линия пробивает нижнюю полосу волатильности (вход в рынок или наращивание объемов).
Подробнее:  Currency Power Meter - информационный индикатор потенциала валюты

TDI с сигналами Visual Alerts - короткие позиции

Закрывают сделки по сигналам:

  • изменения направления движения основной и/или сигнальной линии на противоположное (высокая частота событий не позволяет реализовать полное движение цены);
  • возврат основной линии в канал волатильности или касание его осевой линии;
  • пересечение RPL и TSL в обратном направлении.

Для оценки вероятности разворота обращают внимание на расположение MBL относительно уровней 68 и 32. Близость к верхнему говорит о том, что рынок, вероятно, достиг вершины, противоположная ситуация – о близости дна.

Ордер ограничения убытков (StopLoss) устанавливают на ближайшем к точке входа экстремуме, направленном против движения.

Как правило, TakeProfit не используют. Однако, для работы с прогнозируемой степенью риска допускается его размещение на расстоянии вдвое большем от точки входа, чем расстояние о нее до StopLoss. При этом, оптимальный вариант – деление позиции на 2, половины, одна из которых закрывается по ордеру, а вторая – по рынку.

TDI с сигналами Visual Alerts – вариант 2

Альтернативный вариант работы с Traders Dynamic Index использует его свойства фильтра тренда/флэта.

Торговые сигналы (собственные или от других индикаторов) не рассматривают, если:

  • наблюдается движение скользящих средних (прежде всего, MBL) в горизонтальном направлении или с незначительным наклоном относительно горизонтали;
  • расстояние между границами канала волатильности быстро сокращается или полосы Боллинджера движутся параллельно.

Такая ситуация говорит о флэтовом рынке или, как минимум, о движении цены в диапазоне.

TDI с сигналами Visual Alerts - тренд/флэт

В противном случае – при расхождении границ канала и выраженном движении линий TDI рынок интерпретируют как трендовый и ведут поиск точек входа.

ТС Trading Made Simple

Trading Made Simple – одна из наиболее известных стратегий с использованием Traders Dynamic Index. Практически, в ней работают те же правила, что и при применении TDI как самостоятельного торгового инструмента.

Основное отличие – в использовании дополнительных инструментов для фильтрации сигналов. Фильтрами выступают:

  • график Heiken Ashi;
  • осциллятор Stochastic со стандартными настройками.

ТС Trading Made Simple

Позиция открывается, если выполняются условия входа по TDI, на первой или второй свече трендовой последовательности на HA, при нахождении линии стохастика в зонах перекупленности или перепроданности.

Где скачать?

Поскольку Traders Dynamic Index не входит в комплект поставки MetaTrader, для использования необходимо скачать индикатор.

Скачать индикатор

Таким образом, Traders Dynamic Index (TDI) представляет собой индикатор или готовую торговую систему, базирующуюся на одном осцилляторе – RSI. При этом за счет применения усреднения данных базового осциллятора несколькими скользящими средними и применения методики учета волатильности (по аналогии с Bollinger Bands) TDI используется в стратегиях как генератор торговых сигналов, индикатор тренда, средство для определения силы движения и т.д. Торговые сигналы Traders Dynamiv Index отличаются достоверностью вне зависимости от используемого таймфрейма, а при использовании дополнительных средств теханализа обеспечивают высокую вероятность получения прибыли по сделке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *