fbpx

Веер Ганна: как правильно строить и пользоваться на практике?

Фото статьи

Трейдеры финансовых рынков используют множество оригинальных теорий при создании средств технического анализа. Уильям Делберт Ганн (William Delbert Gann, W.D. Gann) – один из самых известных авторов популярных торговых систем и аналитических инструментов.

Среди его разработок:

  • Свинги, отражающие зарождение и развитие рыночных тенденций;
  • Коробка Ганна, эффективно использующаяся для анализа состояния рынка и прогнозирования характерных моментов (например, точек разворота);
  • «Квадрат 9» и его производные, ставшие основой успешных торговых систем (ТС), предметом жарких споров специалистов и участников рынка, базой для других аналитических алгоритмов (например, расчета уровней Мюррея).

Но, пожалуй наиболее известным и широко использующимся инструментом стал Веер Ганна (Углы Ганна). Он известен практически каждому трейдеру, по оценкам не менее 50% участников торгов хоть раз пытались применять в стратегиях и ТС.

Что такое Углы Ганна?

Углы Ганна, Веер Ганна (в англ. варианте – Gann Fun) – пучок расходящихся лучей, проведенных по определенным правилам из одной точки (вершины). По мнению автора, лучи правильно построенного веера выступают в роли линий поддержки/сопротивления, действующих при описании движения финансового инструмента на любом историческом интервале и в настоящем, работающих как средство прогнозирования поведения цены в будущем.

Прогноз изменения цены
Рисунок 1 – Веер Ганна

При разработке теории углов W. D. Gann использовал несколько постулатов:

  • Движение цен циклично, в поведении рынка на различных таймфреймах проявляются собственные циклы (Ганн называл их гармониями).
  • Рынок является системой, развивающейся по определенным закономерностям, которые учитывают явления природы, поведение толпы и другие факторы аналогичного масштаба (вплоть до астрологических). Выявленные закономерности описываются строгими соотношениями.

Следствием стала теория взаимосвязи времени и цены. Основное ее положение заключается в утверждении – движение цены с наибольшей вероятностью происходит вдоль линий, на которых изменения цены за определенное время связаны постоянными с этими интервалами постоянными коэффициентами. Другими словами, рынок отдает предпочтение движению вдоль прямых, образующих с осью времени строго рассчитанные углы. Набор этих лучей и получил название углов Ганна (Веера Ганна).

W. D. Gann говорит, что лучи веера являются отображением основных рыночных циклов (гармоний) на текущем, старших и младших периодах ценового графика. За счет этого Углы Ганна представляют набор сильных линий поддержки/сопротивления, между которыми перемещается цена, а их применение позволяет не только анализировать текущую ситуацию, но и получать четко обоснованные прогнозы ее развития.

В реализации для MetaTrader Gann Fun (Веер Ганна) представлен не индикатором, а графическим объектом.

Характеристики

Несмотря на неоднозначное отношение многих трейдеров к теориям авторов, Углы Ганна стали настолько популярным инструментом, что реализация сегодня включена в стандартный набор средств теханализа практически всех торговых платформ. Ему присущи следующие характеристики:

  • Возможность использования на всех рынках и финансовых активах вне зависимости от волатильности, ликвидности и других характеристик.
  • Нечувствительность к таймфреймам. Свои аналитические и прогностические способности веер проявляет на любом периоде графиков – от M1до самых старших. Однако, это справедливо только для правильно рассчитанных Углов Ганна. Следует обратить внимание и на тот факт, что увеличение содержания рыночного шума в графике цены с переходом на младшие таймфреймы затрудняет точною интерпретацию ситуации.
  • Функциональность. Как уже отмечалось, инструмент находит применение в стратегиях и ТС как набор линий поддержки/сопротивления, средство для идентификации напрвления и силы тренда, расчета в динамике целей движения и уровней ограничения убытков, прогнозирования моментов разворота рынкаов и т.д.

При этом следует отметить, что теория Углов Ганна достаточно сложна для понимания, однако применять инструмент может практически любой трейдер, вне зависимости от опыта работы.

Методика расчета

Основную проблему для понимания пользователями составляет методика расчета Углов Ганна и построения линий веера.

Подробнее:  Currency Power Meter - информационный индикатор потенциала валюты

По теории автора, время и движения цены на графике связаны постоянными соотношениями, что позволяет говорить о неизменности величин углов для любых рынков, финансовых инструментов и таймфреймов.

По мнению В Д. Ганна ведущую роль играет угол 45 градусов или 1х1– соответствует ситуации, когда за единицу времени происходит изменение цены на единицу. С единицей времени проблем практически не возникает – фактически, эту роль играет выбранный период графиков.

«Единица цены» – базовое понятие теории, определяющее правильность построения углов. Для расчета «единицы цены» необходимо определить характерную величину изменения котировок в течение одного ценового бара. Некоторые полагают, что оптимальным вариантом решения задачи является усреднение длин свечей (разницы между ценами открытия и закрытия) на всей доступной истории актива.

Автор предлагал для расчета единичного (1х1, 45 градусов) угла Ганна использовать понятия диапазона цены и диапазона времени. Суть методики состоит в определении размаха цен за определенный временной интервал, что позволяет в значительной степени исключить влияние рыночного шума на точность расчетов и построения объекта.

Подобные подходы используются многими последователями Ганна. Примером служит способ, предложенный Дж. Хержиком. Алгоритм включает:

  1. Поиск на ценовом чарте одноименных соседних экстремумов (2-х максимумов или минимумов).
  2. Определение количества баров графика между экстремумами.
  3. Определение абсолютной разности цен экстремумов.
  4. Расчет угла наклона графика (разность цен следует разделить на количество баров).
  5. Повторение действий для следующей пары экстремумов.
Определение соседних максимальных и минимальных значений
Рисунок 2 – Перебор соседних экстремумов

После перебора всех пар соседних экстремумов (как максимумов, так и минимумов) на всем ценовом чарте или на заданном отрезке истории, рассчитывают среднюю величину. Ее и принимают за единичный угол наклона (1х1, 45 градусов) на выбранном таймфрейме.

Многие трейдеры, использующие веер Ганна, убеждены, что базовый угол (1х1) остается неизменным для любого таймфрейма, а задача пользователя только правильно построить углы Ганна и интерпретировать поведение цены.

Кроме базового угла (45 градусов) или линии Ганна, веер предполагает наличие кратных и дробных углов:

  • 2х1 = 63.43 град.;
  • 3х1 = 71.56 град;
  • 4х1 = 75.96 град.;
  • 8х1 = 82.87 град.;
  • 1х2 = 26.56 град.;
  • 1х3 = 18.43 град.;
  • 1х4 = 14,04 град.;
  • 1х8 = 7.12 град.

Они обладают аналогичными базовой свойствами – выступают сильными линиями поддержки/сопротивления и представляют гармонии старших или младших таймфреймов на рабочем периоде.

Как пользоваться?

Использование Углов Ганна в торговле связано, прежде всего, со свойствами линий веера. Однако они проявят свою эффективность только при правильном подходе к построению Углов Ганна. Более детально это можно изучить в Metastock.

Как строить линии?

Построение на графике линий и углов Ганна с использованием MetaTrader проблем не вызывает. Для размещения необходимо выбрать в панели инструментов терминала или в меню «Вставка»-«Ганн» соответствующий объект, переместить указатель мыши в точку вершины и затем, не отпуская кнопки, растянуть объект. Добиться высокой точности построения можно, скорректировав в свойствах объекта поле «Масштаб» – именно сюда заносится цена деления ценовой шкалы для угла 1х1, рассчитанная, например, по методике Дж. Хержика.

При работе с веером начальное построение задано параметрами балансового угла, остальные лучи веера строятся автоматически.

Как построить пучок Ганна
Рисунок 3 – Построение веера Ганна с использованием MetaTrader

Широко используется альтернативная методика, которую называют построением Динамического Веера Ганна. В этом варианте расчет масштаба не производят, а построение ведут по двум характерным точкам балансовой линии (луча 1х1, 45 градусов). Ею соединяют 2 соседних значимых экстремума графика (масштаб в этом случае не корректируют, работа ведется с автоматически полученным значением). Хотя такое построение не в полной мере соответствует изложенным автором теории положениям, для технического анализа и прогнозирования движения цены оно нередко оказывается более ценным.

Подробнее:  Описание индикатора Mean Reversion и способы его применения
Как построить динамический веер Ганна
Рисунок 4 – Динамический веер Ганна

Построение веера Ганна на базе веера Фибоначчи

У включенного в состав MetaTrader инструмента Gann Fun есть серьезный недостаток – чувствительность к масштабу графиков. В результате, построенный однократно веер Ганна при прокрутке окна ценового чарта смещается в графической области, что приводит к искажению информации. Это вызвано использованием абсолютных величин диапазонов времени и цены при задании параметров.

Изменение положения пучка при масштабировании
Рисунок 5 – Изменение положение луча

Вариант устранения проблемы – использование инструмента, который работает с относительными величинами. В комплекте MetaTrader такой присутствует – веер Фибоначчи.

Чтобы он работал аналогично Вееру Ганна необходимо задать в настройках следующие параметры лучей:

  • 1х1 – 0;
  • 1х2 – 0.5;
  • 1х3 – 0.667;
  • 1×4 – 0.75;
  • 1х8 – 0.875;
  • 2х1 – -1;
  • 3х1 – -2
  • 4х1 – -3;
  • 8х1 – -7.

В этом случае расположение лучей веера относительно характерных точек ценового графика остается неизменным про прокрутке графиков и изменениях масштаба. При этом, вполне возможно задать и вычисленный масштаб – достаточно в настройке параметров указать время двух соседних баров, а цены – различающиеся на расчетную величину шага ценовой шкалы.

Практическое применение

Лучам веера присущи свойства, определяющие их ценность для технического анализа и прогнозирования поведения рынка:

  • Каждый из лучей, проведенных из вершины выступает в качестве линии поддержки/сопротивления;
  • Балансовый угол рассматривают как главную трендовую линию: нахождение графика над линией говорит о восходящем тренде, под линией – о нисходящем;.
  • Угол 1х1 представляет наиболее сильную линию поддержки/сопротивления, следующие за ним – 1х2 и 2х1.
  • Если ценовой график уходит от одного луча веера, траектория его движения с высокой долей вероятности закончится у другого луча с образованием очередного экстремума;
  • После пробоя одной из линий веера, движение цены обязательно достигает следующей в соответствующем направлении.

Как пользоваться веером Ганна наглядно показано на видео. Знание этих простых правил помогает делать верные выводы и обоснованные прогнозы.

Важное замечание! Линии и углы Ганна всегда строят на исторических данных (по уже сформированным экстремумам). Но автор был глубоко убежден, что все ситуации на рынке уже когда-то происходили и будут повторяться в дальнейшем. Значит, актуальность построения не теряется с переходом к текущим котировкам. Другими словами, лучи любого построенного на истории веера работают и в настоящем.

Главные правила открытия и закрытия сделок

Говорить об Углах Ганна как о генераторе торговых сигналов не имеет смысла. Использование линий поддержки/сопротивления позволяет только строить предположения (см определенной долей вероятности) о продолжении движения или смене его направления.

Исходя из этого рассматривают несколько основных правил для открытия позиций с использованием Углов (веера) Ганна.

  • При касании луча рекомендуется установка отложенного ордера или вход по рынку в направлении от линии (противоположном направлению последней волны). Это связано с тем, что вероятность отскока от линий значительно выше, чем вероятность их пробоя.
  • При пробое линии (пересечении луча) возможны как консервативный, так и агрессивный подходы к заключению сделок. Вариант для агрессивных трейдеров – немедленное открытие позиции в направлении пробоя с ближайшей целью в районе следующего луча веера. Для консервативных – установка отложенного ордера за максимумом (минимумом) свечи, на которой произошел пробой или открытие позиции после краткосрочного отката (обратного тестирования линии) и начала новой волны движения.
  • Для ограничения убытков рекомендуется установка ордеров StopLoss на соседнем луче.
Подробнее:  Всё, чего вы не знали об индикаторе Bollinger Bands
Как установить отложенный ордер
Рисунок 6 – Установка отложенного ордера

Эти общие рекомендации не могут служить правилами для законченной ТС. Вееер (углы) Ганна применяются в стратегиях торговли исключительно как информационный инструмент. Принятие решений о входе в сделку принимают по сигналам других средств ТА, например, по результатам анализа паттернов PriceAction.

Оптимальные таймфреймы

Углы Ганна одинаково эффективны как линии поддержки/сопротивления на любом таймфрейме. Однако, сам автор работал на графиках с периодом 1 день и более, где разработанная система продемонстрировала лучшие качества. Сегодня большинство трейдеров предпочитает применять инструмент только на старших таймфреймах – минимум H4, лучше D1, и старше. Это связано с возрастанием погрешности при определении шага шкалы на младших периодах, обусловленным повышением содержания в полезном сигнале рыночного шума.

Тем не менее, построение веера полезно и на таймфреймах H1, M15 и даже более мелких. Для того, чтобы предотвратить т.н. «квантование шума» (учет его влияния в шаге ценовой шкалы) достаточно воспользоваться лучами веера, построенными на старшем таймфрейме. Полученные таким образом линии/поддержки сопротивления, к тому же, рассматриваются как более сильные, по сравнению в полученными на текущих периодах графика.

Стратегии торговли

Стратегий, которые используют Веер Ганна, достаточно много. Большинство из них использует Углы Ганна для подтверждения сигналов, поступающих от других инструментов теханализа. В таком варианте объект достойно работает в паре со MACD, RSI и ли Stochastic.

Разработка стратегии по принципу веера Ганна
Рисунок 7 – Стратегии на основе веера Ганна

Существуют и более экзотические варианты, основанные исключительно на построении углов, например, стратегия «Веер Прибыли». Сделки открываются в момент касания ценовым графиком луча веера, направление торговли – на отскок. При этом рекомендуется построение веера не по расчетному значению шкалы, а динамически – по коррекции движения или линии основание-вершина. В этом случае вероятность положительного результата возрастает, однако процент убыточных сделок остается высоким.

Другой вариант – построение сразу двух динамических Вееров Ганна. Точки пересечения лучей рассматриваются как характерные – моменты, в которых значительно возрастает вероятность смены направления движения цены. Для получения результата также рекомендуется использование дополнительных индикаторов.

С использованием Углов Ганна построена Коробка Ганна – графический объект, в котором строятся несколько (4) Вееров из вершин прямоугольной области. В точках пересеченеи строятся горизонтальные уровни поддержки/сопротивления. В результате трейдер получает возможность рассчитывать цели движения и определять вероятные моменты разворота буквально с одного взгляда.

Таким образом, Углы (Веер) Ганна – инструмент, предназначенный для решения задач анализа рыночной ситуации и прогнозирования ее развития. Основой служит разработанная В.Д. Ганном теория, согласно которой рынки движутся циклически, а время и изменение котировок находятся в тесной связи, выражающейся строгими математическими (геометрическими) зависимостями.

Принципы использования веера, каждый луч которого вступает в роли линии поддержки/сопротивления достаточно просты. Основная сложность для трейдера – правильное построение углов, определение масштаба ценовой шкалы. При этом, Gann Fun практически не рассматривается как базис для стратегий и ТС – в большинстве случаев он применяется как фильтр или средство подтверждения сигналов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *