Autochartist — профессиональный инструмент для трейдеров

Трейдеры на финансовых рынках, отдающие предпочтение при создании собственных стратегий и торговых систем (ТС), заинтересованы в появлении в торговых платформах профессиональных инструментов. Их применение гарантирует высокую точность анализа рыночной ситуации, определения характерных моментов движения цены (например, разворотов тренда), формирования графических фигур и ценовых паттернов.

Одним из наиболее известных инструментов автоматического анализа рынков, предназначенных для торговой платформы MetaTrader стал комплекс Autochartist.

Что собой представляет?

Autochartist представляет собой аналитический комплекс, позволяющий в автоматическом режиме производить:

  • Идентификацию (построение) наиболее известных и надежных графических паттернов (фигур) на ценовом графике;
  • Разметку уровней поддержки/сопротивления;
  • Построение уровней и фигур Фибоначчи;
  • Анализ волатильности с визуализацией на графике прогнозных границ диапазонов движения цены;
  • Анализ рисков в различных вариантах (в том числе, с расчетом оптимальных объемов позиций);
  • Анализ эффективности набора паттернов на исторических данных (на отрезке 6 месяцев).

Комплекс представляет собой набор инструментов непосредственно для установки в торговый терминал (плагин Autochartist) и WEB-приложение. Первый предназначен для использования с MetaTrader (4 или 5) и максимально удобен для анализа актуальной рыночной информации и формирования торговых сигналов. Второй доступен подписчикам вне зависимости от используемой торговой платформы. Он предоставляет более широкие аналитические возможности, но проигрывает встраиваемому плагину в оперативности.

Для работы с использованием мобильных устройств (смартфонов и планшетов) предлагаются приложения для операционных систем iOS и Android.

Услуги сервиса предоставляются на бесплатной основе. Вместе с тем, преимущество отдается клиентам брокерских компаний, имеющих реальные торговые счета. Такие пользователи получают возможность работать с инструментами анализа без запаздывания.

Как скачать бесплатно с официального сайта для MetaTrader 4 и 5?

Autochartist не входит в комплект стандартной поставки MetaTrader. Плагин требует ручной установки в терминал.

Внимание! Актуальная версия программы устанавливается в виде советника, включающего большинство функций, а не набора индикаторов как предыдущие.

Для установки плагина необходимо:

  1. Получить инсталяционный пакет. Сделать это можно по ссылке с официального сайта брокера предоставляющего услугу (например, доступ к Autochartist получают клиенты Alpari, открывающие реальные счета). Альтернативный вариант – пройти быструю регистрацию на сайте продукта https://www.autochartist.com/. Процедура несколько различается для клиентов брокеров-партнеров или «прямых пользователей» (по официальной терминологии сайта), но занимает буквально несколько минут. Загрузка доступна по ссылке вида https://www.autochartist.com/metatrader-plugin/index.html?download=true (формируется для клиента индивидуально).
  2. Запустить установку (файл AutochartistMTEASetup.exe) и следовать указаниям мастера установки.

В процессе работы указывают:

  • Язык установки и диалоговых окон плагина;
  • Терминал, в который необходимо произвести установку – при установленных на ПК пользователя нескольких платформах от различных брокеров производят выбор автоматически сформированного списка;
  • Учетные данные для входа. Если доступ пользователю предоставляется в рамках договора с брокером, достаточно ввести адрес электронной почты, для «свободных пользователей» также вводятся логин и пароль.

После завершения программы установки и загрузки (перезагрузки) терминала MetaTrader в паке «Советники» в панели навигатора становится доступен советник «Autochartist», а в паке «Индикаторы»-«Пользовательские» — индикатор для расчета уровня рисков «Autochartist_Risk_Calculator».

Как установить и пользоваться онлайн?

Присоединение к графику плагина и индикатора производится штатными способами торговый платформы. Для использования требуется выполнить настройки.

После установки плагина и присоединения советника к графику на ценовом чарте отображается основное окно с пиктограммами кнопок настройки и входа в веб-приложение.

Окно с пиктограммами кнопок настроек
Рисунок 1 — Окно советника на ценовом чарте.

На панели также отображаются найденные по заданным критериям поиска паттерны. Клик на соответствующей строке панели вызывает переход к соответствующему графику и таймфрейму с построением графической фигуры. Подробную информацию о шаблоне можно посмотреть в дополнительном окне. В нем отображается:

  • Тип фигуры;
  • Направление движения цены;
  • Признак смены тренды;
  • Характеристики качества фигуры, такие как четкость;
  • Принадлежность к группе формирующихся (новых) или уже сформированных.
Подробная информация о шаблоне
Рисунок 2 — Дополнительное окно с уточняющей информацией.

Кроме основного окна советника на ценовом графике отображаются прогнозные значения диапазонов движения цены, полученные на основании анализа волатильности. Границы диапазонов приводятся для нескольких основных внутридневных таймфреймов.

Значения диапазонов цен
Рисунок 3 — Прогнозные значения диапазонов движения цен.

Настройка основных параметров индикатора

Настройка Autochartist для работы производится в несколько этапов:

  • При присоединении советника к графику на вкладке свойств «Общие» обязательно включают автоторговлю и разрешают импорт функций из DLL.
  • На вкладке «Входные параметры» задают необходимые переменные (например, размеры панели, цвета и ширину линий) для отображения на ценовом чарте графической информации.
    Задавать требуемые переменные
    Рисунок 4 — Вкладка входные параметры для отображения на ценовом графике.
  • На основной панели плагина – задают параметры поиска паттернов. При установке флажка «Показать все символы» («Show All Symbols») отображаются все фигуры, обнаруженные при сканировании всех отображаемых символов (валютных пар, котировок драгметаллов, цен контрактов на CFD и пр.). Если флажок не установлен, поиск производится только для символа, к графику которого присоединен советник.
    Настройка поиска паттеронов по символам
    Рисунок 5 — Параметры поиска паттернов.
  • Общие настройки советника – кнопка на основной панели. Возможно задание и изменение персональных данных – вид аккаунта (полученный у брокера или свободный), адрес электронной почты. Также производится управление рассылками отчетов.
    Кнопка на основной панели.
    Рисунок 6 — Общие настройки плагинов.
  • Настройки поиска – кнопка на основной панели советника. Задают список паттернов для поиска и дополнительные фильтры, например, показывать только новые или уже сформированные.
    Список паттернов для поиска.
    Рисунок 7 — Настройка поиска.

Указанные настройки работают только с плагином Autochartist (точнее, встроенным советником). Для работы с индикатором уровней риска и веб-приложением настройка инструментов производится индивидуально.

Положительные стороны

Клиенты брокерских компаний, заключивших с разработчиками Autochartist партнерские соглашения, в полной мере оценили достоинства продукта:

  • Удобство использования, доступность как в торговой платформе, таки на мобильных устройствах или в виде веб-приложения для браузера;
  • Множество графических моделей, распознаваемых программой, возможность оценки паттернов с использованием дополнительных критериев;
  • Охват поиском (сканированием) всего заданного диапазона инструментов и таймфреймов;
  • Высокое качество распознавания шаблонов, гибкое регулирование критериев оценки (задание фильтров) пользователем;
  • Возможность получения различных видов оповещений и отчетов;
  • Встроенные механизмы оценки эффективности фигур, обеспечивающие оптимизацию рабочих параметров.

При этом Autochartist, работая с обширным набором известных графических фигур, значительно расширяет возможности трейдера при создании собственных стратегий и ТС, экономит затраченное на анализ время, снижает вероятность появления субъективных ошибок.

Негативные стороны

Autochartist – универсальный набор инструментов графического анализа, однако и он имеет некоторые недостатки:

  • Полнофункциональная версия доступна только владельцам реальных торговых счетов — клиентам некоторых брокерских компаний. Для остальных трейдеров использование программы связано с некоторыми ограничениями.
  • Значительное количество рабочих настроек. Пользователю, для того чтобы получить оптимальную конфигурацию Autochartist придется потратить значительное количество времени и сил.
  • В некоторых случаях распознавание фигур анализа происходит со значительным запаздыванием, что снижает практическую ценность инструмента.
Подробнее:  Кто такой трейдер, чем он занимается и как им стать?

Несмотря на наличие этих «минусов» Autochartist заслуживает пристального внимания со стороны как новичков, так и опытных трейдеров, выполняя в автоматическом режиме значительную часть рутинной работы по графическому анализу финансовых рынков.

Интерфейс веб-приложения

Веб-приложение Autochartist является, пожалуй, наиболее удобной и функциональной составляющей программного комплекса. Главные его достоинства – компоновка рабочего пространства, позволяющая получить максимум информации и простота доступа к дополнительным данным и инструментам.

Информация и функции приложения становятся доступны после авторизации на странице. Для входа следует выбрать кнопку приложения в советнике Autochartist и перейти по сформированной ссылке (с действующим PIN-кодом).

Кнопка входа в веб-приложение
Рисунок 8- Как осуществить вход в веб-приложение.

На открывшейся странице сервиса отображается:

  • Брокерская компания, через которую получен доступ к сервису, номер реального счета клиента, язык интерфейса и часовой пояс ( в шапке окна);
  • Основное рабочее пространство приложения;
  • Дополнительная (лицензионная) информация и кнопка получения помощи (доступен онлайн-чат с администраторами и информационные статьи по ряду тем).
Вкладки рабочего пространства.
Рисунок 9 — Рабочее окно сервиса.

В рабочем пространстве функции приложения сгруппированы в 5 вкладках:

  • Торговые возможности – инструмент графического анализа ценовых графиков. Пользователь управляет доступом к информации с использованием инструментов поиска, получает список новых и потерявших актуальность фигур анализа, представление паттернов на ценовом чарте и их характеристики.
  • Анализ волатильности – определение диапазонов движения цены на различных временных интервалах;
  • Статистика результативности – статистические данные для различных фигур графического анализа, полученные на исторических данных;
  • Сообщения и оповещения – управление рассылками сервиса для активного пользователя;
  • Торговое сообщество – набор информационных материалов для работы с Autochartist и трейдинга.

Каждый из инструментов имеет собственные особенности.

Анализ Волатильности

Приведенная на вкладке информация полезна для определения целей движения и уровней ограничения убытков. Здесь в графическом виде представлены расчетные диапазоны движения цен для таймфреймов от M15 до D1 (от 15 до 1440). Данные диаграммы рассчитаны для текущего времени и конкретного дня недели на основании статистического анализа исторических данных на значительном (до 60 дней) временном интервале.

Ожидаемый диапазон цен.
Рисунок 10 — Диапазон цен на временном интервале.

Кроме основной, в помощь пользователю приводятся диаграммы распределения среднего и наиболее вероятного размаха движения цен (в пунктах) по часам в течение рабочего дня и по дням в течение торговой недели.

Статистика результативности

Вкладка предназначена для оценки эффективности применения Autochartist в конкретных условиях.

Пользователю доступны статистические отчеты, отражающие достоверность прогнозов по выявленным графическим фигурам, пробоям и отскокам оот ключевых уровней. Информация предоставляется для групп инструментов, например, валютных пар Forex, индексов, активов, торгуемых на определенных площадках (CME, NYMEX и т.д.).

Статистические отчеты.
Рисунок 11 — Статистика результативности

Размещенные в сформированном отчете таблицы представляют анализ вероятности исполнения данных Autochartist прогнозов в зависимости от различных критериев – вида паттерна, символа (финансового инструмента), таймфрейма, показателей качества распознавания фигур и пр.

Подробнее:  Что такое консолидация в трейдинге?
Критерии прогнозов
Рисунок 12 — Отчет о вероятности исполнения прогнозов

Информация полезна при выборе данных, которые следует включать в создаваемые пользователем стратегии или ТС.

Сообщения и оповещения

Вкладка предназначена для задания пользователем параметров рассылки результатов работы Autochartist.

Клиенту доступно изменение адреса электронной почты и управление 3-м рассылками:

  • Ежедневной. Представляет собой технический анализ и прогноз поведения рынков на заданные временные интервалы (торговые сессии). Возможен выбор языка сообщений.
    Выбор параметров для оповещений и сообщений.
    Рисунок 13 — Окно оповещений и сообщений.
  • Сигналов. Сообщения рассылки отправляются при идентификации фигур и/или уровней на ценовом графике. Кроме факта выявления сигнала приводится краткий прогноз развития ситуации.
    Совпадение с прогнозами
    Рисунок 14 — Отправка сообщений при идентификации фигур.
  • Новостной. В рассылку включается календарь событий на заданные торговые сессии.
Условия рассылки финансовых событий.
Рисунок 15 — Рассылка календаря финансовый событий

Торговое сообщество

На вкладке клиенту доступны для чтения (скачивания) и просмотра рабочие и информационно-учебные материалы:

  • Инсталяционные пакеты плагина Autochartist для различных торговых платформ и ссылки для входа с мобильных устройств;
  • Руководство пользователя;
  • Справочник доступных у конкретного брокера данных (по инструментам и таймфреймам)
  • Электронные книги;
  • Видеоинструкции по работе с инструментами.

Основные возможности

Основная рабочая вкладка веб-приложения Autochartist, на которой производится графический анализ котировок. На странице размещены:

  • Редактируемый пользователем список активных поисковых запросов;
  • Ценовой чарт с отображением распознанных найденных фигур теханализа/уровней;
  • Окно характеристик паттерна;
  • Условия фильтрации результатов поиска (раскрывающаяся панель) и панель результатов.

Основным инструментом для работы с Autochartist является поисковый запрос.

Создание поискового запроса

Поисковый запрос программы Autochartist не имеет ничего общего с привычным запросом к поисковым системам. Фактически, в приложении поисковым запросом называют систему фильтров, которая определяет отбор (выявление) паттернов графического анализа на финансовых рынках и их отображение на странице.

Пользователю доступно формирование простого запроса и запроса на расширенный поиск.

Для этого в панели «Поиск» на вкладке «Торговые возможности» необходимо нажать на кнопку «Новый поиск» и ввести необходимую информацию в открывшемся окне.

К сведению! Любой поисковый запрос (набор фильтров) может быть сохранен и в дальнейшем становится доступным для редактирования.

Простой поиск

В простой поисковый запрос включается только список активов. Варианты формирования списка:

Формирование списка простого поиска
Рисунок 16 — Простой поиск.
  • Выбор определенной в программе группы — следует отметить пункт «Группа» и выбрать необходимые из выпадающего списка;
  • Формирование вручную – следует отметить пункт «Символ» и из списков выбрать названия символов и рабочие таймфреймы. После нажатия кнопки «Добавить» символ будет включен в поиск. При желании, задается имя поискового запроса.

После окончания формирования поискового списка запрос отправляется на выполнение нажатием кнопки «Сохранить поисковый запрос». Запрос с заданным именем становится доступен в панели поиска.

Расширенный поиск

Запрос на расширенный поиск формируется по тем же принципам, что и простой. Отличием является возможность задания дополнительных фильтров для 3-х объектов поиска:

Формирование запроса на расширенный поиск
Рисунок 17 — Расширенный поиск.
  • Фигур (графических ценовых паттернов);
  • Фигур Фибоначчи;
  • Ключевых уровней.

В каждом из разделов пользователь может указать несколько дополнительных фильтров. Их набор включает:

  • Диапазон цен. Удобная возможность для отсеивания фигур/уровней, выходящих за принятые к рассмотрению рамки движения ценового графика.
  • Направление рынка. Предоставляется выбор вариантов — бычий и медвежий. Паттерны, сформированные на противоположном движении отображаться не будут. Для анализа вне зависимости от направления следует отметить чекбокс «Бычий и медвежий».
  • Минимальная длина. Паттерн считается сформированным, если его размер равен или превышает указанной в настройках число баров.

Остальные настройки индивидуальны для каждого из разделов.

Фигуры

Для фигур ценового графика пользователю доступны следующие дополнительные фильтры:

  • Изменение тренда. Позволяет выбирать только фигуры разворота, фигуры продолжения тренда или все фигуры;
  • Показатели качества фигур.
  • Перечень паттернов.

Показатели качества фигур отвечают на настройку распознавания и, фактически, вводят ряд ограничений:

  • Четкость – показатель зашумленности ценовой последовательности (от 0 до 10). Чем он выше, тем меньший уровень шума допускается для идентификации паттерна.
  • Минимальный начальный тренд (0 – 10). Показывает обязательное число свечей в направлении тренда до начала формирования фигуры.
  • Минимальное увеличение объема (0 -10). Показывает обязательный прирост объемов для формирования фигуры.
  • Минимальная однородность (0 — 10). Характеризует распределение характерных точек по длине паттерна. При искажениях (однородность менее заданной величины) фигура считается несформированной.
  • Минимальная сила прорыва уровня (0 – 10). Показывает (в пунктах) необходимый для идентификации прорыва выход свечи за обозначенный уровень.
  • Минимальное общее качество. Интегральный критерий, учитывающий приведенные выше показатели. При качестве ниже заданного значения паттерн не идентифицируется.

Следует помнить, что завышение показателей качества приводит к значительному уменьшению количества поступающих торговых сигналов. Вместе с тем, высокие требования зачастую не оправдывают себя (проверить влияние показателей качества на реализацию сценария можно на вкладке анализа статистики)

. .

Фигуры Фибоначчи

Как и для ценовых паттернов, для фигур Фибоначчи дополнительными критериями фильтрации выступают показатели качества:

  • Минимальная четкость (0 – 10) – отражает зашумленность графиков;
  • Минимальная симметрия по времени (0 -10)– соответствие распределения характерных точек паттерна коэффициентам Фибо;
  • Минимальная симметрия цен (0 — 10) – величина погрешности (отклонения от теоретических уровней, вычисленных по соотношениям Фибоначчи), допустимой при формировании фигуры.
  • Общее качество.

Для формирования сигналов справедливо то же замечание, что и для ценовых паттернов – завышение требований к качеству оправдано не всегда.

Ключевые уровни

Единственный дополнительный критерий качества для ключевых уровней – количество точек касания цены для формирования. Величина лежит в пределах 3-8, от ее выбора зависит сила уровня и, естественно, вероятность его автоматического определения.

Подробнее:  Что такое гэп в трейдинге?

Конечно же, пользователю предоставляется возможность включить в набор торговых паттернов для распознавания программой Autochartist либо всех, либо только заданных фигур.

Описание торговых паттернов

Полный набор торговых паттернов Autochartist включает:

  • 16 фигур на ценовом графике;
  • 6 фигур Фибоначчи;
  • 2 вида ключевых уровней.

При их формировании или взаимодействии с ними графика цены программа выдает предупреждения, часть из которых рассматривается как торговые сигналы
.

Ценовые паттерны

В набор фигур ценового графика включены:

  • Восходящий треугольник. Формируется из 2-х и более вершин равной высоты (горизонтальная линия) и 2-х и более повышающихся минимумов (наклонная линия). Линии фигуры пересекаются. Рассматривается при восходящем движении, при ярко выраженной тенденции считается фигурой продолжения.
  • Нисходящий треугольник. По аналогии с восходящим формируется из 2 и более равных минимумов (горизонтальная линия) и последовательности понижающихся максимумов (наклонная линия). Фигура продолжения при выраженном тренде.
  • Треугольник. Фигура формируется из 2-х трендовых линий с противоположными углами наклона. Появляется при приблизительном балансе интересов покупателей и продавцов. При ярко выраженном тренда в предыдущем отрезке может означать его продолжение,. При слабых движениях говорит о неопределенности на рынке.
  • Нисходящий канал. Канал движения цены, ограниченный двумя параллельными нисходящими линиями. При пробое границ – признак изменения направления или угла наклона тренда.
  • Восходящий канал – аналогичен нисходящему, но формируется параллельными линиями на растущем рынке.
  • Нисходящий (восходящий) клин. Формируются наклонными линиями, движущимися в одном направлении, но имеющими различные углы наклона. Чаще всего формируются при окончании трендового движения и служат признаком разворота.
  • Прямоугольник – несколько (2 и более) максимумов и минимумов, расположенных на горизонтальных прямых. Зона консолидации на рынке, от входов следует воздержаться.
  • Голова-плечи (прямые и перевернутые). Три последовательных экстремума, средний из которых выше (ниже) соседних, а крайние приблизительно равны по абсолютному значению Разворотная фигура.
  • Тройная (двойная) вершина (дно).Формируется последовательными 3-мя (2-мя) экстремумами приблизительно равной величины. Чаще всего говорит о потенциальной смене направления тенденции.
  • Флаг. Фактически – частный случай восходящего или нисходящего канала. Отличие – в меньшем расстоянии между границами и незначительной продолжительности. Интерпретируется как признак продолжения предыдущего тренда после небольшой коррекции.
  • Вымпел. Похож на треугольник с незначительным размахом и длительностью. Говорит в большинстве случаев о незначительной консолидации или коррекции, которая завершается продолжением тренда.

Фигуры Фибоначчи

В списке распознаваемых Autochartist фигур Фибоначчи%

  • Стандартная трехточечная восходящая и нисходящая коррекции;
  • Паттерн ABCD;
  • Фигура Гартли;
  • Бабочка;
  • 3-ходовой шаблон.

Подробное описание с соотношениями уровней можно найти в справочной литературе, в том числе и руководстве пользователя Autochartist.

Ключевые уровни

Autochartist распознает 2 варианта ключевых уровней – поддержки и сопротивления. Пользователь получает предупредительные сигналы при пробое или касании уровней. В зависимости от силы движения и других факторов рассматриваются торговые сигналы продолжения и разворота существующего тренда.

Торговые сигналы от Autochartist

При формировании паттернов, взаимодействии цены с ключевыми уровнями Autochartist подает торговые сигналы. Актуальные сигналы отражаются в панели «Торговые возможности» на одноименной вкладке в веб-приложении или на основной панели плагина (советника).

Актуальные сигналы
Рисунок 18 — Торговые сигналы.

Посмотреть подробности (вид на ценовом чарте) и характеристики (в частности, показатели качества) модно при выборе сигнала (двойном клике мышью).

Те же торговые сигналы получает клиент на официальном сайте брокера, работающего с Autochartist.

Дублирование сигналов на официальном сайте брокера
Рисунок 19 — Торговые сигналы на официальном сайте брокера.

Таким образом, Autochartist представляет собой комплексную программу графического анализа ценовых движений на финансовых рынках. Поставляется программа в виде плагина для торговой платформы MetaTrader, подписчикам доступны веб-приложение и приложение для мобильных платформ iOS и Android.

Продукт предназначен для поиска и идентификации характерных фигур на ценовых графиках (16 разновидностей ценовых паттернов, 6 фигур Фибоначчи, ключевые уровни поддержки/сопротивления), анализа волатильности с прогнозированием диапазона движения цены, анализа эффективности паттернов и т.д. Экономит трейдеру силы и время для графического анализа, может быть использован как основа для стратегией и торговых систем.

Оцените статью
Market Review
Добавить комментарий